4ETF Tec Div
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4ETF Tec Div и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2013 г., начальной даты DGRW
Доходность по периодам
4ETF Tec Div на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -13.47% с начала года и доходность в 15.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| 4ETF Tec Div | -16.93% | -12.52% | -18.53% | -0.54% | 18.72% | 16.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -15.15% | -9.79% | -12.31% | 5.09% | 16.27% | 15.58% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -22.44% | -16.43% | -25.38% | -5.29% | 24.50% | 22.39% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -8.67% | -7.39% | -11.80% | 3.49% | 14.34% | 11.01% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -7.56% | -9.02% | -10.46% | 1.73% | 13.01% | 10.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4ETF Tec Div, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.47% | -2.54% | -7.00% | -9.67% | -16.93% | ||||||||
| 2024 | 3.53% | 8.70% | 4.34% | -4.59% | 8.40% | 6.25% | -2.17% | 0.22% | 1.39% | -1.14% | 2.55% | -1.18% | 28.50% |
| 2023 | 10.04% | -0.66% | 6.69% | -2.24% | 7.99% | 5.87% | 4.42% | -2.07% | -5.88% | -3.13% | 11.70% | 7.33% | 45.70% |
| 2022 | -7.92% | -3.01% | 2.42% | -11.05% | 2.85% | -11.50% | 11.36% | -6.15% | -10.78% | 5.89% | 11.19% | -7.50% | -24.79% |
| 2021 | 1.18% | 3.65% | 3.32% | 2.24% | 1.47% | 3.79% | 1.48% | 3.00% | -5.22% | 6.60% | 4.85% | 3.12% | 33.23% |
| 2020 | -0.76% | -6.43% | -10.09% | 13.54% | 5.24% | 5.07% | 7.06% | 7.28% | -2.70% | -1.30% | 14.45% | 4.51% | 38.30% |
| 2019 | 8.35% | 4.74% | 2.69% | 5.79% | -10.38% | 8.84% | 3.44% | -1.75% | 2.92% | 4.20% | 3.86% | 4.66% | 42.50% |
| 2018 | 7.21% | -2.32% | -2.87% | -2.51% | 5.82% | -1.01% | 3.58% | 3.56% | -0.32% | -8.74% | 2.17% | -8.48% | -5.23% |
| 2017 | 2.80% | 3.69% | 2.02% | 1.08% | 4.21% | -1.98% | 3.13% | 1.74% | 2.72% | 5.39% | 1.84% | 0.54% | 30.59% |
| 2016 | -5.29% | 0.45% | 7.39% | -2.28% | 3.97% | 0.30% | 6.53% | 1.27% | 2.01% | -1.70% | 3.02% | 1.56% | 17.85% |
| 2015 | -3.01% | 6.80% | -2.34% | 0.92% | 3.09% | -4.33% | 0.42% | -5.86% | -1.10% | 9.50% | 1.06% | -1.83% | 2.27% |
| 2014 | -3.47% | 4.85% | 1.23% | 0.09% | 2.86% | 3.18% | -0.81% | 4.62% | -0.80% | 1.99% | 4.95% | -0.96% | 18.76% |
Комиссия
Комиссия 4ETF Tec Div составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 4ETF Tec Div составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.09 | 0.31 | 1.04 | 0.10 | 0.37 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.26 | -0.09 | 0.99 | -0.31 | -0.79 |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 0.20 | 0.39 | 1.06 | 0.19 | 0.82 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.18 | 0.36 | 1.05 | 0.18 | 0.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4ETF Tec Div за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.78% | 1.55% | 1.61% | 1.88% | 1.37% | 1.58% | 1.85% | 2.07% | 1.66% | 1.72% | 2.07% | 1.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.69% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.57% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.72% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.16% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
4ETF Tec Div показал максимальную просадку в 33.46%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка 4ETF Tec Div составляет 17.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.46% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -30.85% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 73 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -25.25% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.84% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -16.91% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 114 | 22 янв. 2025 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 4ETF Tec Div составляет 17.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| SMH | SCHD | QQQ | DGRW | |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.60 | 0.83 | 0.71 |
| SCHD | 0.60 | 1.00 | 0.65 | 0.90 |
| QQQ | 0.83 | 0.65 | 1.00 | 0.82 |
| DGRW | 0.71 | 0.90 | 0.82 | 1.00 |