80/20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 80/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
80/20 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 12.29% с начала года и доходность в 10.78% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 80/20 | 11.81% | -0.92% | 9.78% | 17.80% | 12.00% | 10.77% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.56% | 0.85% | 1.73% | 4.40% | -0.05% | 1.40% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.35% | 0.35% | 6.79% | 8.27% | 5.88% | 4.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 80/20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.10% | 4.33% | 3.05% | -3.68% | 4.59% | 2.86% | 11.81% | ||||||
| 2023 | 6.23% | -2.69% | 3.52% | 1.52% | -0.08% | 5.65% | 3.01% | -1.81% | -4.39% | -2.23% | 8.61% | 4.53% | 23.10% |
| 2022 | -4.68% | -2.78% | 2.69% | -8.07% | 0.45% | -7.54% | 7.95% | -4.04% | -8.77% | 6.70% | 6.07% | -4.90% | -17.35% |
| 2021 | -0.88% | 2.29% | 3.74% | 4.60% | 0.85% | 1.87% | 1.96% | 2.50% | -4.19% | 5.91% | -0.99% | 3.98% | 23.41% |
| 2020 | -0.17% | -6.96% | -11.59% | 11.26% | 4.39% | 1.96% | 5.27% | 5.97% | -3.25% | -2.32% | 10.13% | 3.61% | 16.96% |
| 2019 | 7.22% | 2.78% | 1.81% | 3.50% | -5.47% | 6.28% | 0.98% | -1.26% | 1.78% | 2.12% | 3.00% | 2.82% | 28.04% |
| 2018 | 4.91% | -3.63% | -1.95% | 0.24% | 1.84% | 0.41% | 3.10% | 2.41% | 0.43% | -6.41% | 1.73% | -7.33% | -4.93% |
| 2017 | 1.85% | 3.29% | 0.41% | 1.12% | 1.49% | 0.57% | 2.03% | 0.37% | 1.78% | 2.06% | 2.51% | 1.29% | 20.42% |
| 2016 | -4.35% | -0.32% | 6.36% | 0.54% | 1.30% | 0.37% | 3.46% | 0.11% | 0.20% | -1.72% | 2.52% | 1.90% | 10.48% |
| 2015 | -2.02% | 4.87% | -1.35% | 1.25% | 0.85% | -1.94% | 1.77% | -5.68% | -2.24% | 7.40% | 0.18% | -1.63% | 0.81% |
| 2014 | -3.21% | 4.24% | 0.74% | 0.79% | 2.13% | 1.87% | -1.30% | 3.41% | -1.65% | 1.99% | 2.25% | -0.60% | 10.88% |
| 2013 | 4.32% | 1.01% | 3.02% | 2.13% | 1.33% | -1.72% | 4.74% | -2.75% | 3.59% | 4.02% | 2.39% | 2.21% | 26.83% |
Комиссия
Комиссия 80/20 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 80/20 среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 0.21 | 1.74 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.66 | 1.01 | 1.12 | 0.43 | 1.89 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 80/20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80/20 | 1.72% | 1.80% | 1.92% | 1.50% | 1.67% | 2.08% | 2.25% | 1.95% | 2.16% | 2.22% | 2.10% | 2.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.06% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
80/20 показал максимальную просадку в 30.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка 80/20 составляет 3.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.76% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -23.81% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 490 |
| -17.36% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 88 | 8 февр. 2012 г. | 196 |
| -16.98% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -12.6% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 262 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 80/20 составляет 3.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VXUS | VOO | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.08 | -0.11 |
| VXUS | -0.08 | 1.00 | 0.83 |
| VOO | -0.11 | 0.83 | 1.00 |