4ETF Tec Div
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4ETF Tec Div и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мая 2013 г., начальной даты DGRW
Доходность по периодам
4ETF Tec Div на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 26.05% с начала года и доходность в 18.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| 4ETF Tec Div | 26.05% | 1.80% | 16.57% | 48.79% | 21.53% | 18.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 22.66% | 2.76% | 18.15% | 44.21% | 21.34% | 18.30% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 46.92% | 3.71% | 20.01% | 87.35% | 35.34% | 29.33% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 20.08% | 0.74% | 15.11% | 36.30% | 14.99% | 13.11% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.75% | 0.01% | 11.61% | 29.24% | 12.61% | 11.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4ETF Tec Div, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.38% | 6.40% | 3.90% | -4.46% | 6.14% | 4.58% | 0.38% | 1.29% | 1.48% | 26.05% | |||
| 2023 | 8.24% | -1.14% | 5.56% | -1.10% | 4.62% | 5.95% | 4.03% | -1.86% | -5.39% | -2.88% | 10.12% | 6.59% | 36.35% |
| 2022 | -6.36% | -2.87% | 2.76% | -9.05% | 2.29% | -9.93% | 9.73% | -5.24% | -9.93% | 7.13% | 9.52% | -6.36% | -19.41% |
| 2021 | 0.36% | 3.40% | 4.66% | 2.58% | 1.54% | 2.80% | 1.67% | 2.77% | -5.04% | 6.27% | 2.75% | 4.28% | 31.39% |
| 2020 | -0.73% | -7.01% | -10.17% | 13.18% | 4.98% | 4.01% | 6.50% | 7.07% | -2.71% | -1.44% | 13.54% | 4.30% | 32.70% |
| 2019 | 8.01% | 4.59% | 2.55% | 5.29% | -9.78% | 8.48% | 3.10% | -1.65% | 2.93% | 3.69% | 3.77% | 5.46% | 41.38% |
| 2018 | 6.86% | -2.74% | -2.90% | -2.01% | 5.08% | -0.63% | 3.74% | 3.45% | -0.01% | -8.26% | 2.24% | -8.07% | -4.46% |
| 2017 | 2.58% | 3.76% | 1.79% | 1.10% | 3.81% | -1.62% | 2.87% | 1.53% | 2.60% | 4.94% | 2.31% | 1.13% | 30.15% |
| 2016 | -5.12% | 0.52% | 7.35% | -2.13% | 3.77% | 0.42% | 6.30% | 1.14% | 1.86% | -1.71% | 3.06% | 1.79% | 17.92% |
| 2015 | -3.02% | 6.73% | -2.32% | 0.91% | 2.90% | -4.21% | 0.43% | -5.84% | -1.09% | 9.43% | 1.02% | -1.26% | 2.68% |
| 2014 | -3.50% | 4.84% | 1.29% | 0.13% | 2.82% | 3.11% | -0.84% | 4.57% | -0.79% | 2.01% | 4.86% | -0.64% | 18.92% |
| 2013 | -0.72% | -1.60% | 4.43% | -2.49% | 4.47% | 4.50% | 2.41% | 3.29% | 14.89% |
Комиссия
Комиссия 4ETF Tec Div составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 4ETF Tec Div среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 2.67 | 3.42 | 1.47 | 3.38 | 12.40 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 2.54 | 2.99 | 1.41 | 3.50 | 9.92 |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 3.60 | 4.96 | 1.68 | 4.33 | 23.74 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.71 | 3.91 | 1.48 | 2.52 | 15.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4ETF Tec Div за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ETF Tec Div | 1.50% | 1.61% | 2.18% | 1.50% | 1.75% | 2.98% | 2.54% | 2.01% | 1.92% | 2.61% | 2.03% | 1.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.52% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
4ETF Tec Div показал максимальную просадку в 30.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
Текущая просадка 4ETF Tec Div составляет 1.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.87% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 78 | 14 июл. 2020 г. | 101 |
| -28.13% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 387 |
| -19.79% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -15.21% | 28 мая 2015 г. | 63 | 25 авг. 2015 г. | 151 | 1 апр. 2016 г. | 214 |
| -11.11% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 44 | 9 окт. 2024 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 4ETF Tec Div составляет 3.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMH | SCHD | QQQ | DGRW | |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.61 | 0.82 | 0.71 |
| SCHD | 0.61 | 1.00 | 0.66 | 0.90 |
| QQQ | 0.82 | 0.66 | 1.00 | 0.82 |
| DGRW | 0.71 | 0.90 | 0.82 | 1.00 |