PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

BRK-B 33.33%JNJ 33.33%PM 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services

33.33%

JNJ
Johnson & Johnson		Healthcare

33.33%

PM
Philip Morris International Inc.		Consumer Defensive

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

300.00%350.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
417.76%
322.94%
CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 мар. 2008 г., начальной даты PM

Доходность по периодам

CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 14.99% с начала года и доходность в 10.12% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE16.47%8.47%14.05%13.29%12.02%10.29%
Активы портфеля:
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		21.49%5.61%12.43%24.04%15.64%13.06%
JNJ
Johnson & Johnson		3.45%8.73%1.66%-5.21%7.00%7.51%
PM
Philip Morris International Inc.		23.58%11.02%27.97%21.25%11.74%8.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.84%2.82%1.29%-3.57%4.59%-0.24%16.47%
2023-1.21%-4.74%1.20%4.94%-5.55%7.52%2.19%-1.34%-2.87%-3.68%5.09%0.86%1.49%
20224.57%-0.94%3.79%-0.05%1.64%-6.54%2.27%-5.14%-5.30%9.20%6.51%-0.34%8.71%
2021-0.63%2.82%5.67%4.56%3.79%-0.90%1.88%2.23%-6.01%1.94%-5.37%9.88%20.49%
2020-0.55%-6.13%-7.69%6.34%-0.90%-4.14%7.64%7.10%-3.25%-6.13%8.79%6.83%5.92%
20196.18%5.18%1.76%2.25%-8.74%5.95%-1.19%-5.52%3.37%3.84%3.41%4.32%21.46%
20182.84%-4.03%-2.73%-7.18%-2.96%0.43%7.37%-0.62%3.68%1.76%3.21%-13.57%-12.79%
20171.36%9.01%1.26%-1.19%4.22%1.47%1.00%1.39%-1.53%1.18%0.73%2.23%22.83%
20160.78%1.98%5.83%2.04%-0.53%4.99%0.47%-0.07%-2.27%-0.91%-0.85%3.91%16.12%
2015-3.29%2.97%-4.05%2.39%0.78%-3.24%4.79%-6.11%-0.89%7.99%-0.54%0.62%0.54%
2014-6.55%4.07%5.71%3.52%1.38%-0.73%-2.65%6.07%0.67%3.11%1.53%-2.49%13.68%
20136.31%4.43%3.68%3.22%0.61%-1.20%5.13%-5.80%2.38%3.73%0.09%0.38%24.79%

Комиссия

Комиссия CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE, с текущим значением в 2828
CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE
Ранг коэф-та Шарпа CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.982.861.342.367.03
JNJ
Johnson & Johnson		-0.28-0.300.96-0.24-0.45
PM
Philip Morris International Inc.		1.432.141.251.624.67

Коэффициент Шарпа

CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.25
1.58
CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE2.54%2.82%2.50%2.54%2.75%2.67%3.16%2.12%2.41%2.49%2.47%2.31%
Активы портфеля:
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		3.01%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
PM
Philip Morris International Inc.		4.59%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%4.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly0
-4.73%
CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE показал максимальную просадку в 38.46%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.

Текущая просадка CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.46%22 сент. 2008 г.1145 мар. 2009 г.26219 мар. 2010 г.376
-28.94%12 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.1818 дек. 2020 г.209
-21.64%23 янв. 2018 г.23324 дек. 2018 г.25020 дек. 2019 г.483
-16.53%22 апр. 2022 г.11810 окт. 2022 г.19624 июл. 2023 г.314
-14.35%24 мар. 2010 г.527 июн. 2010 г.6710 сент. 2010 г.119

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE составляет 3.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.74%
3.80%
CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PMBRK-BJNJ
PM1.000.400.42
BRK-B0.401.000.47
JNJ0.420.471.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 мар. 2008 г.