Equal Hedges

График показывает рост $10,000 инвестированных в Equal Hedges и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Equal Hedges на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 1.15% с начала года и доходность в 14.69% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 23 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Equal Hedges закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -7.1%.

Equal Hedges: годовая альфа составляет 4.07%, бета — 0.68, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 23.05.2006.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (76.08%) было выше, чем в снижении (67.33%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 4.07% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.68 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Equal Hedges составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Equal Hedges имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Equal Hedges имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.51
• За 5 лет: 0.78
• За 10 лет: 0.87
• За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Equal Hedges за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Equal Hedges показал максимальную просадку в 40.99%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 510 торговых сессий.

Текущая просадка Equal Hedges составляет 5.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.