H FZROX/FZILX/BND
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 5% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 15% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в H FZROX/FZILX/BND и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZILX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
H FZROX/FZILX/BND | 11.81% | 1.89% | 5.04% | 20.63% | 12.18% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.51% | 2.29% | 4.90% | 9.51% | 0.26% | 1.79% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 7.14% | 2.60% | 3.04% | 15.62% | 6.60% | N/A |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 13.12% | 1.73% | 5.38% | 22.25% | 13.87% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью H FZROX/FZILX/BND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.67% | 4.77% | 3.11% | -3.99% | 4.48% | 2.43% | 1.96% | 2.18% | 11.81% | ||||
2023 | 7.02% | -2.60% | 2.68% | 1.14% | -0.21% | 6.19% | 3.44% | -2.23% | -4.49% | -2.74% | 9.07% | 5.19% | 23.62% |
2022 | -5.19% | -2.57% | 2.41% | -8.34% | 0.13% | -8.06% | 8.18% | -3.79% | -9.13% | 7.10% | 6.46% | -5.11% | -18.31% |
2021 | -0.40% | 2.73% | 3.01% | 4.59% | 0.87% | 1.99% | 1.30% | 2.60% | -4.20% | 5.81% | -1.79% | 3.72% | 21.72% |
2020 | -0.60% | -7.50% | -13.32% | 11.90% | 5.02% | 2.53% | 5.16% | 6.40% | -3.31% | -2.05% | 11.72% | 4.45% | 18.72% |
2019 | 8.00% | 3.12% | 1.41% | 3.60% | -5.94% | 6.60% | 0.89% | -1.79% | 1.85% | 2.26% | 3.13% | 3.01% | 28.64% |
2018 | 1.88% | 0.20% | -7.16% | 1.82% | -8.02% | -11.24% |
Комиссия
Комиссия H FZROX/FZILX/BND составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг H FZROX/FZILX/BND среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.56 | 2.30 | 1.27 | 0.55 | 5.93 |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 1.10 | 1.62 | 1.21 | 0.83 | 5.47 |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.68 | 2.30 | 1.30 | 1.61 | 8.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность H FZROX/FZILX/BND за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H FZROX/FZILX/BND | 1.55% | 1.69% | 1.80% | 1.49% | 1.37% | 1.77% | 0.83% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.14% | 0.14% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.78% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.83% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.20% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
H FZROX/FZILX/BND показал максимальную просадку в 33.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка H FZROX/FZILX/BND составляет 3.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
-24.98% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
-18.2% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
-8.27% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
-7.89% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность H FZROX/FZILX/BND составляет 4.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BND | FZROX | FZILX | |
---|---|---|---|
BND | 1.00 | 0.05 | 0.07 |
FZROX | 0.05 | 1.00 | 0.81 |
FZILX | 0.07 | 0.81 | 1.00 |