PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


BRK-B 33.33%JNJ 33.33%PM 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

33.33%

JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare

33.33%

PM
Philip Morris International Inc.
Consumer Defensive

33.33%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
363.97%
302.40%
CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 мар. 2008 г., начальной даты PM

Доходность по периодам

CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 4.37% с начала года и доходность в 9.91% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE4.37%1.56%3.66%10.72%9.75%9.85%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
14.15%4.19%12.32%30.30%15.25%12.78%
JNJ
Johnson & Johnson
3.43%3.52%1.83%7.68%5.82%8.54%
PM
Philip Morris International Inc.
-4.52%-3.40%-3.48%-4.39%6.45%6.41%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.84%2.57%
2023-1.34%-2.87%-3.68%5.09%0.86%

Коэффициент Шарпа

CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.12

Коэффициент Шарпа CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.12
2.44
CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE2.89%2.82%2.50%2.54%2.75%2.67%3.16%2.12%2.41%2.49%2.47%2.31%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson
2.94%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
PM
Philip Morris International Inc.
5.72%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%4.11%

Комиссия

Комиссия CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE
1.12
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.50
JNJ
Johnson & Johnson
0.55
PM
Philip Morris International Inc.
-0.17

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PMBRK-BJNJ
PM1.000.400.42
BRK-B0.401.000.47
JNJ0.420.471.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.39%
0
CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE показал максимальную просадку в 38.46%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.

Текущая просадка CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE составляет 1.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.46%22 сент. 2008 г.1145 мар. 2009 г.26219 мар. 2010 г.376
-28.94%12 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.1818 дек. 2020 г.209
-21.64%23 янв. 2018 г.23324 дек. 2018 г.25020 дек. 2019 г.483
-16.53%22 апр. 2022 г.11810 окт. 2022 г.19624 июл. 2023 г.314
-14.35%24 мар. 2010 г.527 июн. 2010 г.6710 сент. 2010 г.119

График волатильности

Текущая волатильность CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.09%
3.47%
CAROLE BLUE CHIPS EQUAL BALANCE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев