PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Mine
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Mine

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

BTCE.DE 11%ETH-USD 8%VUSA.DE 43%BRK-B 15%MSFT 12%AMD 6%BSP.DE 5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology
6%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
15%
BSP.DE
BAE Systems plc		Industrials
5%
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		Blockchain
11%
ETH-USD
Ethereum
8%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
12%
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
43%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mine и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.90%
15.83%
Mine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июн. 2020 г., начальной даты BTCE.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Mine27.56%1.80%11.90%49.41%N/AN/A
Активы портфеля:
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		23.11%1.62%15.57%42.08%16.19%N/A
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		27.47%-0.62%14.59%34.74%16.48%12.52%
MSFT
Microsoft Corporation		15.50%0.92%11.35%29.02%25.92%26.89%
BSP.DE
BAE Systems plc		17.67%0.99%0.03%24.16%N/AN/A
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		12.78%1.16%4.97%72.85%37.55%50.59%
ETH-USD
Ethereum		15.63%-0.80%-12.43%45.74%70.34%N/A
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		66.83%9.37%18.95%106.00%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mine, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.88%12.81%4.64%-7.04%6.30%0.86%0.53%-0.76%2.05%27.56%
202310.99%-0.27%9.63%2.70%1.39%5.37%1.04%-2.06%-3.31%3.24%9.36%6.61%53.35%
2022-8.35%2.21%5.19%-10.03%-4.48%-13.86%14.51%-6.41%-8.62%5.68%2.32%-4.59%-26.29%
20219.40%6.80%10.36%7.74%-2.50%-0.29%5.47%8.20%-6.23%14.92%1.31%-2.49%64.10%
2020-1.14%13.79%11.11%-6.64%-0.48%20.48%11.69%56.27%

Комиссия

Комиссия Mine составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
График комиссии VUSA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin
График комиссии BTCE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Mine среди портфелей на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Mine, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Mine, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Mine, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Mine, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Mine, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Mine, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Mine
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Mine, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Mine, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Mine, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Mine, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Mine, с текущим значением в 5.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.005.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		2.363.251.441.0913.16
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.251.761.220.625.48
MSFT
Microsoft Corporation		0.580.891.110.161.62
BSP.DE
BAE Systems plc		0.310.581.070.121.23
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.010.351.040.000.02
ETH-USD
Ethereum		-0.270.031.000.00-0.67
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		1.131.751.220.894.54

Коэффициент Шарпа

Mine на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.44
3.43
Mine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mine за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Mine0.55%0.79%0.94%0.82%1.19%1.15%1.82%1.19%1.05%1.14%0.30%0.31%
Активы портфеля:
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.82%1.35%1.53%1.21%1.65%2.34%3.76%2.26%1.78%2.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
BSP.DE
BAE Systems plc		2.37%2.45%3.09%4.29%7.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.54%
Mine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mine показал максимальную просадку в 34.37%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.37%9 нояб. 2021 г.33812 окт. 2022 г.40723 нояб. 2023 г.745
-11.64%10 мая 2021 г.7119 июл. 2021 г.197 авг. 2021 г.90
-11.5%2 сент. 2020 г.2223 сент. 2020 г.446 нояб. 2020 г.66
-11.42%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.7620 окт. 2024 г.96
-9.18%7 сент. 2021 г.2228 сент. 2021 г.1715 окт. 2021 г.39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mine составляет 3.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.48%
2.71%
Mine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BSP.DEETH-USDBRK-BBTCE.DEAMDMSFTVUSA.DE
BSP.DE1.000.110.170.130.020.070.26
ETH-USD0.111.000.170.450.240.220.20
BRK-B0.170.171.000.170.200.300.39
BTCE.DE0.130.450.171.000.180.210.33
AMD0.020.240.200.181.000.540.35
MSFT0.070.220.300.210.541.000.43
VUSA.DE0.260.200.390.330.350.431.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 июн. 2020 г.