PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BRK-B 33.33%JNJ 33.33%PM 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services
33.33%
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare
33.33%
PM
Philip Morris International Inc.
Consumer Defensive
33.33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.26%
15.23%
CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 мар. 2008 г., начальной даты PM

Доходность по периодам

CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 5.87% с начала года и доходность в 10.53% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
2.66%1.61%15.23%22.15%12.59%11.41%
CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE5.85%5.36%9.26%23.44%11.04%9.98%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
3.13%3.07%10.74%19.64%15.35%12.06%
JNJ
Johnson & Johnson
6.13%6.45%-1.93%1.64%2.82%7.20%
PM
Philip Morris International Inc.
8.34%6.86%16.74%49.43%14.74%10.37%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.65%5.85%
20241.94%2.88%1.39%-3.70%4.59%-0.37%9.87%7.26%-2.00%2.25%1.98%-7.20%19.25%
2023-1.38%-4.85%1.20%4.88%-5.68%7.60%2.19%-1.37%-2.89%-3.64%5.10%0.81%1.01%
20224.43%-1.07%3.85%-0.35%1.40%-6.58%1.69%-5.09%-5.11%9.04%6.31%-0.28%7.20%
2021-0.32%2.40%5.53%4.20%3.79%-0.89%1.98%2.20%-6.09%1.78%-5.44%9.93%19.57%
2020-0.45%-6.18%-7.42%7.00%-0.86%-4.23%7.19%6.77%-3.28%-6.29%8.49%7.12%5.92%
20195.78%4.85%1.80%1.89%-8.69%5.80%-1.48%-5.29%3.22%3.79%3.46%4.40%20.00%
20182.42%-4.07%-2.65%-7.87%-3.05%0.71%7.45%-0.90%3.71%1.77%3.31%-13.50%-13.60%
20171.58%9.53%1.65%-1.28%4.92%1.13%0.64%1.08%-2.02%0.57%0.37%2.28%21.89%
20161.10%1.81%6.06%1.82%-0.20%5.05%0.44%-0.56%-2.04%-0.99%-2.37%4.02%14.64%
2015-3.21%3.01%-4.24%2.76%0.73%-3.15%4.88%-6.14%-0.71%8.42%-0.53%0.81%1.72%
2014-6.93%4.04%5.27%3.59%1.62%-0.82%-2.81%5.70%0.58%3.32%1.11%-2.82%11.64%

Комиссия

Комиссия CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.781.80
Коэффициент Сортино CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.512.42
Коэффициент Омега CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.321.33
Коэффициент Кальмара CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.422.72
Коэффициент Мартина CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE, с текущим значением в 7.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.5211.10
CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.412.051.262.515.92
JNJ
Johnson & Johnson
-0.000.121.01-0.00-0.00
PM
Philip Morris International Inc.
2.293.301.464.0713.04

CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.78
1.80
CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.42%2.60%2.82%2.50%2.54%2.75%2.67%3.16%2.12%2.41%2.49%2.47%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson
3.20%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%
PM
Philip Morris International Inc.
4.06%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.77%
-1.32%
CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE показал максимальную просадку в 38.56%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 386 торговых сессий.

Текущая просадка CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE составляет 1.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.56%22 сент. 2008 г.1145 мар. 2009 г.38615 сент. 2010 г.500
-28.86%12 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.1818 дек. 2020 г.209
-22.17%23 янв. 2018 г.23324 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.500
-17.06%22 апр. 2022 г.11810 окт. 2022 г.20028 июл. 2023 г.318
-12.32%9 дек. 2014 г.17925 авг. 2015 г.7916 дек. 2015 г.258

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE составляет 5.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.06%
4.08%
CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PMBRK-BJNJ
PM1.000.390.42
BRK-B0.391.000.47
JNJ0.420.471.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 мар. 2008 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab