Correlation 2 2.94
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2015 г., начальной даты IEFM.L
Доходность по периодам
Correlation 2 2.94 на 16 мая 2025 г. показал доходность в 7.28% с начала года и доходность в 8.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.60% | 9.64% | -0.54% | 11.47% | 15.67% | 10.79% |
| Correlation 2 2.94 | 7.28% | 6.13% | 5.07% | 10.63% | 13.86% | 8.92% |
| Активы портфеля: | ||||||
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 2.79% | 3.73% | 0.11% | 9.94% | 12.61% | 10.02% |
IEFM.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 23.09% | 8.50% | 21.51% | 20.53% | 14.80% | 8.37% |
PSRW.L Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 8.39% | 7.05% | 5.75% | 9.28% | 16.22% | 7.43% |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 2.25% | 7.08% | 0.20% | 7.16% | 14.24% | 9.70% |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 9.89% | 8.36% | 9.48% | 5.25% | 11.66% | 4.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Correlation 2 2.94, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.88% | 0.35% | -1.18% | 0.33% | 3.80% | 7.28% | |||||||
| 2024 | 1.61% | 3.28% | 3.67% | -2.71% | 3.85% | 1.89% | 1.39% | 2.34% | 1.56% | -1.50% | 2.72% | -3.78% | 14.89% |
| 2023 | 4.09% | -2.95% | 2.38% | 3.08% | -3.05% | 5.11% | 2.56% | -2.15% | -3.53% | -2.50% | 7.99% | 4.44% | 15.66% |
| 2022 | -5.15% | -1.85% | 3.47% | -5.65% | -1.08% | -7.17% | 4.18% | -2.91% | -7.25% | 5.13% | 7.03% | -1.71% | -13.39% |
| 2021 | -1.06% | 1.57% | 4.81% | 4.12% | 1.90% | 0.37% | 1.94% | 1.98% | -3.96% | 4.40% | -1.14% | 4.78% | 21.12% |
| 2020 | -1.15% | -8.63% | -11.61% | 8.44% | 3.88% | 2.11% | 3.87% | 5.17% | -2.08% | -3.04% | 9.97% | 4.19% | 9.13% |
| 2019 | 7.14% | 3.28% | 1.69% | 2.87% | -4.11% | 5.75% | 0.58% | -1.94% | 2.38% | 1.83% | 2.44% | 3.92% | 28.50% |
| 2018 | 4.14% | -3.40% | -1.87% | 1.12% | -0.03% | -0.57% | 3.15% | 0.78% | 0.92% | -6.50% | 0.04% | -6.44% | -8.89% |
| 2017 | 1.11% | 2.92% | 1.50% | 0.83% | 1.77% | 0.39% | 2.43% | 0.32% | 1.43% | 2.23% | 2.29% | 1.97% | 20.93% |
| 2016 | -3.99% | 1.73% | 6.26% | 0.63% | -0.38% | 1.93% | 3.59% | -0.48% | 0.39% | -1.59% | 0.35% | 2.33% | 10.88% |
| 2015 | -0.23% | 4.09% | -1.39% | 2.63% | -0.17% | -2.48% | 2.00% | -5.58% | -3.47% | 7.10% | -1.03% | -1.27% | -0.44% |
Комиссия
Комиссия Correlation 2 2.94 составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Correlation 2 2.94 составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 0.72 | 1.01 | 1.15 | 0.78 | 3.36 |
IEFM.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 1.06 | 1.56 | 1.21 | 1.42 | 5.18 |
PSRW.L Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 0.60 | 0.94 | 1.14 | 0.76 | 3.54 |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.46 | 0.74 | 1.10 | 0.43 | 1.81 |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 0.31 | 0.52 | 1.07 | 0.30 | 0.77 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Correlation 2 2.94 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.87% | 0.87% | 0.92% | 1.25% | 0.88% | 0.72% | 0.85% | 0.82% | 0.67% | 0.65% | 0.82% | 0.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEFM.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSRW.L Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 2.32% | 2.29% | 2.46% | 2.58% | 1.96% | 1.99% | 2.45% | 2.52% | 2.03% | 1.93% | 2.00% | 1.77% |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 5.25% | 5.24% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% | 5.51% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Correlation 2 2.94 показал максимальную просадку в 32.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.82% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 5 нояб. 2020 г. | 186 |
| -23.25% | 31 дек. 2021 г. | 202 | 11 окт. 2022 г. | 312 | 28 дек. 2023 г. | 514 |
| -15.72% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 83 | 23 апр. 2019 г. | 317 |
| -15.26% | 22 мая 2015 г. | 171 | 20 янв. 2016 г. | 109 | 23 июн. 2016 г. | 280 |
| -12.57% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | 25 | 13 мая 2025 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | DEM | IEFM.L | MVUS.L | PSRW.L | IWFQ.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.65 | 0.49 | 0.54 | 0.56 | 0.61 | 0.63 |
| DEM | 0.65 | 1.00 | 0.51 | 0.39 | 0.60 | 0.50 | 0.61 |
| IEFM.L | 0.49 | 0.51 | 1.00 | 0.65 | 0.77 | 0.79 | 0.84 |
| MVUS.L | 0.54 | 0.39 | 0.65 | 1.00 | 0.77 | 0.88 | 0.91 |
| PSRW.L | 0.56 | 0.60 | 0.77 | 0.77 | 1.00 | 0.87 | 0.92 |
| IWFQ.L | 0.61 | 0.50 | 0.79 | 0.88 | 0.87 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.63 | 0.61 | 0.84 | 0.91 | 0.92 | 0.96 | 1.00 |