Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | Gold, Precious Metals | 25% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | Leveraged Equities, S&P 500 | 25% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | Small Cap Value Equities | 25% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 25% SSO, 25% VIOV, 25% GLD, 25% VXUS yearly rebalance и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
25% SSO, 25% VIOV, 25% GLD, 25% VXUS yearly rebalance на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 1.85% с начала года и доходность в 14.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.63% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 25% SSO, 25% VIOV, 25% GLD, 25% VXUS yearly rebalance | -0.58% | -4.70% | 1.85% | 6.79% | 46.56% | 22.54% | 13.54% | 14.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.17% | -7.53% | -8.75% | -6.34% | 58.29% | 28.66% | 15.72% | 21.33% |
GLD SPDR Gold Shares | -1.92% | -7.88% | 8.35% | 20.07% | 53.51% | 32.51% | 21.53% | 13.97% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.30% | -1.74% | 4.91% | 6.50% | 37.73% | 10.40% | 5.03% | 9.69% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.68% | -1.47% | 2.81% | 5.79% | 39.16% | 15.41% | 7.43% | 9.01% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении 25% SSO, 25% VIOV, 25% GLD, 25% VXUS yearly rebalance закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.75% | 3.36% | -8.17% | 0.53% | 1.85% | ||||||||
| 2025 | 4.19% | -1.21% | -1.70% | 0.12% | 4.74% | 4.33% | 0.85% | 5.21% | 6.14% | 2.41% | 2.17% | 1.37% | 32.21% |
| 2024 | -1.52% | 3.97% | 5.39% | -3.67% | 4.94% | 0.99% | 5.00% | 1.88% | 3.12% | -0.97% | 4.66% | -4.16% | 20.73% |
| 2023 | 9.71% | -4.19% | 2.52% | 0.79% | -2.01% | 5.93% | 4.64% | -3.71% | -6.28% | -1.96% | 9.65% | 7.15% | 22.63% |
| 2022 | -4.86% | 0.01% | 1.94% | -7.74% | -0.09% | -8.24% | 5.88% | -4.85% | -9.74% | 7.02% | 8.51% | -3.94% | -16.78% |
| 2021 | 0.27% | 3.17% | 4.05% | 4.69% | 3.70% | -0.61% | 0.30% | 2.60% | -4.70% | 5.89% | -2.31% | 5.42% | 24.22% |
Метрики бенчмарка
25% SSO, 25% VIOV, 25% GLD, 25% VXUS yearly rebalance: годовая альфа составляет 1.71%, бета — 0.93, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 31.01.2011.
- Портфель участвовал в 105.43% роста S&P 500 Index и в 101.58% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 0.93 и R² 0.86 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.71%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 105.43%
- Участие в снижении
- 101.58%
Комиссия
Комиссия 25% SSO, 25% VIOV, 25% GLD, 25% VXUS yearly rebalance составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
25% SSO, 25% VIOV, 25% GLD, 25% VXUS yearly rebalance имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.88 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.37 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.39 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 6.43 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 39 | 0.72 | 1.22 | 1.18 | 1.19 | 5.03 |
GLD SPDR Gold Shares | 78 | 1.77 | 2.19 | 1.32 | 2.57 | 9.28 |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 48 | 0.95 | 1.46 | 1.19 | 1.55 | 5.76 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 78 | 1.63 | 2.25 | 1.33 | 2.52 | 9.49 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 25% SSO, 25% VIOV, 25% GLD, 25% VXUS yearly rebalance за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.38% | 1.39% | 1.50% | 1.40% | 1.35% | 1.22% | 0.94% | 1.29% | 1.42% | 1.14% | 1.15% | 1.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.75% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.95% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
25% SSO, 25% VIOV, 25% GLD, 25% VXUS yearly rebalance показал максимальную просадку в 34.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка 25% SSO, 25% VIOV, 25% GLD, 25% VXUS yearly rebalance составляет 7.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.88% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -26.15% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 525 |
| -21.52% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 374 |
| -20.5% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 96 | 21 февр. 2012 г. | 204 |
| -18.65% | 19 мая 2015 г. | 170 | 20 янв. 2016 г. | 119 | 11 июл. 2016 г. | 289 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GLD | VIOV | VXUS | SSO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.04 | 0.74 | 0.81 | 1.00 | 0.90 |
| GLD | 0.04 | 1.00 | 0.02 | 0.19 | 0.04 | 0.30 |
| VIOV | 0.74 | 0.02 | 1.00 | 0.67 | 0.74 | 0.83 |
| VXUS | 0.81 | 0.19 | 0.67 | 1.00 | 0.81 | 0.89 |
| SSO | 1.00 | 0.04 | 0.74 | 0.81 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.90 | 0.30 | 0.83 | 0.89 | 0.90 | 1.00 |