PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Holding
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AQMIX 20%EXXW.DE 29.47%DVYE 22.11%EQDS.L 18.42%SPYD 10%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
Systematic Trend

20%

DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
Emerging Markets Equities, Dividend

22.11%

EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)
Europe Equities

18.42%

EXXW.DE
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
Asia Pacific Equities

29.47%

SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
All Cap Equities, Dividend

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Holding и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.64%
19.38%
Holding
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2017 г., начальной даты EQDS.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Holding4.05%0.42%15.63%12.50%3.89%N/A
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
2.01%-0.25%19.92%9.35%5.47%N/A
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)
3.34%-3.10%17.17%3.57%2.78%N/A
EXXW.DE
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
1.67%0.55%17.18%10.67%1.48%3.50%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
0.67%1.57%16.55%16.97%-0.93%0.26%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
12.93%2.55%7.38%18.40%8.66%4.57%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.83%2.71%2.22%
2023-0.78%-1.88%5.17%5.37%

Комиссия

Комиссия Holding составляет 0.51%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии AQMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%
График комиссии DVYE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии EXXW.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%
График комиссии EQDS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Holding
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Holding, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Holding, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Holding, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Holding, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Holding, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
0.761.231.140.542.38
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)
0.420.721.080.451.14
EXXW.DE
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
0.931.371.160.783.77
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
1.301.971.230.525.27
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
1.221.731.301.744.50

Коэффициент Шарпа

Holding на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.51

Коэффициент Шарпа Holding находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.51
1.92
Holding
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Holding за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.64%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Holding5.64%5.91%7.35%5.01%4.09%4.06%3.22%3.86%2.70%4.48%4.31%2.86%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.58%4.66%5.01%3.68%4.95%4.43%4.75%4.63%4.34%1.13%0.00%0.00%
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXXW.DE
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
5.73%5.98%7.16%5.56%4.64%5.67%5.04%7.91%4.27%5.52%5.07%5.56%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
9.09%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%4.51%4.59%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
7.43%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%9.10%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.84%
-3.50%
Holding
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Holding показал максимальную просадку в 33.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 250 торговых сессий.

Текущая просадка Holding составляет 0.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.53%29 янв. 2018 г.55523 мар. 2020 г.25011 мар. 2021 г.805
-18.14%17 февр. 2022 г.16912 окт. 2022 г.30414 дек. 2023 г.473
-8.19%8 июн. 2021 г.12630 нояб. 2021 г.473 февр. 2022 г.173
-2.9%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.1616 апр. 2021 г.23
-2.9%29 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.157 февр. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Holding составляет 2.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.09%
3.58%
Holding
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AQMIXSPYDDVYEEQDS.LEXXW.DE
AQMIX1.00-0.06-0.05-0.11-0.11
SPYD-0.061.000.550.480.45
DVYE-0.050.551.000.500.57
EQDS.L-0.110.480.501.000.64
EXXW.DE-0.110.450.570.641.00