VBIAX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | Diversified Portfolio | 70% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | Inflation-Protected Bonds | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 нояб. 2000 г., начальной даты VBIAX
Доходность по периодам
VBIAX на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 2.21% с начала года и доходность в 6.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| VBIAX | 2.21% | 2.19% | -0.10% | 8.98% | 6.60% | 6.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 1.63% | 3.34% | -0.92% | 10.39% | 8.77% | 8.08% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 3.56% | -0.34% | 1.86% | 5.33% | 1.43% | 2.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VBIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.84% | 0.43% | -2.26% | 0.00% | 2.25% | 2.21% | |||||||
| 2024 | 0.52% | 1.57% | 1.84% | -3.06% | 3.03% | 1.83% | 1.95% | 1.59% | 1.67% | -1.52% | 3.32% | -2.26% | 10.73% |
| 2023 | 4.43% | -2.15% | 2.71% | 0.64% | -0.50% | 2.65% | 1.55% | -1.26% | -3.33% | -1.77% | 6.03% | 4.11% | 13.40% |
| 2022 | -3.72% | -1.15% | 0.07% | -5.51% | -0.21% | -4.83% | 5.72% | -3.09% | -7.06% | 3.31% | 3.75% | -3.08% | -15.44% |
| 2021 | -0.22% | 0.38% | 1.08% | 2.84% | 0.54% | 1.54% | 1.80% | 1.14% | -2.44% | 3.19% | -0.27% | 1.59% | 11.62% |
| 2020 | 1.23% | -2.65% | -6.22% | 6.58% | 2.52% | 1.52% | 3.46% | 2.99% | -1.58% | -1.23% | 5.67% | 2.26% | 14.75% |
| 2019 | 4.34% | 1.44% | 1.70% | 1.80% | -1.82% | 3.54% | 0.76% | 0.57% | 0.28% | 0.95% | 1.67% | 1.30% | 17.68% |
| 2018 | 1.64% | -2.11% | -0.40% | -0.06% | 1.44% | 0.46% | 1.27% | 1.83% | -0.39% | -3.76% | 1.14% | -3.32% | -2.44% |
| 2017 | 1.18% | 1.87% | 0.02% | 0.79% | 0.65% | 0.11% | 1.07% | 0.58% | 0.69% | 1.02% | 1.29% | 0.84% | 10.57% |
| 2016 | -1.49% | 0.53% | 3.77% | 0.42% | 0.54% | 1.33% | 2.04% | -0.06% | 0.27% | -1.33% | 0.52% | 0.46% | 7.12% |
| 2015 | 0.40% | 1.60% | -0.41% | 0.27% | 0.15% | -1.26% | 1.06% | -2.86% | -1.15% | 3.29% | 0.10% | -1.25% | -0.20% |
| 2014 | -0.22% | 2.18% | 0.03% | 0.66% | 1.81% | 1.21% | -0.90% | 2.21% | -1.82% | 1.69% | 1.34% | -0.23% | 8.17% |
Комиссия
Комиссия VBIAX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VBIAX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 0.91 | 1.26 | 1.18 | 0.87 | 3.37 |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 1.22 | 1.70 | 1.22 | 0.59 | 3.46 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VBIAX за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.98%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.98% | 4.91% | 4.31% | 4.48% | 3.74% | 2.24% | 2.26% | 2.53% | 2.06% | 2.11% | 1.70% | 2.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 8.23% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.06% | 4.07% | 4.20% | 8.34% | 5.03% | 1.29% | 2.22% | 3.03% | 2.32% | 2.18% | 0.77% | 2.25% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VBIAX показал максимальную просадку в 26.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 257 торговых сессий.
Текущая просадка VBIAX составляет 0.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.68% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 257 | 16 мар. 2010 г. | 459 |
| -19.06% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 411 | 5 июн. 2024 г. | 645 |
| -16.22% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -11.04% | 22 мая 2001 г. | 291 | 23 июл. 2002 г. | 198 | 6 мая 2003 г. | 489 |
| -8.95% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VIPSX | VBIAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.15 | 0.98 | 0.91 |
| VIPSX | -0.15 | 1.00 | -0.02 | 0.19 |
| VBIAX | 0.98 | -0.02 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.91 | 0.19 | 0.97 | 1.00 |