VOO/QQQM/JEPI/JEPQ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 25% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 25% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO/QQQM/JEPI/JEPQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| VOO/QQQM/JEPI/JEPQ | -9.99% | -5.75% | -7.93% | 4.96% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -5.88% | -9.00% | 6.61% | 14.69% | 11.64% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -12.97% | -6.31% | -9.29% | 5.00% | N/A | N/A |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -4.83% | -5.17% | -6.67% | 4.23% | N/A | N/A |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -11.18% | -5.55% | -6.54% | 4.00% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO/QQQM/JEPI/JEPQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.31% | -1.24% | -5.92% | -5.30% | -9.99% | ||||||||
| 2024 | 2.06% | 4.34% | 2.28% | -3.64% | 4.74% | 3.49% | -0.38% | 1.94% | 2.34% | -0.54% | 5.31% | -1.27% | 22.25% |
| 2023 | 6.03% | -1.50% | 5.52% | 1.74% | 2.68% | 4.78% | 2.98% | -0.85% | -4.05% | -1.52% | 8.13% | 3.84% | 30.66% |
| 2022 | -4.00% | -6.79% | 8.60% | -4.31% | -8.72% | 6.07% | 5.36% | -5.60% | -10.44% |
Комиссия
Комиссия VOO/QQQM/JEPI/JEPQ составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO/QQQM/JEPI/JEPQ составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.15 | 0.39 | 1.05 | 0.16 | 0.60 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.30 | 0.51 | 1.08 | 0.30 | 1.54 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.14 | 0.34 | 1.05 | 0.14 | 0.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO/QQQM/JEPI/JEPQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.50%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.50% | 4.71% | 5.13% | 5.91% | 2.06% | 1.87% | 0.47% | 0.52% | 0.45% | 0.50% | 0.53% | 0.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.68% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.06% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.83% | 9.66% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO/QQQM/JEPI/JEPQ показал максимальную просадку в 19.00%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка VOO/QQQM/JEPI/JEPQ составляет 13.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.11% | 16 авг. 2022 г. | 43 | 14 окт. 2022 г. | 142 | 10 мая 2023 г. | 185 |
| -13.85% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 39 | 12 авг. 2022 г. | 69 |
| -8.92% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -7.99% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOO/QQQM/JEPI/JEPQ составляет 13.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JEPI | QQQM | JEPQ | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 1.00 | 0.67 | 0.70 | 0.83 |
| QQQM | 0.67 | 1.00 | 0.97 | 0.94 |
| JEPQ | 0.70 | 0.97 | 1.00 | 0.93 |
| VOO | 0.83 | 0.94 | 0.93 | 1.00 |