CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE

График показывает рост $10,000 инвестированных в CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 4.16% с начала года и доходность в 12.26% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 18 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.

CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE: годовая альфа составляет 5.54%, бета — 0.64, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 18.03.2008.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (78.51%) было выше, чем в снижении (65.96%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 5.54% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.64 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.14
• За 5 лет: 1.10
• За 10 лет: 0.76
• За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE показал максимальную просадку в 38.46%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.

Текущая просадка CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE составляет 7.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.