2024 Febrero Portafolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 Febrero Portafolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| 2024 Febrero Portafolio | N/A | 1.76% | 7.80% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 2.49% | 9.72% | 33.60% | 15.64% | 13.20% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 18.25% | 1.62% | 8.35% | 35.74% | N/A | N/A |
VUG Vanguard Growth ETF | 22.83% | 1.98% | 10.13% | 40.15% | 18.63% | 15.45% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 36.04% | -1.86% | 4.51% | 70.03% | 35.07% | 28.40% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 21.87% | 1.40% | 9.45% | 43.33% | 24.46% | 20.38% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | N/A | 4.22% | -1.68% | N/A | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024 Febrero Portafolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.17% | 11.64% | 4.40% | -6.11% | 8.09% | 3.99% | -0.26% | -0.29% | 25.66% |
Комиссия
Комиссия 2024 Febrero Portafolio составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.87 | 2.48 | 1.33 | 2.41 | 8.85 |
VUG Vanguard Growth ETF | 2.16 | 2.82 | 1.38 | 2.00 | 11.02 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.96 | 2.48 | 1.33 | 2.69 | 8.25 |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 1.92 | 2.49 | 1.33 | 2.54 | 8.91 |
IBIT iShares Bitcoin Trust | — | — | — | — | — |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024 Febrero Portafolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Febrero Portafolio | 0.59% | 0.72% | 1.10% | 0.66% | 0.81% | 1.59% | 1.40% | 1.16% | 1.13% | 1.51% | 1.16% | 1.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.40% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.32% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2024 Febrero Portafolio показал максимальную просадку в 13.67%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 2024 Febrero Portafolio составляет 3.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.67% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -7.69% | 26 мар. 2024 г. | 18 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 36 |
| -3.44% | 20 июн. 2024 г. | 3 | 24 июн. 2024 г. | 10 | 9 июл. 2024 г. | 13 |
| -2.7% | 5 мар. 2024 г. | 1 | 5 мар. 2024 г. | 2 | 7 мар. 2024 г. | 3 |
| -2.65% | 13 мар. 2024 г. | 5 | 19 мар. 2024 г. | 4 | 25 мар. 2024 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2024 Febrero Portafolio составляет 7.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IBIT | SMH | VOO | VUG | IYW | QQQM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | 1.00 | 0.29 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.30 |
| SMH | 0.29 | 1.00 | 0.79 | 0.84 | 0.91 | 0.89 |
| VOO | 0.33 | 0.79 | 1.00 | 0.94 | 0.90 | 0.94 |
| VUG | 0.29 | 0.84 | 0.94 | 1.00 | 0.97 | 0.98 |
| IYW | 0.27 | 0.91 | 0.90 | 0.97 | 1.00 | 0.98 |
| QQQM | 0.30 | 0.89 | 0.94 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |