CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE

График показывает рост $10,000 инвестированных в CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 10.51% с начала года и доходность в 12.68% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 17 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.

CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE has an annualized alpha of 5.45%, beta of 0.63, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 2008.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (76.22%) than losses (64.19%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 5.45% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.63 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE на 13 июн. 2026 г. составляет 1.43 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE показал максимальную просадку в 38.46%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.

Текущая просадка CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE составляет 1.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.