SPDR August 2024
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR August 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2015 г., начальной даты SPYD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| SPDR August 2024 | 15.65% | 3.29% | 11.96% | 29.68% | 10.58% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 14.72% | 0.39% | 7.18% | 20.50% | 12.89% | 11.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 22.37% | 4.25% | 10.67% | 36.32% | 12.36% | 13.75% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 13.43% | 5.65% | 16.87% | 31.93% | 6.08% | N/A |
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 13.20% | 4.06% | 16.18% | 28.84% | 8.33% | 9.50% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 14.04% | 2.47% | 7.43% | 27.55% | 12.92% | 10.54% |
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 11.81% | 2.14% | 9.16% | 28.53% | 9.92% | 10.52% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 18.94% | 3.88% | 16.30% | 32.41% | 8.70% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPDR August 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.97% | 2.72% | 3.67% | -5.03% | 3.82% | 0.10% | 7.65% | 2.86% | 15.65% | ||||
| 2023 | 5.86% | -3.19% | -3.11% | 0.35% | -3.67% | 6.26% | 3.71% | -2.92% | -4.79% | -3.37% | 8.91% | 7.97% | 11.08% |
| 2022 | -4.35% | -1.15% | 3.08% | -5.93% | 1.27% | -7.23% | 6.73% | -3.92% | -8.47% | 9.51% | 5.54% | -4.54% | -10.81% |
| 2021 | 1.18% | 5.89% | 5.01% | 4.42% | 2.12% | -0.23% | 1.16% | 2.69% | -3.58% | 5.09% | -2.88% | 6.86% | 30.77% |
| 2020 | -2.08% | -8.84% | -17.93% | 11.30% | 2.68% | 0.73% | 3.42% | 2.74% | -3.18% | -0.82% | 13.71% | 5.22% | 2.95% |
| 2019 | 8.42% | 2.46% | 0.10% | 2.57% | -5.16% | 6.05% | 1.08% | -2.22% | 2.94% | 2.25% | 2.73% | 2.55% | 25.73% |
| 2018 | 2.90% | -4.66% | -0.16% | 0.40% | 2.15% | 1.62% | 3.31% | 2.95% | -1.07% | -5.63% | 3.93% | -9.53% | -4.68% |
| 2017 | 0.27% | 3.66% | -0.98% | 0.41% | -0.62% | 3.06% | 1.18% | -0.82% | 3.34% | 0.90% | 3.36% | 0.17% | 14.67% |
| 2016 | -5.85% | 0.39% | 7.40% | 1.07% | 1.60% | 1.34% | 3.92% | 0.13% | 2.64% | -2.97% | 7.14% | 2.81% | 20.58% |
| 2015 | 0.77% | 0.83% | -1.29% | 0.30% |
Комиссия
Комиссия SPDR August 2024 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SPDR August 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.79 | 2.45 | 1.33 | 1.67 | 8.97 |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 2.61 | 3.41 | 1.44 | 1.59 | 15.12 |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 1.49 | 2.15 | 1.27 | 0.80 | 6.41 |
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 1.43 | 2.16 | 1.26 | 1.46 | 6.79 |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.36 | 3.26 | 1.42 | 2.35 | 13.86 |
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 1.38 | 2.03 | 1.24 | 1.01 | 7.95 |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 2.01 | 2.87 | 1.36 | 1.35 | 12.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPDR August 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR August 2024 | 1.93% | 2.41% | 2.58% | 2.02% | 2.45% | 2.49% | 2.77% | 3.75% | 2.62% | 2.42% | 1.81% | 1.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.09% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.09% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.40% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.57% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% | 2.76% | 3.68% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.47% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 0.76% | 1.18% | 1.18% | 0.68% | 0.71% | 1.08% | 1.06% | 4.74% | 1.13% | 5.75% | 4.42% | 0.61% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.10% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.43% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPDR August 2024 показал максимальную просадку в 39.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка SPDR August 2024 составляет 0.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.05% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 188 | 17 дек. 2020 г. | 213 |
| -20.02% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 347 | 1 мар. 2024 г. | 541 |
| -17.18% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 154 |
| -13.37% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 91 |
| -9.47% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPDR August 2024 составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLRE | XLV | XLF | SLYG | SMLV | SPYD | SPYV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLRE | 1.00 | 0.50 | 0.44 | 0.53 | 0.56 | 0.66 | 0.58 |
| XLV | 0.50 | 1.00 | 0.55 | 0.58 | 0.53 | 0.55 | 0.69 |
| XLF | 0.44 | 0.55 | 1.00 | 0.74 | 0.78 | 0.77 | 0.88 |
| SLYG | 0.53 | 0.58 | 0.74 | 1.00 | 0.90 | 0.74 | 0.81 |
| SMLV | 0.56 | 0.53 | 0.78 | 0.90 | 1.00 | 0.82 | 0.82 |
| SPYD | 0.66 | 0.55 | 0.77 | 0.74 | 0.82 | 1.00 | 0.87 |
| SPYV | 0.58 | 0.69 | 0.88 | 0.81 | 0.82 | 0.87 | 1.00 |