PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Mine
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Mine

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

BTCE.DE 11%ETH-USD 8%VUSA.DE 43%BRK-B 15%MSFT 12%AMD 6%BSP.DE 5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology
6%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
15%
BSP.DE
BAE Systems plc		Industrials
5%
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		Blockchain
11%
ETH-USD
Ethereum
8%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
12%
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
43%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mine и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.11%
5.56%
Mine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июн. 2020 г., начальной даты BTCE.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
Mine16.27%-0.01%-4.17%36.20%N/AN/A
Активы портфеля:
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		14.36%2.28%5.79%22.99%14.13%N/A
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		28.81%6.46%13.96%26.51%17.58%12.90%
MSFT
Microsoft Corporation		7.41%-0.07%-0.76%21.07%24.81%26.01%
BSP.DE
BAE Systems plc		18.39%2.96%4.02%32.68%N/AN/A
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-8.86%-1.45%-35.22%26.64%34.53%41.93%
ETH-USD
Ethereum		-2.52%-17.12%-43.20%35.92%65.09%N/A
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		24.63%-8.94%-19.67%105.55%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mine, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.88%12.81%4.64%-7.04%6.30%0.86%0.53%-0.76%16.27%
202310.99%-0.27%9.63%2.70%1.39%5.37%1.04%-2.06%-3.31%3.24%9.36%6.61%53.35%
2022-8.35%2.21%5.19%-10.03%-4.48%-13.86%14.51%-6.41%-8.62%5.68%2.32%-4.59%-26.29%
20219.40%6.80%10.36%7.74%-2.50%-0.29%5.47%8.20%-6.23%14.92%1.31%-2.49%64.10%
2020-1.14%13.79%11.15%-6.68%-0.48%20.48%11.69%56.27%

Комиссия

Комиссия Mine составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
График комиссии VUSA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin
График комиссии BTCE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Mine среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Mine, с текущим значением в 3232
Mine
Ранг коэф-та Шарпа Mine, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Mine, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Mine, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Mine, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Mine, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Mine
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Mine, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Mine, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Mine, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Mine, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Mine, с текущим значением в 6.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.006.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		1.842.491.340.7710.50
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		3.194.091.542.3018.43
MSFT
Microsoft Corporation		0.560.861.110.151.99
BSP.DE
BAE Systems plc		1.231.731.210.745.30
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-0.25-0.021.000.54-0.59
ETH-USD
Ethereum		-0.070.381.040.00-0.24
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		0.711.321.160.293.09

Коэффициент Шарпа

Mine на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.55
1.66
Mine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mine за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Mine0.72%0.79%0.94%0.82%1.19%1.15%1.82%1.19%1.05%1.14%0.30%0.31%
Активы портфеля:
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		1.20%1.35%1.53%1.21%1.65%2.34%3.76%2.26%1.78%2.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.75%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
BSP.DE
BAE Systems plc		2.29%2.45%3.09%4.29%7.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.32%
-4.57%
Mine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mine показал максимальную просадку в 34.37%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.

Текущая просадка Mine составляет 8.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.37%9 нояб. 2021 г.33812 окт. 2022 г.40723 нояб. 2023 г.745
-11.64%10 мая 2021 г.7119 июл. 2021 г.197 авг. 2021 г.90
-11.5%2 сент. 2020 г.2223 сент. 2020 г.446 нояб. 2020 г.66
-11.42%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.———
-9.18%7 сент. 2021 г.2228 сент. 2021 г.1715 окт. 2021 г.39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mine составляет 4.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.61%
4.88%
Mine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BSP.DEETH-USDBRK-BBTCE.DEAMDMSFTVUSA.DE
BSP.DE1.000.100.170.120.020.080.27
ETH-USD0.101.000.170.450.240.220.19
BRK-B0.170.171.000.170.210.310.40
BTCE.DE0.120.450.171.000.180.210.32
AMD0.020.240.210.181.000.540.35
MSFT0.080.220.310.210.541.000.43
VUSA.DE0.270.190.400.320.350.431.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 июн. 2020 г.