H FZROX/FZILX/BND
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 5% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 15% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в H FZROX/FZILX/BND и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZILX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 16.48% | 1.67% | 14.21% | 21.98% | 13.13% | 10.91% |
| H FZROX/FZILX/BND | 14.20% | 2.27% | 13.23% | 20.12% | 12.48% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.63% | 0.56% | 1.91% | 3.81% | -0.04% | 1.41% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 7.77% | 2.49% | 10.57% | 11.15% | 6.38% | N/A |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 16.31% | 2.33% | 14.45% | 22.93% | 14.32% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью H FZROX/FZILX/BND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.67% | 4.77% | 3.11% | -3.99% | 4.48% | 2.43% | 14.20% | ||||||
| 2023 | 7.02% | -2.60% | 2.68% | 1.14% | -0.21% | 6.19% | 3.44% | -2.23% | -4.49% | -2.74% | 9.07% | 5.19% | 23.62% |
| 2022 | -5.19% | -2.57% | 2.41% | -8.34% | 0.13% | -8.06% | 8.18% | -3.79% | -9.13% | 7.10% | 6.46% | -5.11% | -18.31% |
| 2021 | -0.40% | 2.73% | 3.01% | 4.59% | 0.87% | 1.99% | 1.30% | 2.60% | -4.20% | 5.81% | -1.79% | 3.72% | 21.72% |
| 2020 | -0.60% | -7.50% | -13.32% | 11.90% | 5.02% | 2.53% | 5.16% | 6.40% | -3.31% | -2.05% | 11.72% | 4.45% | 18.72% |
| 2019 | 8.00% | 3.12% | 1.41% | 3.60% | -5.94% | 6.60% | 0.89% | -1.79% | 1.85% | 2.26% | 3.13% | 3.01% | 28.64% |
| 2018 | 1.88% | 0.20% | -7.16% | 1.82% | -8.02% | -11.24% |
Комиссия
Комиссия H FZROX/FZILX/BND составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг H FZROX/FZILX/BND среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.56 | 0.85 | 1.10 | 0.20 | 1.65 |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 0.90 | 1.37 | 1.17 | 0.63 | 2.66 |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 2.00 | 2.83 | 1.35 | 1.72 | 7.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность H FZROX/FZILX/BND за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H FZROX/FZILX/BND | 1.52% | 1.69% | 1.80% | 1.49% | 1.37% | 1.77% | 0.83% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.14% | 0.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.77% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.83% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.17% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
H FZROX/FZILX/BND показал максимальную просадку в 33.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка H FZROX/FZILX/BND составляет 2.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.98% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -18.2% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -8.27% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -6.1% | 6 мая 2019 г. | 20 | 3 июн. 2019 г. | 13 | 20 июн. 2019 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность H FZROX/FZILX/BND составляет 2.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | FZROX | FZILX | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.06 | 0.07 |
| FZROX | 0.06 | 1.00 | 0.80 |
| FZILX | 0.07 | 0.80 | 1.00 |