Compare
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | Large Cap Growth Equities | 32.05% |
Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 34.24% |
SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.71% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
29 июн. 2023 г. | Куп. | Invesco QQQ | 819 | $0.00 |
29 июн. 2023 г. | Куп. | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 876 | $0.00 |
29 июн. 2023 г. | Куп. | SPDR S&P 500 ETF | 682 | $0.00 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Compare и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
Compare | 19.50% | 2.74% | 16.09% | 36.28% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Invesco QQQ | 21.27% | 2.64% | 18.42% | 40.40% | 21.70% | 18.70% |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 16.34% | 2.91% | 14.09% | 32.96% | 12.23% | 12.42% |
SPDR S&P 500 ETF | 24.15% | 2.88% | 17.72% | 40.67% | 16.24% | 13.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Compare, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.54% | 4.25% | 2.02% | -4.44% | 4.60% | 3.55% | 1.19% | 1.77% | 1.98% | 19.50% | |||
2023 | 1.17% | 3.51% | -1.76% | -4.67% | -1.86% | 9.63% | 4.72% | 10.51% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Compare среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco QQQ | 2.12 | 2.77 | 1.37 | 2.73 | 9.95 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 2.89 | 3.94 | 1.53 | 3.61 | 16.60 |
SPDR S&P 500 ETF | 3.06 | 4.07 | 1.56 | 3.78 | 20.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Compare показал максимальную просадку в 9.71%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.
Текущая просадка Compare составляет 0.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-9.71% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 18 | 22 нояб. 2023 г. | 81 |
-8.89% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
-5.58% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 38 |
-2.27% | 22 мая 2024 г. | 6 | 30 мая 2024 г. | 5 | 6 июн. 2024 г. | 11 |
-2.11% | 29 дек. 2023 г. | 4 | 4 янв. 2024 г. | 10 | 19 янв. 2024 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Compare составляет 2.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
DIA | QQQ | SPY | |
---|---|---|---|
DIA | 1.00 | 0.61 | 0.80 |
QQQ | 0.61 | 1.00 | 0.93 |
SPY | 0.80 | 0.93 | 1.00 |