US Large Growth ETFs
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в US Large Growth ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 сент. 2010 г., начальной даты VONG
Доходность по периодам
US Large Growth ETFs на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 34.61% с начала года и доходность в 20.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 23.11% | -0.36% | 7.02% | 23.15% | 12.80% | 11.01% |
| US Large Growth ETFs | 34.61% | 2.55% | 3.06% | 34.67% | 23.05% | 20.55% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 29.19% | 2.86% | 5.94% | 28.93% | 21.70% | 20.72% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 38.38% | 0.19% | -12.56% | 39.14% | 30.59% | 27.66% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 35.44% | 3.33% | 10.58% | 35.25% | 19.99% | 16.66% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 33.66% | 3.67% | 10.06% | 33.57% | 19.14% | 16.68% |
QQQ Invesco QQQ | 26.66% | 3.29% | 6.76% | 26.84% | 20.38% | 18.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью US Large Growth ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.34% | 8.19% | 2.94% | -4.66% | 8.12% | 7.49% | -2.37% | 0.87% | 2.13% | -0.75% | 5.24% | 34.61% | |
| 2023 | 11.20% | -0.24% | 8.75% | -0.98% | 8.90% | 6.29% | 3.85% | -1.70% | -6.13% | -2.20% | 12.70% | 5.87% | 54.59% |
| 2022 | -9.05% | -3.83% | 3.15% | -12.99% | -0.17% | -10.57% | 13.66% | -6.28% | -11.25% | 4.92% | 8.43% | -8.15% | -30.77% |
| 2021 | 0.41% | 2.09% | 1.25% | 4.84% | -0.46% | 6.25% | 2.58% | 3.53% | -5.54% | 8.14% | 3.85% | 2.08% | 32.34% |
| 2020 | 1.52% | -6.19% | -10.37% | 14.51% | 6.77% | 5.89% | 7.56% | 9.13% | -3.57% | -2.44% | 13.01% | 5.20% | 45.08% |
| 2019 | 9.10% | 5.30% | 3.09% | 6.20% | -9.29% | 8.67% | 3.47% | -1.59% | 1.49% | 4.18% | 4.70% | 5.77% | 47.83% |
| 2018 | 7.65% | -1.30% | -2.66% | -1.51% | 6.36% | -0.64% | 2.84% | 5.57% | -0.22% | -9.53% | 0.95% | -7.87% | -1.88% |
| 2017 | 3.78% | 3.96% | 2.11% | 1.70% | 4.28% | -1.89% | 3.58% | 2.28% | 2.15% | 5.80% | 1.41% | 0.60% | 33.89% |
| 2016 | -6.33% | 0.15% | 7.95% | -2.70% | 4.38% | -0.97% | 7.24% | 1.65% | 2.13% | -1.79% | 2.40% | 1.47% | 15.73% |
| 2015 | -2.46% | 7.40% | -1.84% | 0.47% | 3.35% | -4.06% | 1.05% | -5.69% | -1.76% | 9.03% | 1.18% | -1.71% | 3.99% |
| 2014 | -2.68% | 5.30% | 0.73% | -0.77% | 3.41% | 3.56% | -0.82% | 4.70% | -1.30% | 1.94% | 4.85% | -0.58% | 19.47% |
| 2013 | 4.40% | 1.09% | 2.82% | 2.18% | 3.11% | -2.16% | 4.75% | -1.96% | 4.94% | 4.07% | 2.28% | 4.03% | 33.46% |
Комиссия
Комиссия US Large Growth ETFs составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг US Large Growth ETFs составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.38 | 1.86 | 1.25 | 1.94 | 6.96 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.14 | 1.63 | 1.21 | 1.60 | 4.01 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.05 | 2.68 | 1.37 | 2.91 | 11.49 |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 1.99 | 2.59 | 1.36 | 2.61 | 10.24 |
QQQ Invesco QQQ | 1.54 | 2.06 | 1.28 | 2.03 | 7.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность US Large Growth ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.36% | 0.60% | 1.20% | 0.66% | 0.87% | 2.24% | 1.87% | 1.51% | 1.36% | 2.06% | 1.49% | 1.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.00% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.42% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
QQQ Invesco QQQ | 0.43% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
US Large Growth ETFs показал максимальную просадку в 37.00%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка US Large Growth ETFs составляет 4.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -31.78% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -22.15% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -19.45% | 2 мая 2011 г. | 78 | 19 авг. 2011 г. | 105 | 20 янв. 2012 г. | 183 |
| -16.42% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 65 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность US Large Growth ETFs составляет 5.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMH | VONG | SCHG | QQQ | VGT | |
|---|---|---|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.78 | 0.79 | 0.82 | 0.86 |
| VONG | 0.78 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.93 |
| SCHG | 0.79 | 0.98 | 1.00 | 0.96 | 0.94 |
| QQQ | 0.82 | 0.95 | 0.96 | 1.00 | 0.96 |
| VGT | 0.86 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 1.00 |