Canada-RRSP-USD-CAD-0

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	10%
SHLD Global X Defense Tech ETF	Technology Equities	10%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	10%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	S&P 500	10%
URA Global X Uranium ETF	Commodity Producers Equities	10%
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF	Canada Equities	10%
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	Dividend	10%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	10%
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	Precious Metals	10%
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	Materials	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Canada-RRSP-USD-CAD-0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2023 г., начальной даты SHLD

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-2.24%	-2.46%	-2.17%	20.45%	18.24%	12.68%	12.98%
Портфель Canada-RRSP-USD-CAD-0	0.46%	-2.51%	9.10%	9.90%	63.38%	—	—	—
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.53%	-0.27%	14.01%	13.42%	17.31%	13.04%	10.64%	13.00%
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	1.17%	-3.84%	8.57%	13.60%	110.36%	29.86%	26.11%	20.91%
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF	0.58%	-2.01%	4.82%	8.78%	37.35%	20.93%	14.98%	12.63%
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	0.88%	0.86%	9.76%	15.89%	41.98%	21.64%	16.88%	13.66%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.46%	0.33%	10.55%	16.72%	98.79%	46.58%	28.83%	32.51%
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	-0.42%	-7.24%	14.96%	26.71%	109.70%	45.87%	27.60%	18.90%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.53%	-2.39%	-2.19%	-4.13%	28.94%	29.89%	20.18%	18.16%
URA Global X Uranium ETF	-0.41%	-5.47%	16.08%	3.10%	125.25%	42.51%	27.52%	17.48%
SHLD Global X Defense Tech ETF	0.98%	-2.41%	15.79%	5.01%	55.26%	—	—	—
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.53%	-1.99%	-1.70%	-1.44%	22.60%	19.51%	13.00%	14.46%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Canada-RRSP-USD-CAD-0 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	8.85%	4.27%	-5.65%	1.88%									9.10%
2025	5.59%	-1.24%	-1.07%	-1.21%	8.71%	7.39%	4.03%	5.09%	10.55%	2.78%	-0.71%	0.43%	47.38%
2024	2.21%	3.97%	5.89%	-0.72%	5.38%	-0.62%	4.57%	-1.28%	3.10%	3.20%	4.64%	-4.29%	28.71%
2023									-1.89%	0.09%	7.05%	3.10%	8.38%

Метрики бенчмарка

Canada-RRSP-USD-CAD-0: годовая альфа составляет 19.36%, бета — 0.87, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 14.09.2023.

Портфель участвовал в 141.96% роста S&P 500 Index, но только в 39.39% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 19.36% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.87 и R² 0.61 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 19.36%

Бета: 0.87

R²: 0.61

Участие в росте: 141.96%

Участие в снижении: 39.39%

Комиссия

Комиссия Canada-RRSP-USD-CAD-0 составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

URA

Global X Uranium ETF

XGD.TO

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

SHLD

Global X Defense Tech ETF

XME

SPDR S&P Metals & Mining ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

VDY.TO

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VCN.TO

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Canada-RRSP-USD-CAD-0 имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.68	0.75	+1.93
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.31	1.13	+2.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.50	1.18	+0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	7.18	1.15	+6.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	26.35	4.19	+22.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	30	0.73	1.08	1.15	0.86	2.05
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	92	2.69	3.11	1.43	4.16	11.51
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF	89	2.12	2.70	1.42	3.04	13.72
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	96	3.51	4.25	1.75	3.95	22.65
SMH VanEck Semiconductor ETF	92	2.19	2.74	1.39	5.10	17.41
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	91	2.48	2.66	1.40	3.68	13.27
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	47	0.91	1.37	1.20	1.63	4.85
URA Global X Uranium ETF	88	2.44	2.94	1.36	4.12	9.70
SHLD Global X Defense Tech ETF	87	2.20	2.90	1.37	3.62	9.74
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	41	0.82	1.23	1.19	1.29	4.84

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Canada-RRSP-USD-CAD-0 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.68
За всё время: 2.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Canada-RRSP-USD-CAD-0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.67%	1.83%	1.79%	2.36%	1.97%	1.90%	1.69%	1.94%	1.82%	1.60%	2.15%	1.94%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35%	0.38%	0.65%	1.00%	1.64%	0.70%	0.99%	2.43%	2.23%	1.15%	1.02%	2.61%
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF	2.11%	2.27%	2.69%	2.99%	3.15%	2.48%	2.70%	2.85%	2.80%	2.29%	2.34%	2.65%
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	3.19%	3.59%	4.40%	4.64%	4.42%	3.58%	4.59%	4.25%	4.43%	3.82%	3.25%	4.11%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.28%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	0.54%	0.62%	0.93%	1.49%	1.80%	1.38%	0.35%	0.54%	0.25%	0.14%	0.09%	0.57%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.88%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
URA Global X Uranium ETF	4.26%	4.88%	2.86%	6.07%	0.76%	5.84%	1.69%	1.66%	0.44%	2.03%	7.28%	1.96%
SHLD Global X Defense Tech ETF	0.48%	0.55%	0.53%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Canada-RRSP-USD-CAD-0 показал максимальную просадку в 14.41%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

Текущая просадка Canada-RRSP-USD-CAD-0 составляет 5.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-14.41%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	75
-10.52%	3 мар. 2026 г.	14	20 мар. 2026 г.	—	—	—
-9.16%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	33	24 сент. 2024 г.	49
-7.96%	16 окт. 2025 г.	26	20 нояб. 2025 г.	30	5 янв. 2026 г.	56
-6.6%	29 янв. 2026 г.	6	5 февр. 2026 г.	14	26 февр. 2026 г.	20

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	XGD.TO	SCHD	SHLD	URA	VDY.TO	SMH	XME	SPMO	VCN.TO	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.10	0.52	0.42	0.39	0.43	0.77	0.43	0.90	0.58	0.99	0.71
XGD.TO	0.10	1.00	0.06	0.18	0.34	0.30	0.12	0.50	0.07	0.51	0.12	0.53
SCHD	0.52	0.06	1.00	0.31	0.08	0.54	0.23	0.36	0.30	0.46	0.55	0.41
SHLD	0.42	0.18	0.31	1.00	0.34	0.36	0.29	0.36	0.42	0.41	0.44	0.54
URA	0.39	0.34	0.08	0.34	1.00	0.35	0.43	0.58	0.44	0.52	0.41	0.75
VDY.TO	0.43	0.30	0.54	0.36	0.35	1.00	0.30	0.49	0.35	0.83	0.47	0.60
SMH	0.77	0.12	0.23	0.29	0.43	0.30	1.00	0.45	0.81	0.44	0.76	0.69
XME	0.43	0.50	0.36	0.36	0.58	0.49	0.45	1.00	0.41	0.63	0.47	0.80
SPMO	0.90	0.07	0.30	0.42	0.44	0.35	0.81	0.41	1.00	0.51	0.89	0.70
VCN.TO	0.58	0.51	0.46	0.41	0.52	0.83	0.44	0.63	0.51	1.00	0.62	0.80
VTI	0.99	0.12	0.55	0.44	0.41	0.47	0.76	0.47	0.89	0.62	1.00	0.73
Portfolio	0.71	0.53	0.41	0.54	0.75	0.60	0.69	0.80	0.70	0.80	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2023 г.

Canada-RRSP-USD-CAD-0

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов