Superior ROTH
UPDATED on 9/16/24. This was initially a dumb downed version of the "Improved ROTH", until today.
While there's many BTC ETF's out there, I prefer BITB. They hold their own Bitcoin. They also list their wallet address for full transparency.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Superior ROTH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты BITB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Superior ROTH | N/A | 0.77% | 9.62% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MAIN Main Street Capital Corporation | 23.00% | 2.25% | 12.71% | 33.55% | 10.63% | 13.03% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 16.47% | 2.14% | 8.26% | 23.34% | 12.27% | 11.87% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 34.68% | -1.05% | 14.54% | 44.92% | N/A | N/A |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 20.71% | -0.82% | 7.87% | 33.02% | 18.82% | 15.90% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | N/A | 0.93% | -7.93% | N/A | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Superior ROTH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.41% | 6.72% | 3.67% | -2.24% | 4.19% | 4.03% | 1.57% | 0.38% | 21.86% |
Комиссия
Комиссия Superior ROTH составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Superior ROTH среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 2.26 | 3.01 | 1.43 | 3.44 | 12.66 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.27 | 3.17 | 1.41 | 1.95 | 11.04 |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.79 | 2.36 | 1.31 | 2.50 | 8.05 |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 1.93 | 2.55 | 1.34 | 2.09 | 9.40 |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | — | — | — | — | — |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Superior ROTH за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior ROTH | 2.47% | 2.81% | 2.67% | 1.96% | 2.39% | 2.39% | 2.86% | 2.44% | 2.68% | 3.12% | 2.55% | 2.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.48% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.20% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.32% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.63% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Superior ROTH показал максимальную просадку в 9.30%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Superior ROTH составляет 1.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.3% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -4.2% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 11 | 6 мая 2024 г. | 17 |
| -1.84% | 31 янв. 2024 г. | 1 | 31 янв. 2024 г. | 2 | 2 февр. 2024 г. | 3 |
| -1.72% | 1 апр. 2024 г. | 4 | 4 апр. 2024 г. | 5 | 11 апр. 2024 г. | 9 |
| -1.44% | 5 мар. 2024 г. | 1 | 5 мар. 2024 г. | 2 | 7 мар. 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Superior ROTH составляет 4.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BITB | MAIN | DGRO | MAGS | VONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| BITB | 1.00 | 0.12 | 0.29 | 0.26 | 0.28 |
| MAIN | 0.12 | 1.00 | 0.46 | 0.30 | 0.33 |
| DGRO | 0.29 | 0.46 | 1.00 | 0.38 | 0.54 |
| MAGS | 0.26 | 0.30 | 0.38 | 1.00 | 0.92 |
| VONG | 0.28 | 0.33 | 0.54 | 0.92 | 1.00 |