VOO/QQQM/JEPI/JEPQ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 25% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 25% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.64% | 8.97% | -2.62% | 11.90% | 15.76% | 10.69% |
| VOO/QQQM/JEPI/JEPQ | -0.94% | 8.18% | -1.83% | 11.26% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.19% | 9.25% | -1.98% | 13.44% | 17.53% | 12.67% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -0.50% | 11.79% | -0.85% | 15.65% | N/A | N/A |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.33% | 5.00% | -2.62% | 6.34% | N/A | N/A |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -3.70% | 6.67% | -2.37% | 8.96% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO/QQQM/JEPI/JEPQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.32% | -1.11% | -5.78% | -0.29% | 4.21% | -0.94% | |||||||
| 2024 | 2.05% | 4.29% | 2.30% | -3.61% | 4.65% | 3.38% | -0.25% | 2.00% | 2.31% | -0.54% | 5.28% | -1.37% | 22.06% |
| 2023 | 6.26% | -1.44% | 5.70% | 1.73% | 2.72% | 4.79% | 2.96% | -0.84% | -4.04% | -1.53% | 8.10% | 3.62% | 31.00% |
| 2022 | -4.00% | -6.80% | 8.69% | -4.33% | -8.77% | 6.04% | 5.36% | -5.68% | -10.55% |
Комиссия
Комиссия VOO/QQQM/JEPI/JEPQ составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO/QQQM/JEPI/JEPQ составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.70 | 1.15 | 1.17 | 0.76 | 2.93 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.63 | 1.06 | 1.15 | 0.71 | 2.33 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46 | 0.80 | 1.13 | 0.53 | 2.28 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.44 | 0.78 | 1.12 | 0.47 | 1.66 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO/QQQM/JEPI/JEPQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.31%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.31% | 4.71% | 4.93% | 5.91% | 2.06% | 1.87% | 0.47% | 0.52% | 0.45% | 0.50% | 0.53% | 0.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.30% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.60% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.00% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.36% | 9.66% | 9.23% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VOO/QQQM/JEPI/JEPQ показал максимальную просадку в 18.70%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка VOO/QQQM/JEPI/JEPQ составляет 7.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.7% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.24% | 16 авг. 2022 г. | 43 | 14 окт. 2022 г. | 134 | 28 апр. 2023 г. | 177 |
| -13.85% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 39 | 12 авг. 2022 г. | 69 |
| -8.64% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -7.98% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | JEPI | JEPQ | QQQM | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.83 | 0.93 | 0.94 | 1.00 | 0.98 |
| JEPI | 0.83 | 1.00 | 0.71 | 0.67 | 0.83 | 0.80 |
| JEPQ | 0.93 | 0.71 | 1.00 | 0.97 | 0.93 | 0.97 |
| QQQM | 0.94 | 0.67 | 0.97 | 1.00 | 0.94 | 0.98 |
| VOO | 1.00 | 0.83 | 0.93 | 0.94 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | 0.80 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |