Mine
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 6% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 15% |
BSP.DE BAE Systems plc | Industrials | 5% |
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | Blockchain | 11% |
ETH-USD Ethereum | 8% | |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 43% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mine и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июн. 2020 г., начальной даты BTCE.DE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Mine | 16.27% | -0.01% | -4.17% | 36.20% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 14.36% | 2.28% | 5.79% | 22.99% | 14.13% | N/A |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 28.81% | 6.46% | 13.96% | 26.51% | 17.58% | 12.90% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 24.81% | 26.01% |
BSP.DE BAE Systems plc | 18.39% | 2.96% | 4.02% | 32.68% | N/A | N/A |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -8.86% | -1.45% | -35.22% | 26.64% | 34.53% | 41.93% |
ETH-USD Ethereum | -2.52% | -17.12% | -43.20% | 35.92% | 65.09% | N/A |
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | 24.63% | -8.94% | -19.67% | 105.55% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mine, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.88% | 12.81% | 4.64% | -7.04% | 6.30% | 0.86% | 0.53% | -0.76% | 16.27% | ||||
2023 | 10.99% | -0.27% | 9.63% | 2.70% | 1.39% | 5.37% | 1.04% | -2.06% | -3.31% | 3.24% | 9.36% | 6.61% | 53.35% |
2022 | -8.35% | 2.21% | 5.19% | -10.03% | -4.48% | -13.86% | 14.51% | -6.41% | -8.62% | 5.68% | 2.32% | -4.59% | -26.29% |
2021 | 9.40% | 6.80% | 10.36% | 7.74% | -2.50% | -0.29% | 5.47% | 8.20% | -6.23% | 14.92% | 1.31% | -2.49% | 64.10% |
2020 | -1.14% | 13.79% | 11.15% | -6.68% | -0.48% | 20.48% | 11.69% | 56.27% |
Комиссия
Комиссия Mine составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mine среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.84 | 2.49 | 1.34 | 0.77 | 10.50 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 3.19 | 4.09 | 1.54 | 2.30 | 18.43 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.56 | 0.86 | 1.11 | 0.15 | 1.99 |
BSP.DE BAE Systems plc | 1.23 | 1.73 | 1.21 | 0.74 | 5.30 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.25 | -0.02 | 1.00 | 0.54 | -0.59 |
ETH-USD Ethereum | -0.07 | 0.38 | 1.04 | 0.00 | -0.24 |
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | 0.71 | 1.32 | 1.16 | 0.29 | 3.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mine за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mine | 0.72% | 0.79% | 0.94% | 0.82% | 1.19% | 1.15% | 1.82% | 1.19% | 1.05% | 1.14% | 0.30% | 0.31% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.20% | 1.35% | 1.53% | 1.21% | 1.65% | 2.34% | 3.76% | 2.26% | 1.78% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
BSP.DE BAE Systems plc | 2.29% | 2.45% | 3.09% | 4.29% | 7.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mine показал максимальную просадку в 34.37%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.
Текущая просадка Mine составляет 8.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.37% | 9 нояб. 2021 г. | 338 | 12 окт. 2022 г. | 407 | 23 нояб. 2023 г. | 745 |
-11.64% | 10 мая 2021 г. | 71 | 19 июл. 2021 г. | 19 | 7 авг. 2021 г. | 90 |
-11.5% | 2 сент. 2020 г. | 22 | 23 сент. 2020 г. | 44 | 6 нояб. 2020 г. | 66 |
-11.42% | 17 июл. 2024 г. | 20 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-9.18% | 7 сент. 2021 г. | 22 | 28 сент. 2021 г. | 17 | 15 окт. 2021 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mine составляет 4.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BSP.DE | ETH-USD | BRK-B | BTCE.DE | AMD | MSFT | VUSA.DE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSP.DE | 1.00 | 0.10 | 0.17 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.27 |
ETH-USD | 0.10 | 1.00 | 0.17 | 0.45 | 0.24 | 0.22 | 0.19 |
BRK-B | 0.17 | 0.17 | 1.00 | 0.17 | 0.21 | 0.31 | 0.40 |
BTCE.DE | 0.12 | 0.45 | 0.17 | 1.00 | 0.18 | 0.21 | 0.32 |
AMD | 0.02 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 1.00 | 0.54 | 0.35 |
MSFT | 0.08 | 0.22 | 0.31 | 0.21 | 0.54 | 1.00 | 0.43 |
VUSA.DE | 0.27 | 0.19 | 0.40 | 0.32 | 0.35 | 0.43 | 1.00 |