BE
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ADA-USD Cardano | 10% | |
BNB-USD Binance Coin | 10% | |
BTC-USD Bitcoin | 10% | |
DOT-USD Polkadot | 10% | |
ETH-USD Ethereum | 10% | |
FIL-USD FilecoinFutures | 10% | |
NEAR-USD NEAR Protocol | 10% | |
NEO-USD NEO | 10% | |
SOL-USD Solana | 10% | |
XRP-USD Ripple | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 дек. 2020 г., начальной даты NEAR-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| BE | 12.92% | 12.48% | -5.67% | 64.08% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 90.40% | 28.87% | 30.96% | 116.69% | 55.63% | 69.11% |
ETH-USD Ethereum | 29.84% | 21.58% | 1.15% | 44.31% | 73.31% | N/A |
SOL-USD Solana | 96.97% | 37.53% | 39.31% | 256.38% | N/A | N/A |
BNB-USD Binance Coin | 91.38% | 4.38% | 0.59% | 137.83% | 96.36% | N/A |
ADA-USD Cardano | -25.31% | 26.38% | 1.41% | 15.41% | 58.79% | N/A |
NEAR-USD NEAR Protocol | 18.85% | -8.23% | -36.96% | 171.60% | N/A | N/A |
XRP-USD Ripple | -9.90% | 2.93% | 10.93% | -16.39% | 14.61% | N/A |
DOT-USD Polkadot | -47.14% | 3.93% | -34.57% | -22.00% | N/A | N/A |
NEO-USD NEO | -25.76% | -2.96% | -32.18% | -19.80% | -1.30% | N/A |
FIL-USD FilecoinFutures | -43.54% | 9.22% | -30.18% | -17.23% | -6.62% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -13.66% | 36.08% | 28.53% | -21.76% | 8.09% | -12.78% | 1.32% | -14.41% | 9.59% | -5.75% | 12.92% | ||
| 2023 | 55.71% | 3.24% | 4.97% | -2.21% | -6.79% | -8.36% | 6.71% | -17.38% | 1.66% | 22.62% | 22.29% | 47.12% | 178.72% |
| 2022 | -27.06% | 4.93% | 14.32% | -27.01% | -29.08% | -32.97% | 32.04% | -16.12% | -0.94% | 1.23% | -22.40% | -17.70% | -78.47% |
| 2021 | 66.59% | 118.14% | 48.35% | 51.72% | -29.56% | -19.53% | 7.57% | 70.86% | -2.34% | 29.02% | -5.65% | -12.87% | 782.74% |
| 2020 | 13.23% | 13.23% |
Комиссия
Комиссия BE составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BE среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 0.78 | 1.43 | 1.14 | 0.59 | 3.18 |
ETH-USD Ethereum | -0.32 | -0.04 | 1.00 | 0.00 | -0.77 |
SOL-USD Solana | 1.02 | 1.78 | 1.17 | 0.78 | 3.52 |
BNB-USD Binance Coin | 1.16 | 1.88 | 1.19 | 0.74 | 4.03 |
ADA-USD Cardano | -0.72 | -0.90 | 0.91 | 0.00 | -1.12 |
NEAR-USD NEAR Protocol | -0.03 | 0.89 | 1.08 | 0.04 | -0.08 |
XRP-USD Ripple | -0.25 | 0.09 | 1.01 | 0.00 | -0.67 |
DOT-USD Polkadot | -0.98 | -1.77 | 0.83 | 0.01 | -1.40 |
NEO-USD NEO | -0.49 | -0.34 | 0.97 | 0.00 | -1.11 |
FIL-USD FilecoinFutures | -0.88 | -1.67 | 0.84 | 0.01 | -1.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BE показал максимальную просадку в 84.50%, зарегистрированную 31 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BE составляет 51.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.5% | 9 нояб. 2021 г. | 418 | 31 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -60.95% | 10 мая 2021 г. | 72 | 20 июл. 2021 г. | 44 | 2 сент. 2021 г. | 116 |
| -26.14% | 9 сент. 2021 г. | 20 | 28 сент. 2021 г. | 22 | 20 окт. 2021 г. | 42 |
| -18.68% | 20 дек. 2020 г. | 4 | 23 дек. 2020 г. | 6 | 29 дек. 2020 г. | 10 |
| -15.92% | 16 апр. 2021 г. | 9 | 24 апр. 2021 г. | 6 | 30 апр. 2021 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BE составляет 15.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SOL-USD | NEAR-USD | XRP-USD | FIL-USD | BNB-USD | NEO-USD | ADA-USD | BTC-USD | DOT-USD | ETH-USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-USD | 1.00 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.64 | 0.65 |
| NEAR-USD | 0.58 | 1.00 | 0.54 | 0.59 | 0.59 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.67 | 0.64 |
| XRP-USD | 0.57 | 0.54 | 1.00 | 0.58 | 0.60 | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.67 |
| FIL-USD | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 1.00 | 0.61 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.69 | 0.66 |
| BNB-USD | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 1.00 | 0.67 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.73 |
| NEO-USD | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 1.00 | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.73 |
| ADA-USD | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 1.00 | 0.70 | 0.75 | 0.72 |
| BTC-USD | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 0.72 | 0.81 |
| DOT-USD | 0.64 | 0.67 | 0.65 | 0.69 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.72 | 1.00 | 0.75 |
| ETH-USD | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.81 | 0.75 | 1.00 |