NTSX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | Diversified Portfolio, Actively Managed | 100% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | Diversified Portfolio | 0% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 0% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 авг. 2018 г., начальной даты NTSX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.37% | 10.87% |
| NTSX | 2.84% | 11.56% | 2.68% | 13.57% | 12.02% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 2.84% | 11.56% | 2.68% | 13.57% | 12.02% | N/A |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 2.01% | 7.85% | 2.04% | 10.21% | 9.53% | 8.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73% | 12.89% | 2.12% | 13.74% | 17.11% | 12.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NTSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.19% | -0.31% | -5.40% | 0.18% | 5.49% | 2.84% | |||||||
| 2024 | 1.73% | 3.80% | 2.01% | -4.55% | 4.89% | 4.15% | 1.94% | 2.77% | 2.44% | -2.23% | 5.83% | -3.62% | 20.20% |
| 2023 | 6.96% | -3.77% | 5.28% | 1.31% | -0.17% | 4.86% | 2.48% | -1.95% | -5.81% | -3.29% | 10.68% | 5.40% | 22.70% |
| 2022 | -6.27% | -3.44% | 1.22% | -10.14% | -0.49% | -7.66% | 9.48% | -5.26% | -11.25% | 6.67% | 6.19% | -5.97% | -25.84% |
| 2021 | -1.42% | 0.61% | 3.09% | 4.93% | 0.74% | 3.21% | 3.25% | 2.67% | -5.23% | 6.19% | -0.28% | 2.99% | 22.21% |
| 2020 | 2.03% | -6.55% | -8.63% | 11.76% | 5.04% | 1.34% | 6.08% | 6.26% | -3.17% | -3.22% | 10.43% | 3.29% | 24.87% |
| 2019 | 7.86% | 2.48% | 2.86% | 3.45% | -4.27% | 6.63% | 1.33% | 0.40% | 1.09% | 1.65% | 3.07% | 2.16% | 32.15% |
| 2018 | 2.87% | -0.12% | -5.95% | 1.49% | -6.91% | -8.70% |
Комиссия
Комиссия NTSX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NTSX составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 0.70 | 1.17 | 1.17 | 0.89 | 3.37 |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 0.85 | 1.36 | 1.19 | 0.94 | 3.66 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.72 | 1.20 | 1.18 | 0.81 | 3.09 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NTSX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.17% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.17% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 8.20% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NTSX показал максимальную просадку в 31.34%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 416 торговых сессий.
Текущая просадка NTSX составляет 2.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.34% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 416 | 12 июн. 2024 г. | 618 |
| -28.33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -16.82% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.45% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -8.84% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | NTSX | VOO | VBIAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.92 | 1.00 | 0.97 | 0.92 |
| NTSX | 0.92 | 1.00 | 0.92 | 0.94 | 1.00 |
| VOO | 1.00 | 0.92 | 1.00 | 0.97 | 0.92 |
| VBIAX | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.92 | 1.00 | 0.92 | 0.94 | 1.00 |