2-NVSek-Tst
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 78% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 22% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2-NVSek-Tst и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.81% | -4.21% | -7.77% | 3.16% | 13.99% | 9.87% |
| 2-NVSek-Tst | -10.00% | -2.72% | -5.41% | 3.42% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -10.98% | -2.83% | -7.61% | 4.31% | 18.51% | 16.48% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -9.73% | -2.70% | -4.78% | 3.15% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2-NVSek-Tst, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.98% | -2.02% | -6.89% | -3.27% | -10.00% | ||||||||
| 2024 | 2.74% | 4.52% | 2.24% | -3.53% | 5.25% | 3.98% | -2.29% | 1.39% | 2.65% | 0.10% | 5.51% | 0.45% | 25.06% |
| 2023 | 7.22% | -0.66% | 7.53% | 2.09% | 5.11% | 3.85% | 3.17% | -0.43% | -3.72% | -1.05% | 8.41% | 3.58% | 40.25% |
| 2022 | -4.33% | -6.83% | 9.16% | -5.13% | -9.23% | 4.38% | 5.23% | -6.73% | -14.18% |
Комиссия
Комиссия 2-NVSek-Tst составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2-NVSek-Tst составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.17 | 0.42 | 1.06 | 0.19 | 0.72 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.15 | 0.36 | 1.05 | 0.15 | 0.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2-NVSek-Tst за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.23%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 9.23% | 7.65% | 7.95% | 7.54% | 0.09% | 0.12% | 0.16% | 0.20% | 0.18% | 0.23% | 0.22% | 0.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.66% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.64% | 9.66% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2-NVSek-Tst показал максимальную просадку в 20.67%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 2-NVSek-Tst составляет 15.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.67% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.9% | 16 авг. 2022 г. | 43 | 14 окт. 2022 г. | 134 | 28 апр. 2023 г. | 177 |
| -14.11% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 40 | 15 авг. 2022 г. | 70 |
| -11.35% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 46 | 11 окт. 2024 г. | 66 |
| -7.27% | 1 авг. 2023 г. | 62 | 26 окт. 2023 г. | 9 | 8 нояб. 2023 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2-NVSek-Tst составляет 14.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JEPQ | QQQ | |
|---|---|---|
| JEPQ | 1.00 | 0.97 |
| QQQ | 0.97 | 1.00 |