2倍 美元+金+股
美元金ETF+2倍空欧元，用空欧元代替多美元 加美股
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | Leveraged Currency, Leveraged | 33.30% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 33.30% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 33.40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2倍 美元+金+股 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2008 г., начальной даты UGL
Доходность по периодам
2倍 美元+金+股 на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 35.74% с начала года и доходность в 14.14% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| 2倍 美元+金+股 | 35.74% | 1.38% | 15.04% | 44.48% | 17.08% | 14.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
EUO ProShares UltraShort Euro | 15.40% | 7.54% | 9.51% | 12.06% | 4.21% | 5.10% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 47.63% | 4.04% | 22.40% | 64.73% | 22.60% | 20.36% |
UGL ProShares Ultra Gold | 41.37% | -7.75% | 10.55% | 54.50% | 14.42% | 8.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2倍 美元+金+股, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.26% | 3.51% | 7.75% | -0.18% | 2.71% | 2.82% | 3.24% | 1.32% | 4.61% | 3.54% | 35.74% | ||
| 2023 | 6.95% | -4.01% | 5.79% | 0.29% | 1.19% | 1.41% | 3.04% | -1.62% | -4.74% | 3.18% | 5.51% | 2.96% | 20.97% |
| 2022 | -4.07% | 2.58% | 3.57% | -3.80% | -3.93% | -4.08% | 6.13% | -3.94% | -6.44% | 3.16% | 5.90% | -4.14% | -9.76% |
| 2021 | -2.69% | -1.91% | 4.83% | 4.18% | 5.05% | -2.39% | 3.08% | 2.20% | -4.29% | 5.81% | 0.01% | 4.95% | 19.69% |
| 2020 | 3.56% | -5.24% | -8.64% | 13.03% | 3.96% | 2.17% | 7.16% | 3.32% | -5.13% | -2.04% | 2.09% | 5.36% | 19.16% |
| 2019 | 7.16% | 2.30% | 1.13% | 2.17% | -3.09% | 8.92% | 2.82% | 4.32% | -0.62% | 1.52% | 1.11% | 3.20% | 35.01% |
| 2018 | 3.76% | -3.37% | -2.01% | 0.79% | 2.95% | -1.65% | 0.86% | 1.30% | 0.04% | -1.64% | 1.27% | -2.30% | -0.26% |
| 2017 | 2.98% | 5.86% | -0.68% | 0.35% | -1.18% | -2.14% | 0.50% | 2.65% | -0.80% | 1.94% | 0.81% | 1.83% | 12.53% |
| 2016 | 0.48% | 7.75% | 0.18% | 2.98% | -1.53% | 6.01% | 3.29% | -2.07% | -0.27% | -1.65% | -0.21% | 0.88% | 16.45% |
| 2015 | 8.52% | -0.14% | 0.01% | -2.52% | 2.50% | -3.63% | -1.93% | -3.96% | -2.82% | 8.38% | -1.34% | -3.71% | -1.66% |
| 2014 | 1.02% | 5.70% | -1.81% | 0.30% | 0.45% | 5.03% | -1.87% | 4.06% | -2.05% | -0.21% | 1.99% | 2.20% | 15.42% |
| 2013 | 1.09% | -0.04% | 4.36% | -5.74% | -1.21% | -6.29% | 6.56% | 2.48% | -3.24% | 2.25% | -1.57% | -1.12% | -3.22% |
Комиссия
Комиссия 2倍 美元+金+股 составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2倍 美元+金+股 среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 1.06 | 1.64 | 1.19 | 0.62 | 3.86 |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 2.71 | 3.30 | 1.46 | 3.16 | 16.55 |
UGL ProShares Ultra Gold | 1.84 | 2.36 | 1.30 | 1.04 | 10.52 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2倍 美元+金+股 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.23% | 0.06% | 0.17% | 0.06% | 0.07% | 0.17% | 0.25% | 0.13% | 0.17% | 0.21% | 0.11% | 0.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.69% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% | 0.26% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2倍 美元+金+股 показал максимальную просадку в 24.52%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка 2倍 美元+金+股 составляет 2.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.52% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 84 | 15 июл. 2020 г. | 101 |
| -17.09% | 9 мар. 2022 г. | 153 | 14 окт. 2022 г. | 197 | 31 июл. 2023 г. | 350 |
| -16.28% | 13 апр. 2015 г. | 95 | 25 авг. 2015 г. | 210 | 24 июн. 2016 г. | 305 |
| -15.87% | 5 окт. 2012 г. | 181 | 27 июн. 2013 г. | 254 | 1 июл. 2014 г. | 435 |
| -12.41% | 19 февр. 2009 г. | 15 | 11 мар. 2009 г. | 56 | 1 июн. 2009 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2倍 美元+金+股 составляет 3.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SSO | UGL | EUO | |
|---|---|---|---|
| SSO | 1.00 | 0.06 | -0.23 |
| UGL | 0.06 | 1.00 | -0.37 |
| EUO | -0.23 | -0.37 | 1.00 |