PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
H FZROX/FZILX/BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 5%FZROX 80%FZILX 15%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

5%

FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
Large Cap Blend Equities

80%

FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в H FZROX/FZILX/BND и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.37%
15.74%
H FZROX/FZILX/BND
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZILX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
H FZROX/FZILX/BND4.72%-1.24%15.38%20.11%11.24%N/A
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.99%-1.49%4.17%-0.78%-0.04%1.21%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
1.63%-1.83%12.00%8.14%5.10%N/A
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
5.78%-1.12%16.71%23.85%13.01%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.67%4.77%3.11%
2023-4.49%-2.74%9.07%5.19%

Комиссия

Комиссия H FZROX/FZILX/BND составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


H FZROX/FZILX/BND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа H FZROX/FZILX/BND, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино H FZROX/FZILX/BND, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега H FZROX/FZILX/BND, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара H FZROX/FZILX/BND, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина H FZROX/FZILX/BND, с текущим значением в 6.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.18-0.210.98-0.07-0.43
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
0.600.961.120.431.85
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.952.801.341.547.68

Коэффициент Шарпа

H FZROX/FZILX/BND на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.75. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.75

Коэффициент Шарпа H FZROX/FZILX/BND находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.75
1.89
H FZROX/FZILX/BND
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность H FZROX/FZILX/BND за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
H FZROX/FZILX/BND1.64%1.69%1.80%1.49%1.37%1.77%0.83%0.13%0.13%0.13%0.14%0.14%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.36%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
2.93%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.29%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.72%
-3.66%
H FZROX/FZILX/BND
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

H FZROX/FZILX/BND показал максимальную просадку в 33.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка H FZROX/FZILX/BND составляет 3.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-24.98%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.29619 дек. 2023 г.493
-18.2%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-8.27%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-6.1%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.1320 июн. 2019 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность H FZROX/FZILX/BND составляет 3.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.25%
3.44%
H FZROX/FZILX/BND
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDFZROXFZILX
BND1.000.040.05
FZROX0.041.000.80
FZILX0.050.801.00