PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
80/20
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 10%VOO 80%VXUS 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

10%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

80%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 80/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
300.36%
289.18%
80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

80/20 на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 3.39% с начала года и доходность в 10.42% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
80/203.39%-4.59%16.75%18.13%10.96%10.43%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.91%-2.13%5.48%-0.42%-0.06%1.20%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.25%-3.58%14.24%6.76%4.72%3.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.52%-5.03%18.47%22.03%12.98%12.28%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.10%4.33%3.05%
2023-4.39%-2.23%8.61%4.53%

Комиссия

Комиссия 80/20 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


80/20
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 80/20, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 80/20, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 80/20, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 80/20, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 80/20, с текущим значением в 6.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.020.011.00-0.01-0.06
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.540.851.100.371.61
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.822.651.321.577.57

Коэффициент Шарпа

80/20 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.66

Коэффициент Шарпа 80/20 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.66
1.66
80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 80/20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
80/201.81%1.80%1.92%1.50%1.67%2.08%2.25%1.95%2.16%2.22%2.10%2.02%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.36%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.43%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.41%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.95%
-5.46%
80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

80/20 показал максимальную просадку в 30.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка 80/20 составляет 4.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.76%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-23.81%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29514 дек. 2023 г.490
-17.36%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.888 февр. 2012 г.196
-16.98%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-12.6%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.796 июн. 2016 г.262

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 80/20 составляет 2.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.73%
3.15%
80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVXUSVOO
BND1.00-0.09-0.13
VXUS-0.091.000.83
VOO-0.130.831.00