PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ETFS COMPARE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ETFS COMPARE

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Распределение активов

QQQ 14.29%TMFC 14.29%FTEC 14.29%FXAIX 14.29%VOO 14.29%PRWAX 14.29%TRBCX 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		Technology Equities
14.29%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		Large Cap Blend Equities
14.29%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		Large Cap Growth Equities
14.29%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
14.29%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		Large Cap Growth Equities
14.29%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		Large Cap Growth Equities
14.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
14.29%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2018 г., начальной даты TMFC

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%3.96%-2.00%12.02%14.19%10.85%
ETFS COMPARE0.96%5.23%-0.08%15.51%16.90%N/A
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		1.69%6.19%2.15%15.88%18.08%17.69%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		1.81%5.39%2.43%21.53%18.39%N/A
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-2.27%6.95%-2.37%14.28%19.45%19.54%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.34%4.09%-1.07%13.84%16.00%12.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.90%4.04%-1.46%13.29%15.89%12.81%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		1.35%3.34%-1.80%11.51%16.05%15.49%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		1.44%6.53%1.05%17.51%13.38%14.19%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFS COMPARE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.23%-2.34%-7.07%0.78%7.97%0.96%
20242.32%6.01%2.31%-4.35%5.99%5.61%-0.58%2.05%2.29%-0.69%6.20%-1.03%28.72%
20238.27%-1.41%6.58%1.34%4.49%6.39%3.46%-1.42%-5.11%-1.53%10.31%4.37%40.64%
2022-7.52%-3.56%3.66%-11.56%-1.45%-8.47%11.17%-4.86%-9.83%6.09%4.88%-7.08%-27.27%
2021-0.86%2.06%1.84%6.07%-0.60%4.74%2.69%3.27%-5.20%6.99%0.20%2.42%25.60%
20202.18%-6.91%-10.10%14.32%6.22%4.50%6.89%9.27%-4.61%-2.86%10.80%4.32%35.77%
20199.03%3.69%2.46%4.83%-6.92%7.15%2.09%-1.84%0.76%2.96%4.49%3.14%35.69%
20180.40%-2.03%-3.12%0.83%4.02%0.73%2.92%4.81%0.18%-8.05%1.04%-8.68%-7.69%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия ETFS COMPARE составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
QQQ
Invesco QQQ
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETFS COMPARE составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ETFS COMPARE, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETFS COMPARE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFS COMPARE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFS COMPARE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFS COMPARE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFS COMPARE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ		0.620.921.130.601.94
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.971.331.190.983.48
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.460.701.090.391.27
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		0.751.071.150.722.73
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.741.041.150.682.58
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		0.630.871.120.552.02
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		0.691.001.140.672.18

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ETFS COMPARE имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.70
  • За 5 лет: 0.81
  • За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETFS COMPARE за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.19%3.18%1.88%2.05%4.81%3.08%1.94%3.22%2.97%1.96%2.76%3.72%
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.40%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.50%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.55%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		9.10%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%14.73%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		8.95%9.08%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ETFS COMPARE показал максимальную просадку в 31.46%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка ETFS COMPARE составляет 3.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.46%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29415 дек. 2023 г.496
-31.15%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-21.19%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-21.11%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.128
-11.15%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.4627 нояб. 2020 г.60
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCFTECTRBCXVOOFXAIXQQQPRWAXTMFCPortfolio
^GSPC1.000.910.911.001.000.920.950.930.96
FTEC0.911.000.950.910.910.970.920.950.97
TRBCX0.910.951.000.910.910.970.950.970.98
VOO1.000.910.911.001.000.920.950.920.96
FXAIX1.000.910.911.001.000.920.950.920.96
QQQ0.920.970.970.920.921.000.930.970.98
PRWAX0.950.920.950.950.950.931.000.940.97
TMFC0.930.950.970.920.920.970.941.000.98
Portfolio0.960.970.980.960.960.980.970.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2018 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя