PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
25% SSO, 25% VIOV, 25% GLD, 25% VXUS yearly rebala...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GLD 25.00%SSO 25.00%VIOV 25.00%VXUS 25.00%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 25% SSO, 25% VIOV, 25% GLD, 25% VXUS yearly rebalance и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

25% SSO, 25% VIOV, 25% GLD, 25% VXUS yearly rebalance на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 1.85% с начала года и доходность в 14.39% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.63%-3.84%-1.98%29.73%16.86%10.37%12.29%
Портфель
25% SSO, 25% VIOV, 25% GLD, 25% VXUS yearly rebalance
-0.58%-4.70%1.85%6.79%46.56%22.54%13.54%14.39%
SSO
ProShares Ultra S&P500
0.17%-7.53%-8.75%-6.34%58.29%28.66%15.72%21.33%
GLD
SPDR Gold Shares
-1.92%-7.88%8.35%20.07%53.51%32.51%21.53%13.97%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
0.30%-1.74%4.91%6.50%37.73%10.40%5.03%9.69%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
-0.68%-1.47%2.81%5.79%39.16%15.41%7.43%9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 25% SSO, 25% VIOV, 25% GLD, 25% VXUS yearly rebalance закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20266.75%3.36%-8.17%0.53%1.85%
20254.19%-1.21%-1.70%0.12%4.74%4.33%0.85%5.21%6.14%2.41%2.17%1.37%32.21%
2024-1.52%3.97%5.39%-3.67%4.94%0.99%5.00%1.88%3.12%-0.97%4.66%-4.16%20.73%
20239.71%-4.19%2.52%0.79%-2.01%5.93%4.64%-3.71%-6.28%-1.96%9.65%7.15%22.63%
2022-4.86%0.01%1.94%-7.74%-0.09%-8.24%5.88%-4.85%-9.74%7.02%8.51%-3.94%-16.78%
20210.27%3.17%4.05%4.69%3.70%-0.61%0.30%2.60%-4.70%5.89%-2.31%5.42%24.22%

Метрики бенчмарка

25% SSO, 25% VIOV, 25% GLD, 25% VXUS yearly rebalance: годовая альфа составляет 1.71%, бета — 0.93, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 31.01.2011.

  • Портфель участвовал в 105.43% роста S&P 500 Index и в 101.58% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
  • При бете 0.93 и R² 0.86 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа
1.71%
Бета
0.93
0.86
Участие в росте
105.43%
Участие в снижении
101.58%

Комиссия

Комиссия 25% SSO, 25% VIOV, 25% GLD, 25% VXUS yearly rebalance составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

25% SSO, 25% VIOV, 25% GLD, 25% VXUS yearly rebalance имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск 25% SSO, 25% VIOV, 25% GLD, 25% VXUS yearly rebalance: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 25% SSO, 25% VIOV, 25% GLD, 25% VXUS yearly rebalance: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 25% SSO, 25% VIOV, 25% GLD, 25% VXUS yearly rebalance: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 25% SSO, 25% VIOV, 25% GLD, 25% VXUS yearly rebalance: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 25% SSO, 25% VIOV, 25% GLD, 25% VXUS yearly rebalance: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 25% SSO, 25% VIOV, 25% GLD, 25% VXUS yearly rebalance: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.88

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.37

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.39

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

6.43

+4.16


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SSO
ProShares Ultra S&P500
390.721.221.181.195.03
GLD
SPDR Gold Shares
781.772.191.322.579.28
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
480.951.461.191.555.76
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
781.632.251.332.529.49

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

25% SSO, 25% VIOV, 25% GLD, 25% VXUS yearly rebalance имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.66
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.81
  • За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 25% SSO, 25% VIOV, 25% GLD, 25% VXUS yearly rebalance за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.38%1.39%1.50%1.40%1.35%1.22%0.94%1.29%1.42%1.14%1.15%1.19%
SSO
ProShares Ultra S&P500
0.81%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
1.75%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.95%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

25% SSO, 25% VIOV, 25% GLD, 25% VXUS yearly rebalance показал максимальную просадку в 34.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка 25% SSO, 25% VIOV, 25% GLD, 25% VXUS yearly rebalance составляет 7.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.88%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-26.15%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.525
-21.52%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.374
-20.5%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9621 февр. 2012 г.204
-18.65%19 мая 2015 г.17020 янв. 2016 г.11911 июл. 2016 г.289

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkGLDVIOVVXUSSSOPortfolio
Benchmark1.000.040.740.811.000.90
GLD0.041.000.020.190.040.30
VIOV0.740.021.000.670.740.83
VXUS0.810.190.671.000.810.89
SSO1.000.040.740.811.000.90
Portfolio0.900.300.830.890.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2011 г.