Optimize

График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimize и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Optimize на 8 апр. 2026 г. показал доходность в -18.11% с начала года и доходность в 66.03% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 25 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +8.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +410.6%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -37.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Optimize закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +45.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -38.2%.

Optimize: годовая альфа составляет 73.90%, бета — 0.76, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 25.07.2012.

• Портфель участвовал в 289.38% роста S&P 500 Index, но только в 94.95% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.04 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Optimize составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Optimize имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Optimize имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: -0.10
• За 5 лет: 0.10
• За 10 лет: 0.99
• За всё время: 1.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.97 до 2.86, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Optimize за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Optimize показал максимальную просадку в 83.28%, зарегистрированную 15 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 716 торговых сессий.

Текущая просадка Optimize составляет 41.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.