VOO/QQQM/JEPI/JEPQ
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO/QQQM/JEPI/JEPQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.84% | 5.60% | 14.34% | 32.39% | 14.23% | 11.32% |
| VOO/QQQM/JEPI/JEPQ | 24.41% | 5.48% | 11.76% | 29.30% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 28.35% | 5.98% | 13.69% | 34.16% | 16.01% | 13.33% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 26.87% | 6.36% | 11.90% | 34.50% | N/A | N/A |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 16.79% | 3.53% | 10.37% | 19.00% | N/A | N/A |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 25.53% | 6.04% | 10.83% | 29.50% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO/QQQM/JEPI/JEPQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.05% | 4.29% | 2.30% | -3.61% | 4.65% | 3.38% | -0.25% | 2.00% | 2.31% | -0.54% | 5.28% | 24.41% | |
| 2023 | 6.26% | -1.44% | 5.70% | 1.73% | 2.72% | 4.79% | 2.96% | -0.84% | -4.04% | -1.53% | 8.10% | 3.83% | 31.25% |
| 2022 | -4.00% | -6.80% | 8.69% | -4.33% | -8.77% | 6.04% | 5.36% | -5.68% | -10.55% |
Комиссия
Комиссия VOO/QQQM/JEPI/JEPQ составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VOO/QQQM/JEPI/JEPQ среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.74 | 3.65 | 1.51 | 3.96 | 17.95 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.93 | 2.55 | 1.34 | 2.48 | 9.00 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.62 | 3.65 | 1.52 | 4.82 | 18.64 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 2.36 | 3.06 | 1.47 | 2.72 | 11.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO/QQQM/JEPI/JEPQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.59% | 5.13% | 5.91% | 2.06% | 1.87% | 0.47% | 0.52% | 0.45% | 0.50% | 0.53% | 0.46% | 0.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.63% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.07% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO/QQQM/JEPI/JEPQ показал максимальную просадку в 16.24%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.24% | 16 авг. 2022 г. | 43 | 14 окт. 2022 г. | 134 | 28 апр. 2023 г. | 177 |
| -13.85% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 39 | 12 авг. 2022 г. | 69 |
| -8.64% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -7.98% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 75 |
| -5.29% | 28 мар. 2024 г. | 16 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOO/QQQM/JEPI/JEPQ составляет 3.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JEPI | QQQM | JEPQ | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 1.00 | 0.66 | 0.70 | 0.82 |
| QQQM | 0.66 | 1.00 | 0.97 | 0.94 |
| JEPQ | 0.70 | 0.97 | 1.00 | 0.92 |
| VOO | 0.82 | 0.94 | 0.92 | 1.00 |