BB50/50
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BB50/50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
BB50/50 на 7 апр. 2025 г. показал доходность в -5.29% с начала года и доходность в 6.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -13.73% | -12.06% | -11.77% | -2.50% | 13.85% | 9.30% |
| BB50/50 | -9.51% | -8.75% | -8.31% | -0.07% | 9.61% | 6.93% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -13.96% | -12.00% | -11.53% | -2.09% | 15.15% | 10.51% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | -1.98% | -9.83% | -9.11% | -0.77% | 9.41% | 4.11% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.64% | 1.46% | 1.46% | 6.88% | -0.38% | 1.49% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 0.69% | 0.00% | 1.87% | 4.60% | 2.52% | 1.72% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | -0.70% | -1.61% | 0.60% | 4.91% | 7.31% | 4.49% |
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | -11.54% | -12.84% | -13.36% | -6.86% | 10.48% | 6.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BB50/50, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.53% | -0.92% | -4.29% | -6.93% | -9.51% | ||||||||
| 2024 | 0.67% | 3.54% | 2.60% | -3.61% | 3.81% | 2.29% | 1.91% | 1.95% | 1.83% | -1.17% | 4.99% | -2.64% | 17.00% |
| 2023 | 5.94% | -2.46% | 2.52% | 0.93% | -0.09% | 4.66% | 2.67% | -1.65% | -3.99% | -2.31% | 7.82% | 4.73% | 19.55% |
| 2022 | -4.75% | -2.09% | 1.40% | -7.35% | 0.08% | -6.25% | 6.76% | -3.28% | -7.53% | 5.05% | 4.90% | -4.13% | -17.06% |
| 2021 | -0.44% | 1.71% | 1.97% | 3.57% | 0.48% | 1.84% | 1.34% | 1.87% | -3.31% | 4.48% | -1.23% | 2.51% | 15.55% |
| 2020 | 0.40% | -4.45% | -9.22% | 8.30% | 3.53% | 1.88% | 4.03% | 4.08% | -2.20% | -1.34% | 7.92% | 3.15% | 15.71% |
| 2019 | 5.47% | 2.08% | 1.47% | 2.40% | -3.41% | 4.65% | 0.80% | -0.47% | 0.90% | 1.44% | 2.22% | 1.67% | 20.67% |
| 2018 | 2.85% | -2.72% | -0.88% | 0.00% | 1.64% | 0.29% | 2.01% | 2.07% | -0.02% | -5.00% | 1.38% | -5.21% | -3.93% |
| 2017 | 1.31% | 2.17% | 0.19% | 1.02% | 1.00% | 0.56% | 1.36% | 0.43% | 1.25% | 1.34% | 1.61% | 0.94% | 13.97% |
| 2016 | -2.80% | 0.18% | 4.26% | 0.66% | 0.86% | 0.82% | 2.47% | 0.11% | 0.31% | -1.52% | 1.20% | 1.27% | 7.93% |
| 2015 | -0.47% | 2.64% | -0.40% | 0.42% | 0.48% | -1.38% | 1.10% | -3.56% | -1.36% | 4.15% | 0.07% | -1.30% | 0.17% |
| 2014 | -1.20% | 2.80% | 0.24% | 0.39% | 1.53% | 1.38% | -1.18% | 2.50% | -1.58% | 1.62% | 1.48% | -0.25% | 7.89% |
Комиссия
Комиссия BB50/50 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BB50/50 составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -0.14 | -0.08 | 0.99 | -0.13 | -0.66 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | -0.08 | -0.00 | 1.00 | -0.11 | -0.27 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.26 | 1.85 | 1.22 | 0.49 | 3.20 |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.44 | — | — | — | — |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 2.75 | 3.62 | 1.76 | 2.62 | 23.16 |
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | -0.41 | -0.43 | 0.94 | -0.39 | -1.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BB50/50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.78% | 2.70% | 2.57% | 2.21% | 1.61% | 1.75% | 2.38% | 2.45% | 2.09% | 2.19% | 2.29% | 2.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.51% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.27% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 4.49% | 5.11% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 5.54% | 5.25% | 5.71% | 4.71% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.24% | 5.98% | 5.15% |
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | 1.42% | 1.25% | 1.15% | 1.65% | 0.92% | 0.67% | 2.33% | 1.59% | 1.29% | 1.51% | 1.71% | 1.56% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BB50/50 показал максимальную просадку в 27.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 412 торговых сессий.
Текущая просадка BB50/50 составляет 8.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.77% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 412 | 25 окт. 2010 г. | 751 |
| -23.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -22.26% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 328 | 29 янв. 2024 г. | 563 |
| -12.85% | 20 февр. 2025 г. | 32 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.35% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BB50/50 составляет 6.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VMFXX | BND | OSTIX | VEU | VTI | VHGEX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMFXX | 1.00 | 0.02 | 0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
| BND | 0.02 | 1.00 | 0.04 | -0.12 | -0.16 | -0.13 |
| OSTIX | 0.02 | 0.04 | 1.00 | 0.44 | 0.44 | 0.47 |
| VEU | -0.03 | -0.12 | 0.44 | 1.00 | 0.84 | 0.93 |
| VTI | -0.01 | -0.16 | 0.44 | 0.84 | 1.00 | 0.94 |
| VHGEX | -0.02 | -0.13 | 0.47 | 0.93 | 0.94 | 1.00 |