Correlation 2 2.94
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Correlation 2 2.94 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июн. 2019 г., начальной даты FRIN.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
Correlation 2 2.94 | 19.57% | 1.48% | 7.79% | 30.46% | 11.82% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 18.47% | 0.51% | 7.14% | 32.39% | 13.39% | N/A |
Franklin FTSE India UCITS ETF | 23.08% | 3.40% | 17.48% | 36.39% | 14.85% | N/A |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 14.48% | 0.41% | -1.42% | 17.31% | 9.59% | N/A |
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF | 8.74% | 2.12% | 7.96% | 14.98% | 3.69% | 1.51% |
iShares Physical Gold ETC | 26.85% | 5.80% | 20.35% | 35.99% | 11.30% | 9.93% |
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 28.34% | 1.01% | 5.75% | 42.45% | 12.81% | N/A |
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 20.06% | 2.70% | 10.46% | 28.36% | 10.78% | 13.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Correlation 2 2.94, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.58% | 4.21% | 3.40% | -2.14% | 2.76% | 3.14% | 0.85% | 2.18% | 19.57% | ||||
2023 | 3.29% | -3.19% | 3.35% | 2.34% | -1.05% | 4.87% | 2.61% | -1.05% | -3.58% | -1.54% | 7.16% | 4.51% | 18.49% |
2022 | -6.01% | -0.94% | 3.09% | -6.39% | -2.12% | -6.64% | 4.87% | -3.01% | -6.68% | 4.52% | 6.74% | -1.49% | -14.35% |
2021 | -1.00% | 1.20% | 2.73% | 3.57% | 2.13% | 0.33% | 2.17% | 2.14% | -3.30% | 4.09% | -1.21% | 3.30% | 17.08% |
2020 | -0.05% | -7.83% | -9.05% | 8.21% | 3.28% | 2.31% | 3.90% | 6.48% | -2.01% | -2.59% | 8.36% | 4.54% | 14.59% |
2019 | 0.30% | -1.52% | 1.95% | 2.69% | 2.29% | 2.90% | 8.85% |
Комиссия
Комиссия Correlation 2 2.94 составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Correlation 2 2.94 среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 2.51 | 3.56 | 1.44 | 2.59 | 13.91 |
Franklin FTSE India UCITS ETF | 2.41 | 3.05 | 1.46 | 4.79 | 22.59 |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 0.90 | 1.29 | 1.18 | 1.21 | 4.28 |
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF | 2.24 | 3.31 | 1.42 | 1.36 | 15.06 |
iShares Physical Gold ETC | 2.46 | 3.36 | 1.42 | 3.04 | 14.68 |
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 2.39 | 3.10 | 1.43 | 1.82 | 12.27 |
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 2.75 | 3.93 | 1.50 | 2.13 | 18.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Correlation 2 2.94 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Correlation 2 2.94 | 0.53% | 0.45% | 0.11% | 0.03% | 0.07% | 0.10% | 0.07% | 0.05% | 0.08% | 0.07% | 0.35% | 0.01% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.00% |
Franklin FTSE India UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.29% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% | 0.55% | 0.06% |
iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.00% |
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Correlation 2 2.94 показал максимальную просадку в 28.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Correlation 2 2.94 составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.31% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 13 авг. 2020 г. | 124 |
-23.6% | 4 янв. 2022 г. | 183 | 26 сент. 2022 г. | 309 | 14 дек. 2023 г. | 492 |
-7.43% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
-5.95% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 23 | 4 нояб. 2021 г. | 43 |
-5.86% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 30 | 5 нояб. 2020 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Correlation 2 2.94 составляет 3.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SGLN.L | ERNS.L | FRIN.L | DXJG.L | MVUS.L | XDEM.L | XDEQ.L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L | 1.00 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
ERNS.L | 0.40 | 1.00 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.42 | 0.43 |
FRIN.L | 0.20 | 0.38 | 1.00 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.55 |
DXJG.L | 0.20 | 0.42 | 0.49 | 1.00 | 0.55 | 0.62 | 0.66 |
MVUS.L | 0.17 | 0.38 | 0.51 | 0.55 | 1.00 | 0.78 | 0.88 |
XDEM.L | 0.17 | 0.42 | 0.52 | 0.62 | 0.78 | 1.00 | 0.88 |
XDEQ.L | 0.15 | 0.43 | 0.55 | 0.66 | 0.88 | 0.88 | 1.00 |