PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ETF JUL 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ETF JUL 2024

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Распределение активов

VOO 30%SPYG 20%VGT 20%QQQ 15%VOOG 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
15%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
20%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
30%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
15%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

ETF JUL 2024 на 31 мая 2025 г. показал доходность в 0.87% с начала года и доходность в 15.73% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%6.15%-2.00%12.92%14.19%10.85%
ETF JUL 20240.87%8.65%0.53%16.70%17.31%15.73%
Активы портфеля:
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		2.18%9.38%3.01%20.59%16.74%14.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.90%6.28%-1.46%14.27%15.89%12.81%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-2.36%10.36%-2.31%13.93%19.26%19.78%
QQQ
Invesco QQQ		1.69%9.18%2.15%15.66%18.08%17.69%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		2.14%9.55%2.92%20.35%16.67%14.84%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF JUL 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.88%-2.38%-7.50%0.91%8.65%0.87%
20242.16%5.84%2.23%-4.34%6.38%6.07%-0.66%1.84%2.52%-0.80%6.07%-0.34%29.77%
20237.39%-1.38%6.60%1.00%3.90%6.32%3.21%-1.37%-5.19%-2.16%10.11%4.53%36.91%
2022-7.40%-3.97%4.08%-11.46%-0.94%-8.57%11.78%-5.03%-10.19%6.11%5.31%-7.30%-26.71%
2021-0.58%1.10%2.77%5.89%-0.54%5.04%3.16%3.68%-5.44%8.11%1.22%2.87%30.11%
20202.01%-7.22%-10.26%13.92%6.05%4.37%6.54%9.27%-4.59%-3.13%10.89%4.38%33.37%
20197.93%4.32%2.94%4.70%-6.77%7.13%1.90%-1.47%1.11%2.68%4.03%3.26%35.69%
20187.02%-2.03%-3.06%0.25%4.51%0.46%3.22%5.32%0.42%-7.88%0.74%-8.59%-0.92%
20173.17%4.25%1.23%1.86%2.91%-0.86%2.97%1.51%1.11%4.03%2.39%0.73%28.29%
2016-5.48%-0.75%7.30%-1.82%3.16%-0.81%5.30%0.57%0.98%-1.61%1.73%1.56%9.92%
2015-2.49%6.49%-1.91%1.00%1.85%-2.39%3.04%-6.16%-2.16%9.65%0.51%-1.87%4.63%
2014-2.90%4.97%-0.44%0.06%3.24%2.42%-0.53%4.29%-1.13%2.46%3.56%-0.97%15.71%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия ETF JUL 2024 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ
Invesco QQQ
VGT
Vanguard Information Technology ETF
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETF JUL 2024 составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ETF JUL 2024, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETF JUL 2024, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF JUL 2024, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF JUL 2024, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF JUL 2024, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF JUL 2024, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.821.151.160.822.75
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.741.041.150.682.58
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.470.711.100.401.29
QQQ
Invesco QQQ		0.620.921.130.601.94
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.811.141.160.812.71

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ETF JUL 2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.69
  • За 5 лет: 0.81
  • За 10 лет: 0.76
  • За всё время: 0.87

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF JUL 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.78%0.77%1.06%1.16%0.77%1.02%1.36%1.52%1.34%1.56%1.58%1.46%
Активы портфеля:
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.60%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.53%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.55%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ETF JUL 2024 показал максимальную просадку в 31.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка ETF JUL 2024 составляет 3.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.68%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-31.08%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.31518 янв. 2024 г.517
-22.15%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-21.13%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.128
-16.51%8 июл. 2011 г.3119 авг. 2011 г.10825 янв. 2012 г.139
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.65, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCVGTQQQVOOVOOGSPYGPortfolio
^GSPC1.000.890.901.000.950.950.96
VGT0.891.000.960.890.930.940.97
QQQ0.900.961.000.900.950.950.97
VOO1.000.890.901.000.950.950.96
VOOG0.950.930.950.951.000.980.98
SPYG0.950.940.950.950.981.000.99
Portfolio0.960.970.970.960.980.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя