Compare
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | Large Cap Growth Equities | 31.72% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 34.56% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.71% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
29 июн. 2023 г. | Куп. | Invesco QQQ | 819 | $0.00 |
29 июн. 2023 г. | Куп. | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 876 | $0.00 |
29 июн. 2023 г. | Куп. | SPDR S&P 500 ETF | 682 | $0.00 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Compare и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 16.79% | 0.27% | 9.51% | 25.58% | 14.40% | 10.82% |
Compare | 13.69% | 0.04% | 7.47% | 24.12% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 16.29% | -1.20% | 8.71% | 29.53% | 22.00% | 17.93% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 9.22% | 1.07% | 5.17% | 20.26% | 11.86% | 11.42% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 17.76% | 0.44% | 10.30% | 27.31% | 16.18% | 12.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Compare, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.54% | 4.25% | 2.02% | -4.44% | 4.60% | 3.55% | 1.19% | 13.69% | |||||
2023 | 1.17% | 3.51% | -1.76% | -4.67% | -1.86% | 9.63% | 4.72% | 10.51% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Compare среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.81 | 2.43 | 1.32 | 2.33 | 8.83 |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.96 | 2.73 | 1.36 | 2.44 | 8.71 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.30 | 3.12 | 1.41 | 2.88 | 10.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Compare показал максимальную просадку в 9.71%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.
Текущая просадка Compare составляет 2.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-9.71% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 18 | 22 нояб. 2023 г. | 81 |
-8.89% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-5.58% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 38 |
-2.27% | 22 мая 2024 г. | 6 | 30 мая 2024 г. | 5 | 6 июн. 2024 г. | 11 |
-2.11% | 29 дек. 2023 г. | 4 | 4 янв. 2024 г. | 10 | 19 янв. 2024 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Compare составляет 6.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
DIA | QQQ | SPY | |
---|---|---|---|
DIA | 1.00 | 0.61 | 0.80 |
QQQ | 0.61 | 1.00 | 0.92 |
SPY | 0.80 | 0.92 | 1.00 |