PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
2-NVSek-Tst
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 20%AVGO 20%TSLA 20%AMZN 20%NVDA 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc
Technology
20%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
20%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
20%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
20%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2-NVSek-Tst и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
27.17%
6.74%
2-NVSek-Tst
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

2-NVSek-Tst на 5 янв. 2025 г. показал доходность в 1.44% с начала года и доходность в 18.71% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
1.03%-2.37%6.74%26.74%12.96%11.51%
2-NVSek-Tst1.76%9.34%27.17%102.40%57.68%49.03%
AAPL
Apple Inc
-2.82%0.13%7.76%34.98%27.42%26.14%
AVGO
Broadcom Inc.
0.31%36.78%37.34%124.61%53.72%40.83%
TSLA
Tesla, Inc.
1.63%11.08%63.18%72.82%68.84%40.24%
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.19%1.65%12.10%54.36%18.75%31.21%
NVDA
NVIDIA Corporation
7.58%-0.41%14.83%194.34%89.85%77.98%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2-NVSek-Tst, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.74%12.86%2.01%-1.16%7.85%12.76%2.88%-1.33%7.50%0.03%10.60%13.07%90.32%
202322.58%7.41%9.89%-3.81%21.41%12.68%4.03%0.87%-8.39%-4.09%12.77%7.22%112.26%
2022-10.38%-2.08%10.81%-19.31%-3.28%-13.04%21.64%-8.00%-10.96%0.87%5.06%-12.65%-39.12%
20212.59%-3.57%-0.74%7.36%-2.48%10.61%0.73%6.50%-3.22%17.07%9.98%-0.03%51.97%
202013.34%-1.85%-9.21%23.68%8.16%15.18%15.33%30.43%-6.85%-6.13%16.19%9.98%161.55%
20195.11%2.66%7.04%1.16%-17.46%14.77%3.56%-3.26%2.98%13.10%5.99%10.42%51.17%
201812.05%1.06%-8.04%2.34%6.96%2.94%-2.15%10.16%-0.54%-7.18%-4.56%-6.31%4.40%
20179.57%2.86%6.51%2.77%13.55%-0.65%2.57%5.18%-1.95%9.29%0.98%-2.48%58.45%
2016-12.05%0.44%13.88%-0.79%9.33%-1.47%10.28%2.14%4.64%-1.15%4.10%8.46%41.43%
20152.00%11.38%-3.26%6.42%8.32%-2.60%2.56%-0.91%1.46%5.59%6.90%2.17%46.74%
20140.12%15.59%-4.38%0.37%5.14%4.19%-3.41%13.25%-2.99%1.32%7.77%-4.12%35.18%

Комиссия

Комиссия 2-NVSek-Tst составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 2-NVSek-Tst составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 2-NVSek-Tst, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2-NVSek-Tst, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2-NVSek-Tst, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2-NVSek-Tst, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2-NVSek-Tst, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2-NVSek-Tst, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2-NVSek-Tst, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.192.08
Коэффициент Сортино 2-NVSek-Tst, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.642.78
Коэффициент Омега 2-NVSek-Tst, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.481.38
Коэффициент Кальмара 2-NVSek-Tst, с текущим значением в 4.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.004.803.10
Коэффициент Мартина 2-NVSek-Tst, с текущим значением в 17.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0017.1813.27
2-NVSek-Tst
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.452.131.271.975.18
AVGO
Broadcom Inc.
2.283.111.394.8614.11
TSLA
Tesla, Inc.
1.121.921.231.103.73
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.822.441.312.278.50
NVDA
NVIDIA Corporation
3.883.901.497.5323.10

2-NVSek-Tst на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.45 до 2.22, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.19
2.08
2-NVSek-Tst
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2-NVSek-Tst за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.27%0.27%0.45%0.77%0.56%0.76%0.97%1.07%0.72%0.76%0.85%0.92%
AAPL
Apple Inc
0.41%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
AVGO
Broadcom Inc.
0.93%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.30%
-2.43%
2-NVSek-Tst
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2-NVSek-Tst показал максимальную просадку в 43.65%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.

Текущая просадка 2-NVSek-Tst составляет 3.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.65%4 янв. 2022 г.24828 дек. 2022 г.10430 мая 2023 г.352
-39.97%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-27.26%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.21024 окт. 2019 г.268
-25.33%7 дек. 2015 г.4510 февр. 2016 г.351 апр. 2016 г.80
-21.15%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.5625 окт. 2024 г.76

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2-NVSek-Tst составляет 11.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
11.28%
4.36%
2-NVSek-Tst
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAAAPLAMZNAVGONVDA
TSLA1.000.370.380.370.38
AAPL0.371.000.490.500.47
AMZN0.380.491.000.450.49
AVGO0.370.500.451.000.56
NVDA0.380.470.490.561.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2010 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab