CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 33.33% |
Johnson & Johnson | Healthcare | 33.33% |
Philip Morris International Inc. | Consumer Defensive | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 мар. 2008 г., начальной даты PM
Доходность по периодам
CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE на 12 янв. 2025 г. показал доходность в -2.31% с начала года и доходность в 8.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | -0.93% | -3.71% | 3.77% | 21.81% | 12.17% | 11.26% |
CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE | -2.31% | -4.46% | 4.58% | 13.92% | 9.48% | 8.95% |
Активы портфеля: | ||||||
Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | -3.33% | 1.90% | 21.74% | 14.23% | 11.53% |
Johnson & Johnson | -1.77% | -3.11% | -3.32% | -9.75% | 2.12% | 6.07% |
Philip Morris International Inc. | -2.66% | -6.45% | 14.00% | 29.13% | 11.76% | 9.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.94% | 2.88% | 1.39% | -3.70% | 4.59% | -0.37% | 9.87% | 7.26% | -2.00% | 2.25% | 1.98% | -7.20% | 19.25% |
2023 | -1.38% | -4.85% | 1.20% | 4.88% | -5.68% | 7.60% | 2.19% | -1.37% | -2.89% | -3.64% | 5.10% | 0.81% | 1.01% |
2022 | 4.43% | -1.07% | 3.85% | -0.35% | 1.40% | -6.58% | 1.69% | -5.09% | -5.11% | 9.04% | 6.31% | -0.28% | 7.20% |
2021 | -0.32% | 2.40% | 5.53% | 4.20% | 3.79% | -0.89% | 1.98% | 2.20% | -6.09% | 1.78% | -5.44% | 9.93% | 19.57% |
2020 | -0.45% | -6.18% | -7.42% | 7.00% | -0.86% | -4.23% | 7.19% | 6.77% | -3.28% | -6.29% | 8.49% | 7.12% | 5.92% |
2019 | 5.78% | 4.85% | 1.80% | 1.89% | -8.69% | 5.80% | -1.48% | -5.29% | 3.22% | 3.79% | 3.46% | 4.40% | 20.00% |
2018 | 2.42% | -4.07% | -2.65% | -7.87% | -3.05% | 0.71% | 7.45% | -0.90% | 3.71% | 1.77% | 3.31% | -13.50% | -13.60% |
2017 | 1.58% | 9.53% | 1.65% | -1.28% | 4.92% | 1.13% | 0.64% | 1.08% | -2.02% | 0.57% | 0.37% | 2.28% | 21.89% |
2016 | 1.10% | 1.81% | 6.06% | 1.82% | -0.20% | 5.05% | 0.44% | -0.56% | -2.04% | -0.99% | -2.37% | 4.02% | 14.64% |
2015 | -3.21% | 3.01% | -4.24% | 2.76% | 0.73% | -3.15% | 4.88% | -6.14% | -0.71% | 8.42% | -0.53% | 0.81% | 1.72% |
2014 | -6.93% | 4.04% | 5.27% | 3.59% | 1.62% | -0.82% | -2.81% | 5.70% | 0.58% | 3.32% | 1.11% | -2.82% | 11.64% |
Комиссия
Комиссия CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc. | 1.42 | 2.04 | 1.26 | 2.47 | 6.10 |
Johnson & Johnson | -0.61 | -0.80 | 0.91 | -0.52 | -1.40 |
Philip Morris International Inc. | 1.41 | 2.19 | 1.29 | 2.50 | 7.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.66% | 2.60% | 2.82% | 2.50% | 2.54% | 2.75% | 2.67% | 3.16% | 2.12% | 2.41% | 2.49% | 2.47% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Johnson & Johnson | 3.46% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
Philip Morris International Inc. | 4.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE показал максимальную просадку в 38.56%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 386 торговых сессий.
Текущая просадка CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE составляет 9.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.56% | 22 сент. 2008 г. | 114 | 5 мар. 2009 г. | 386 | 15 сент. 2010 г. | 500 |
-28.86% | 12 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 181 | 8 дек. 2020 г. | 209 |
-22.17% | 23 янв. 2018 г. | 233 | 24 дек. 2018 г. | 267 | 16 янв. 2020 г. | 500 |
-17.06% | 22 апр. 2022 г. | 118 | 10 окт. 2022 г. | 200 | 28 июл. 2023 г. | 318 |
-12.32% | 9 дек. 2014 г. | 179 | 25 авг. 2015 г. | 79 | 16 дек. 2015 г. | 258 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PM | BRK-B | JNJ | |
---|---|---|---|
PM | 1.00 | 0.39 | 0.41 |
BRK-B | 0.39 | 1.00 | 0.46 |
JNJ | 0.41 | 0.46 | 1.00 |