2024 Febrero Portafolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	26%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Nasdaq-100	17%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	17%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	14%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	Cryptocurrency	13%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	13%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 Febrero Portafolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2024 Febrero Portafolio	0.68%	-0.12%	14.53%	14.91%	32.62%	—	—	—
Активы портфеля:
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	-0.03%	-19.59%	-27.41%	-29.61%	-39.67%	—	—	—
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.61%	2.53%	22.66%	23.40%	50.17%	32.06%	21.19%	25.63%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.67%	1.75%	17.59%	17.91%	37.64%	26.52%	16.94%	—
SMH VanEck Semiconductor ETF	1.72%	11.44%	72.15%	75.62%	141.99%	60.05%	38.42%	37.49%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.55%	0.37%	9.08%	9.44%	25.76%	20.95%	13.43%	15.50%
VUG Vanguard Growth ETF	0.18%	-2.47%	4.99%	5.66%	22.83%	23.38%	13.78%	17.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 2024 Febrero Portafolio закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.40%	-4.44%	-4.22%	16.69%	8.98%	-2.95%							14.53%
2025	2.63%	-4.64%	-7.00%	2.42%	9.51%	7.38%	3.84%	-0.07%	6.13%	3.96%	-3.58%	-0.09%	20.92%
2024	0.83%	11.45%	4.35%	-6.11%	8.09%	3.99%	-0.26%	-0.29%	2.94%	0.54%	9.70%	-1.03%	38.31%

Метрики бенчмарка

2024 Febrero Portafolio has an annualized alpha of 3.73%, beta of 1.32, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 11, 2024.

This portfolio captured 148.79% of S&P 500 Index gains and 115.11% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 3.73% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 3.73%

Бета: 1.32

R²: 0.86

Участие в росте: 148.79%

Участие в снижении: 115.11%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2024 Febrero Portafolio составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IYW

iShares U.S. Technology ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

IBIT

iShares Bitcoin Trust ETF

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2024 Febrero Portafolio имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2024 Febrero Portafolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.60	1.86	-0.26
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.12	2.53	-0.41
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.28	1.34	-0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.10	2.53	-0.43
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	6.85	11.37	-4.52

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	2	-0.92	-1.30	0.85	-0.78	-1.37
IYW iShares U.S. Technology ETF	67	2.24	2.82	1.38	2.70	8.68
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	69	2.11	2.74	1.37	3.02	11.23
SMH VanEck Semiconductor ETF	95	4.13	4.26	1.60	9.18	33.74
VOO Vanguard S&P 500 ETF	67	1.99	2.70	1.36	2.75	12.42
VUG Vanguard Growth ETF	35	1.29	1.78	1.23	1.29	4.43

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2024 Febrero Portafolio на 13 июн. 2026 г. составляет 1.60 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 Febrero Portafolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.45%	0.51%	0.59%	0.72%	0.93%	0.59%	0.71%	0.96%	1.14%	0.96%	1.02%	1.21%
Активы портфеля:
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.11%	0.14%	0.21%	0.34%	0.50%	0.31%	0.56%	0.72%	0.92%	0.82%	1.14%	1.12%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.43%	0.50%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.18%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.05%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VUG Vanguard Growth ETF	0.39%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2024 Febrero Portafolio показал максимальную просадку в 23.71%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.

Текущая просадка 2024 Febrero Portafolio составляет 3.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-23.71%апр. 2025 г.	2mo 14d	2mo 3d	4mo 17dянв. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2026 года2026	-14.69%март 2026 г.	5mo 1d	18d	5mo 19dокт. 2025 г. - апр. 2026 г.
Коррекция 2024 года2024	-13.67%авг. 2024 г.	19d	2mo 10d	2mo 29dиюль 2024 г. - окт. 2024 г.
Откат 2024 года2024	-7.66%апр. 2024 г.	24d	26d	1mo 20dмарт 2024 г. - май 2024 г.
Откат 2026 года2026	-7.34%июнь 2026 г.	7d	—	12d 10hиюнь 2026 г. - сейчас

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.59, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.15	1.17

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.17, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 2024 Febrero Portafolio с S&P 500 Index

Корреляция 2024 Febrero Portafolio с S&P 500 Index составляет 0.90 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.90
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.	0.89

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у IBIT: 0.41.

0.41

0.78

0.89

0.93

0.94

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2024 Febrero Portafolio. Самая высокая корреляция с портфелем у QQQM: 0.93, а самая низкая у IBIT: 0.66.

0.66

0.86

0.89

0.90

0.91

0.93

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IBIT	SMH	VOO	IYW	VUG	QQQM
IBIT	1.00	0.36	0.41	0.38	0.39	0.41
SMH	0.36	1.00	0.78	0.88	0.79	0.87
VOO	0.41	0.78	1.00	0.89	0.93	0.94
IYW	0.38	0.88	0.89	1.00	0.95	0.97
VUG	0.39	0.79	0.93	0.95	1.00	0.97
QQQM	0.41	0.87	0.94	0.97	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 янв. 2024 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2024 Febrero Portafolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2024 Febrero Portafolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации