Equal Hedges

График показывает рост $10,000 инвестированных в Equal Hedges и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Equal Hedges на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 22.30% с начала года и доходность в 16.20% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 22 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Equal Hedges закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -7.1%.

Equal Hedges has an annualized alpha of 4.60%, beta of 0.68, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 22, 2006.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (78.28%) than losses (67.65%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 4.60% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.68 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия Equal Hedges составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Equal Hedges имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Equal Hedges и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Equal Hedges имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.77
• За 5 лет: 0.94
• За 10 лет: 0.94
• За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Equal Hedges за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Equal Hedges показал максимальную просадку в 41.06%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 508 торговых сессий.

Текущая просадка Equal Hedges составляет 6.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.