CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 33.33% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 33.33% |
PM Philip Morris International Inc. | Consumer Defensive | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 мар. 2008 г., начальной даты PM
Доходность по периодам
CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 23.93% с начала года и доходность в 10.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE | 23.93% | -0.17% | 22.27% | 28.21% | 14.00% | 10.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 30.57% | 1.97% | 16.45% | 36.61% | 17.47% | 13.03% |
JNJ Johnson & Johnson | 7.27% | -1.67% | 14.49% | 10.97% | 8.13% | 8.12% |
PM Philip Morris International Inc. | 33.46% | -0.80% | 35.79% | 36.57% | 14.61% | 8.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.84% | 2.82% | 1.29% | -3.57% | 4.59% | -0.24% | 9.81% | 7.15% | -1.98% | 23.93% | |||
| 2023 | -1.21% | -4.74% | 1.20% | 4.94% | -5.55% | 7.52% | 2.19% | -1.34% | -2.87% | -3.68% | 5.09% | 0.86% | 1.49% |
| 2022 | 4.57% | -0.94% | 3.79% | -0.05% | 1.64% | -6.54% | 2.27% | -5.14% | -5.30% | 9.20% | 6.51% | -0.34% | 8.71% |
| 2021 | -0.63% | 2.82% | 5.67% | 4.56% | 3.79% | -0.90% | 1.88% | 2.23% | -6.01% | 1.94% | -5.37% | 9.88% | 20.49% |
| 2020 | -0.55% | -6.13% | -7.69% | 6.34% | -0.90% | -4.14% | 7.64% | 7.10% | -3.25% | -6.13% | 8.79% | 6.83% | 5.92% |
| 2019 | 6.18% | 5.18% | 1.76% | 2.25% | -8.74% | 5.95% | -1.19% | -5.52% | 3.37% | 3.84% | 3.41% | 4.32% | 21.46% |
| 2018 | 2.84% | -4.03% | -2.73% | -7.18% | -2.96% | 0.43% | 7.37% | -0.62% | 3.68% | 1.76% | 3.21% | -13.57% | -12.79% |
| 2017 | 1.36% | 9.01% | 1.26% | -1.19% | 4.22% | 1.47% | 1.00% | 1.39% | -1.53% | 1.18% | 0.73% | 2.23% | 22.83% |
| 2016 | 0.78% | 1.98% | 5.83% | 2.04% | -0.53% | 4.99% | 0.47% | -0.07% | -2.27% | -0.91% | -0.85% | 3.91% | 16.12% |
| 2015 | -3.29% | 2.97% | -4.05% | 2.39% | 0.78% | -3.24% | 4.79% | -6.11% | -0.89% | 7.99% | -0.54% | 0.62% | 0.54% |
| 2014 | -6.55% | 4.07% | 5.71% | 3.52% | 1.38% | -0.73% | -2.65% | 6.07% | 0.67% | 3.11% | 1.53% | -2.49% | 13.68% |
| 2013 | 6.31% | 4.43% | 3.68% | 3.22% | 0.61% | -1.20% | 5.13% | -5.80% | 2.38% | 3.73% | 0.09% | 0.38% | 24.79% |
Комиссия
Комиссия CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.57 | 3.41 | 1.44 | 3.30 | 12.91 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.50 | 0.82 | 1.10 | 0.41 | 1.48 |
PM Philip Morris International Inc. | 2.29 | 3.13 | 1.41 | 2.59 | 11.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE | 2.43% | 2.82% | 2.50% | 2.54% | 2.75% | 2.67% | 3.16% | 2.12% | 2.41% | 2.49% | 2.47% | 2.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.96% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
PM Philip Morris International Inc. | 4.34% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% | 4.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE показал максимальную просадку в 38.46%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.
Текущая просадка CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE составляет 2.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.46% | 22 сент. 2008 г. | 114 | 5 мар. 2009 г. | 262 | 19 мар. 2010 г. | 376 |
| -28.94% | 12 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 181 | 8 дек. 2020 г. | 209 |
| -21.64% | 23 янв. 2018 г. | 233 | 24 дек. 2018 г. | 250 | 20 дек. 2019 г. | 483 |
| -16.53% | 22 апр. 2022 г. | 118 | 10 окт. 2022 г. | 196 | 24 июл. 2023 г. | 314 |
| -14.35% | 24 мар. 2010 г. | 52 | 7 июн. 2010 г. | 67 | 10 сент. 2010 г. | 119 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PM | BRK-B | JNJ | |
|---|---|---|---|
| PM | 1.00 | 0.39 | 0.42 |
| BRK-B | 0.39 | 1.00 | 0.46 |
| JNJ | 0.42 | 0.46 | 1.00 |