PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Compare
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Compare

Последнее обновление 23 авг. 2024 г.

Распределение активов

QQQ 34.56%SPY 33.71%DIA 31.72%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		Large Cap Growth Equities
31.72%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
34.56%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
33.71%

S&P 500

Транзакции

ДатаТипИнструментКоличествоЦена
29 июн. 2023 г.Куп.Invesco QQQ819$0.00
29 июн. 2023 г.Куп.SPDR Dow Jones Industrial Average ETF876$0.00
29 июн. 2023 г.Куп.SPDR S&P 500 ETF682$0.00

1–3 of 3

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Compare и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

15.00%20.00%25.00%30.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
25.64%
27.27%
Compare
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		16.79%0.27%9.51%25.58%14.40%10.82%
Compare13.69%0.04%7.47%24.12%N/AN/A
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		16.29%-1.20%8.71%29.53%22.00%17.93%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		9.22%1.07%5.17%20.26%11.86%11.42%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		17.76%0.44%10.30%27.31%16.18%12.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Compare, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.54%4.25%2.02%-4.44%4.60%3.55%1.19%13.69%
20231.17%3.51%-1.76%-4.67%-1.86%9.63%4.72%10.51%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Compare среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Compare, с текущим значением в 5757
Compare
Ранг коэф-та Шарпа Compare, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Compare, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Compare, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Compare, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Compare, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Compare
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Compare, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Compare, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Compare, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Compare, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Compare, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.009.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 10.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0010.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ		1.812.431.322.338.83
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.962.731.362.448.71
SPY
SPDR S&P 500 ETF		2.303.121.412.8810.92

Коэффициент Шарпа

Compare на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.70 до 2.31, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18
1.99
2.15
Compare
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-2.21%
-1.70%
Compare
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Compare показал максимальную просадку в 9.71%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.

Текущая просадка Compare составляет 2.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.71%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1822 нояб. 2023 г.81
-8.89%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-5.58%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.38
-2.27%22 мая 2024 г.630 мая 2024 г.56 июн. 2024 г.11
-2.11%29 дек. 2023 г.44 янв. 2024 г.1019 янв. 2024 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Compare составляет 6.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
6.07%
5.89%
Compare
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
DIAQQQSPY
DIA1.000.610.80
QQQ0.611.000.92
SPY0.800.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июн. 2023 г.