Holding
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Holding и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2017 г., начальной даты EQDS.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Holding | 4.52% | -0.55% | 4.99% | 10.96% | 3.80% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 10.52% | 6.11% | 10.89% | 15.67% | 6.92% | N/A |
EQDS.L iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 6.82% | 1.38% | 6.62% | 8.74% | 3.86% | N/A |
EXXW.DE iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | 2.85% | 1.78% | 2.80% | 11.03% | 1.69% | 2.76% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 3.23% | -2.03% | 4.81% | 13.68% | -0.91% | -0.11% |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 2.44% | -7.40% | 3.08% | 5.41% | 5.94% | 3.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Holding, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.78% | 2.71% | 2.37% | 0.56% | 2.52% | -2.12% | 4.52% | ||||||
| 2023 | 4.98% | -2.89% | -0.72% | 1.82% | -4.08% | 3.88% | 3.52% | -2.80% | -0.78% | -1.88% | 5.17% | 6.02% | 12.16% |
| 2022 | 2.76% | -1.21% | 0.78% | -2.12% | 0.57% | -6.16% | 1.44% | -1.92% | -6.60% | 1.36% | 8.37% | 0.88% | -2.68% |
| 2021 | -0.32% | 5.17% | 2.05% | 1.35% | 1.81% | -2.03% | -1.15% | 0.65% | -1.67% | 1.86% | -4.68% | 4.49% | 7.34% |
| 2020 | -4.01% | -7.35% | -14.98% | 6.69% | 1.57% | 1.57% | 0.23% | 2.26% | -3.12% | -1.18% | 11.85% | 4.95% | -4.14% |
| 2019 | 6.33% | 0.47% | 0.32% | 1.95% | -3.53% | 4.25% | -0.79% | -2.49% | 2.00% | 1.28% | -0.04% | 3.77% | 13.92% |
| 2018 | 3.61% | -4.86% | -1.34% | 0.30% | -2.08% | -1.00% | 2.27% | -1.30% | 0.31% | -4.01% | 0.71% | -3.16% | -10.39% |
| 2017 | -0.69% | 2.36% | 0.62% | 0.22% | 1.07% | 0.58% | 1.86% | 6.15% |
Комиссия
Комиссия Holding составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Holding среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 1.11 | 1.69 | 1.20 | 0.74 | 3.77 |
EQDS.L iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.96 | 1.49 | 1.18 | 1.02 | 3.65 |
EXXW.DE iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | 1.07 | 1.61 | 1.19 | 0.86 | 4.34 |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 1.15 | 1.77 | 1.20 | 0.47 | 5.43 |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 0.34 | 0.51 | 1.07 | 0.31 | 0.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Holding за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holding | 5.51% | 5.92% | 7.36% | 5.02% | 4.09% | 4.07% | 3.23% | 3.86% | 2.70% | 4.48% | 4.31% | 2.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.33% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.43% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
EQDS.L iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 0.05% | 0.05% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXXW.DE iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | 5.27% | 5.98% | 7.16% | 5.56% | 4.64% | 5.67% | 5.04% | 7.91% | 4.27% | 5.52% | 5.07% | 5.56% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 8.50% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% | 4.51% | 4.59% |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 8.21% | 8.41% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.51% | 9.10% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Holding показал максимальную просадку в 33.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 250 торговых сессий.
Текущая просадка Holding составляет 4.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.53% | 29 янв. 2018 г. | 555 | 23 мар. 2020 г. | 250 | 11 мар. 2021 г. | 805 |
| -18.14% | 17 февр. 2022 г. | 169 | 12 окт. 2022 г. | 304 | 14 дек. 2023 г. | 473 |
| -8.19% | 8 июн. 2021 г. | 126 | 30 нояб. 2021 г. | 47 | 3 февр. 2022 г. | 173 |
| -5.06% | 22 мая 2024 г. | 47 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -2.9% | 16 мар. 2021 г. | 7 | 24 мар. 2021 г. | 16 | 16 апр. 2021 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Holding составляет 2.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AQMIX | SPYD | DVYE | EQDS.L | EXXW.DE | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQMIX | 1.00 | -0.07 | -0.06 | -0.11 | -0.11 |
| SPYD | -0.07 | 1.00 | 0.54 | 0.48 | 0.45 |
| DVYE | -0.06 | 0.54 | 1.00 | 0.50 | 0.58 |
| EQDS.L | -0.11 | 0.48 | 0.50 | 1.00 | 0.64 |
| EXXW.DE | -0.11 | 0.45 | 0.58 | 0.64 | 1.00 |