PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Compare
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QQQ 34.86%SPY 33.53%DIA 31.61%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
Large Cap Growth Equities

31.61%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

34.86%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

33.53%

S&P 500

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
29 июн. 2023 г.Куп.Invesco QQQ819$0.00
29 июн. 2023 г.Куп.SPDR Dow Jones Industrial Average ETF876$0.00
29 июн. 2023 г.Куп.SPDR S&P 500 ETF682$0.00

1–3 of 3

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Compare и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
24.68%
25.78%
Compare
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Compare12.82%0.83%11.04%20.78%N/AN/A
QQQ
Invesco QQQ
16.39%-0.87%13.16%27.39%20.83%18.27%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
7.91%3.02%7.36%16.53%10.37%11.30%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
16.23%0.82%14.52%23.11%14.88%12.74%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Compare, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.54%4.25%2.02%-4.44%4.60%3.55%12.82%
20231.17%3.51%-1.76%-4.67%-1.86%9.63%4.72%10.51%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Compare среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Compare, с текущим значением в 6060
Compare
Ранг коэф-та Шарпа Compare, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Compare, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Compare, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Compare, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Compare, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Compare
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Compare, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Compare, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Compare, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Compare, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Compare, с текущим значением в 6.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
1.522.101.262.237.71
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.732.481.312.006.13
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.982.801.352.237.70

Коэффициент Шарпа

Compare на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.802.002.202.40Tue 02Thu 04Sat 06Mon 08Wed 10Fri 12Jul 14Tue 16Thu 18
1.71
1.82
Compare
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.95%
-2.86%
Compare
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Compare показал максимальную просадку в 9.71%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.

Текущая просадка Compare составляет 2.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.71%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1822 нояб. 2023 г.81
-5.58%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.38
-2.95%17 июл. 2024 г.319 июл. 2024 г.
-2.27%22 мая 2024 г.630 мая 2024 г.56 июн. 2024 г.11
-2.11%29 дек. 2023 г.44 янв. 2024 г.1019 янв. 2024 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Compare составляет 2.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.93%
2.76%
Compare
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DIAQQQSPY
DIA1.000.580.79
QQQ0.581.000.92
SPY0.790.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июн. 2023 г.