VTI, VXUS, IEF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VTI, VXUS, IEF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
VTI, VXUS, IEF на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 11.64% с начала года и доходность в 7.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| VTI, VXUS, IEF | 11.64% | 1.26% | 7.40% | 21.26% | 7.50% | 7.00% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.49% | 1.81% | 9.27% | 32.97% | 14.84% | 12.63% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.59% | 0.81% | 6.36% | 20.35% | 7.01% | 4.97% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 4.48% | 0.94% | 6.03% | 10.59% | -0.67% | 1.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTI, VXUS, IEF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.13% | 1.88% | 2.28% | -3.45% | 3.42% | 1.56% | 2.44% | 1.87% | 11.64% | ||||
| 2023 | 5.94% | -3.12% | 3.13% | 1.13% | -1.10% | 3.11% | 1.99% | -1.97% | -3.87% | -2.50% | 7.22% | 4.66% | 14.78% |
| 2022 | -3.83% | -1.67% | -0.46% | -6.63% | 0.46% | -5.16% | 5.63% | -3.93% | -7.59% | 3.32% | 6.15% | -3.42% | -16.81% |
| 2021 | -0.52% | 0.78% | 0.95% | 2.98% | 0.97% | 1.35% | 1.27% | 1.27% | -3.13% | 3.06% | -1.03% | 2.04% | 10.27% |
| 2020 | 0.68% | -3.24% | -6.75% | 6.84% | 3.40% | 1.82% | 3.48% | 3.44% | -1.78% | -1.79% | 7.38% | 3.09% | 16.80% |
| 2019 | 5.22% | 1.61% | 1.73% | 1.93% | -2.55% | 4.41% | 0.18% | 0.30% | 0.74% | 1.60% | 1.46% | 1.67% | 19.66% |
| 2018 | 2.37% | -2.98% | -0.42% | -0.23% | 1.16% | -0.04% | 1.63% | 1.30% | -0.35% | -4.79% | 1.66% | -3.34% | -4.24% |
| 2017 | 1.64% | 2.04% | 0.67% | 1.28% | 1.33% | 0.30% | 1.58% | 0.75% | 0.78% | 1.20% | 1.24% | 0.97% | 14.67% |
| 2016 | -2.02% | 0.15% | 4.24% | 0.63% | 0.46% | 1.16% | 2.60% | -0.22% | 0.51% | -1.86% | -0.29% | 1.19% | 6.58% |
| 2015 | 0.70% | 2.33% | -0.43% | 0.95% | 0.16% | -1.87% | 1.18% | -3.89% | -1.16% | 4.20% | -0.18% | -1.48% | 0.26% |
| 2014 | -1.14% | 3.13% | 0.08% | 0.58% | 1.96% | 1.34% | -1.23% | 2.64% | -2.25% | 1.70% | 1.42% | -0.70% | 7.62% |
| 2013 | 2.16% | 0.73% | 1.94% | 1.95% | -0.93% | -2.29% | 3.08% | -2.19% | 3.85% | 2.74% | 0.78% | 0.60% | 12.93% |
Комиссия
Комиссия VTI, VXUS, IEF составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VTI, VXUS, IEF среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.35 | 3.15 | 1.42 | 2.19 | 14.43 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.42 | 2.01 | 1.25 | 1.01 | 8.60 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.26 | 1.84 | 1.22 | 0.41 | 4.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTI, VXUS, IEF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI, VXUS, IEF | 2.28% | 2.39% | 2.07% | 1.44% | 1.43% | 2.15% | 2.35% | 1.96% | 2.08% | 2.12% | 2.21% | 1.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.24% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VTI, VXUS, IEF показал максимальную просадку в 22.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 411 торговых сессий.
Текущая просадка VTI, VXUS, IEF составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.54% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 411 | 5 июн. 2024 г. | 647 |
| -18.22% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -10.57% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 285 |
| -9.36% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 123 |
| -9.19% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 96 | 7 июн. 2016 г. | 282 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VTI, VXUS, IEF составляет 2.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IEF | VXUS | VTI | |
|---|---|---|---|
| IEF | 1.00 | -0.21 | -0.25 |
| VXUS | -0.21 | 1.00 | 0.83 |
| VTI | -0.25 | 0.83 | 1.00 |