2-NVSek-Tst
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
Apple Inc | Technology | 20% |
Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
Broadcom Inc. | Technology | 20% |
NVIDIA Corporation | Technology | 20% |
Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2-NVSek-Tst и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
2-NVSek-Tst на 5 янв. 2025 г. показал доходность в 1.44% с начала года и доходность в 18.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 1.03% | -2.37% | 6.74% | 26.74% | 12.96% | 11.51% |
2-NVSek-Tst | 1.76% | 9.34% | 27.17% | 102.40% | 57.68% | 49.03% |
Активы портфеля: | ||||||
Apple Inc | -2.82% | 0.13% | 7.76% | 34.98% | 27.42% | 26.14% |
Broadcom Inc. | 0.31% | 36.78% | 37.34% | 124.61% | 53.72% | 40.83% |
Tesla, Inc. | 1.63% | 11.08% | 63.18% | 72.82% | 68.84% | 40.24% |
Amazon.com, Inc. | 2.19% | 1.65% | 12.10% | 54.36% | 18.75% | 31.21% |
NVIDIA Corporation | 7.58% | -0.41% | 14.83% | 194.34% | 89.85% | 77.98% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2-NVSek-Tst, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.74% | 12.86% | 2.01% | -1.16% | 7.85% | 12.76% | 2.88% | -1.33% | 7.50% | 0.03% | 10.60% | 13.07% | 90.32% |
2023 | 22.58% | 7.41% | 9.89% | -3.81% | 21.41% | 12.68% | 4.03% | 0.87% | -8.39% | -4.09% | 12.77% | 7.22% | 112.26% |
2022 | -10.38% | -2.08% | 10.81% | -19.31% | -3.28% | -13.04% | 21.64% | -8.00% | -10.96% | 0.87% | 5.06% | -12.65% | -39.12% |
2021 | 2.59% | -3.57% | -0.74% | 7.36% | -2.48% | 10.61% | 0.73% | 6.50% | -3.22% | 17.07% | 9.98% | -0.03% | 51.97% |
2020 | 13.34% | -1.85% | -9.21% | 23.68% | 8.16% | 15.18% | 15.33% | 30.43% | -6.85% | -6.13% | 16.19% | 9.98% | 161.55% |
2019 | 5.11% | 2.66% | 7.04% | 1.16% | -17.46% | 14.77% | 3.56% | -3.26% | 2.98% | 13.10% | 5.99% | 10.42% | 51.17% |
2018 | 12.05% | 1.06% | -8.04% | 2.34% | 6.96% | 2.94% | -2.15% | 10.16% | -0.54% | -7.18% | -4.56% | -6.31% | 4.40% |
2017 | 9.57% | 2.86% | 6.51% | 2.77% | 13.55% | -0.65% | 2.57% | 5.18% | -1.95% | 9.29% | 0.98% | -2.48% | 58.45% |
2016 | -12.05% | 0.44% | 13.88% | -0.79% | 9.33% | -1.47% | 10.28% | 2.14% | 4.64% | -1.15% | 4.10% | 8.46% | 41.43% |
2015 | 2.00% | 11.38% | -3.26% | 6.42% | 8.32% | -2.60% | 2.56% | -0.91% | 1.46% | 5.59% | 6.90% | 2.17% | 46.74% |
2014 | 0.12% | 15.59% | -4.38% | 0.37% | 5.14% | 4.19% | -3.41% | 13.25% | -2.99% | 1.32% | 7.77% | -4.12% | 35.18% |
Комиссия
Комиссия 2-NVSek-Tst составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2-NVSek-Tst составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | 1.45 | 2.13 | 1.27 | 1.97 | 5.18 |
Broadcom Inc. | 2.28 | 3.11 | 1.39 | 4.86 | 14.11 |
Tesla, Inc. | 1.12 | 1.92 | 1.23 | 1.10 | 3.73 |
Amazon.com, Inc. | 1.82 | 2.44 | 1.31 | 2.27 | 8.50 |
NVIDIA Corporation | 3.88 | 3.90 | 1.49 | 7.53 | 23.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2-NVSek-Tst за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.27% | 0.27% | 0.45% | 0.77% | 0.56% | 0.76% | 0.97% | 1.07% | 0.72% | 0.76% | 0.85% | 0.92% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Apple Inc | 0.41% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
Broadcom Inc. | 0.93% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2-NVSek-Tst показал максимальную просадку в 43.65%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.
Текущая просадка 2-NVSek-Tst составляет 3.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-43.65% | 4 янв. 2022 г. | 248 | 28 дек. 2022 г. | 104 | 30 мая 2023 г. | 352 |
-39.97% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
-27.26% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 210 | 24 окт. 2019 г. | 268 |
-25.33% | 7 дек. 2015 г. | 45 | 10 февр. 2016 г. | 35 | 1 апр. 2016 г. | 80 |
-21.15% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 56 | 25 окт. 2024 г. | 76 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2-NVSek-Tst составляет 11.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | AAPL | AMZN | AVGO | NVDA | |
---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.38 |
AAPL | 0.37 | 1.00 | 0.49 | 0.50 | 0.47 |
AMZN | 0.38 | 0.49 | 1.00 | 0.45 | 0.49 |
AVGO | 0.37 | 0.50 | 0.45 | 1.00 | 0.56 |
NVDA | 0.38 | 0.47 | 0.49 | 0.56 | 1.00 |