80/20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 80/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
80/20 на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 2.61% с начала года и доходность в 11.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| 80/20 | 2.68% | 1.68% | 15.20% | 22.74% | 13.35% | 12.41% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.83% | 0.91% | -0.34% | 3.52% | -0.52% | 1.28% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.65% | 3.28% | 7.18% | 11.04% | 5.12% | 5.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.70% | 1.64% | 16.03% | 23.86% | 14.34% | 13.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 80/20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.66% | 2.68% | |||||||||||
| 2024 | 1.41% | 4.91% | 3.21% | -3.90% | 4.89% | 3.32% | 1.25% | 2.37% | 2.17% | -1.13% | 5.53% | -2.34% | 23.40% |
| 2023 | 6.29% | -2.59% | 3.63% | 1.57% | 0.24% | 6.19% | 3.20% | -1.72% | -4.61% | -2.20% | 8.98% | 4.57% | 25.08% |
| 2022 | -5.02% | -2.91% | 3.36% | -8.52% | 0.34% | -8.01% | 8.68% | -4.10% | -9.04% | 7.55% | 5.75% | -5.40% | -17.90% |
| 2021 | -0.95% | 2.55% | 4.18% | 4.98% | 0.77% | 2.07% | 2.22% | 2.76% | -4.47% | 6.57% | -0.86% | 4.33% | 26.38% |
| 2020 | -0.12% | -7.53% | -12.03% | 11.90% | 4.52% | 1.89% | 5.55% | 6.43% | -3.48% | -2.43% | 10.53% | 3.67% | 17.37% |
| 2019 | 7.50% | 2.97% | 1.86% | 3.74% | -5.87% | 6.60% | 1.20% | -1.44% | 1.87% | 2.15% | 3.29% | 2.89% | 29.48% |
| 2018 | 5.21% | -3.68% | -2.16% | 0.29% | 2.06% | 0.53% | 3.31% | 2.75% | 0.50% | -6.63% | 1.81% | -8.06% | -4.89% |
| 2017 | 1.82% | 3.51% | 0.30% | 1.09% | 1.46% | 0.59% | 2.04% | 0.34% | 1.88% | 2.17% | 2.72% | 1.29% | 20.93% |
| 2016 | -4.51% | -0.27% | 6.51% | 0.47% | 1.45% | 0.36% | 3.51% | 0.11% | 0.14% | -1.74% | 2.92% | 1.95% | 11.00% |
| 2015 | -2.28% | 5.08% | -1.42% | 1.18% | 0.97% | -1.95% | 1.89% | -5.82% | -2.32% | 7.67% | 0.25% | -1.66% | 0.90% |
| 2014 | -3.30% | 4.32% | 0.77% | 0.77% | 2.17% | 1.92% | -1.32% | 3.54% | -1.60% | 2.10% | 2.38% | -0.53% | 11.52% |
Комиссия
Комиссия 80/20 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 80/20 составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.33 | 0.50 | 1.06 | 0.13 | 0.88 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.76 | 1.13 | 1.14 | 1.00 | 2.55 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.94 | 2.60 | 1.35 | 2.92 | 12.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 80/20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.66% | 1.70% | 1.80% | 1.92% | 1.50% | 1.67% | 2.08% | 2.25% | 1.95% | 2.16% | 2.22% | 2.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.68% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.25% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
80/20 показал максимальную просадку в 32.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка 80/20 составляет 0.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.39% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.31% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -18.18% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 136 |
| -17.29% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 89 | 9 февр. 2012 г. | 197 |
| -12.73% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 77 | 2 июн. 2016 г. | 260 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 80/20 составляет 3.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VXUS | VOO | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.06 | -0.10 |
| VXUS | -0.06 | 1.00 | 0.82 |
| VOO | -0.10 | 0.82 | 1.00 |