Портфель 4
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 40% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | All Cap Equities, Dividend | 20% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
Портфель 4 на 19 апр. 2025 г. показал доходность в 4.55% с начала года и доходность в 6.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Портфель 4 | 4.55% | -0.50% | 1.14% | 12.93% | 7.46% | 6.39% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | -5.05% | -6.08% | -6.79% | 7.51% | 12.60% | 8.15% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | -1.42% | -4.12% | -8.66% | 6.33% | 11.43% | 8.78% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.98% | -0.61% | 0.25% | 6.67% | -0.93% | 1.34% |
IAU iShares Gold Trust | 26.50% | 8.90% | 21.92% | 39.18% | 14.30% | 10.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель 4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.55% | 1.74% | 0.99% | -0.78% | 4.55% | ||||||||
| 2024 | -0.57% | 0.74% | 3.73% | -1.69% | 2.34% | 0.32% | 3.65% | 2.24% | 2.56% | -1.13% | 1.45% | -3.09% | 10.78% |
| 2023 | 4.71% | -3.34% | 3.01% | 0.90% | -2.21% | 1.60% | 1.88% | -1.81% | -3.91% | -0.27% | 5.46% | 3.80% | 9.69% |
| 2022 | -2.48% | 0.03% | 0.16% | -4.20% | 0.22% | -3.73% | 3.24% | -3.07% | -6.07% | 2.45% | 6.26% | -1.55% | -9.03% |
| 2021 | -1.11% | -0.25% | 1.53% | 2.65% | 2.39% | -1.33% | 1.21% | 0.61% | -2.86% | 2.28% | -0.99% | 2.86% | 7.01% |
| 2020 | 0.84% | -2.63% | -5.75% | 6.14% | 2.54% | 1.68% | 4.31% | 1.39% | -2.21% | -0.73% | 4.38% | 2.99% | 13.04% |
| 2019 | 3.79% | 1.32% | 0.89% | 0.90% | -1.25% | 4.44% | 0.29% | 1.74% | 0.30% | 1.48% | 0.23% | 1.81% | 17.00% |
| 2018 | 1.69% | -2.70% | 0.15% | -0.53% | 0.38% | -0.48% | 0.88% | 0.42% | -0.29% | -2.35% | 1.67% | -1.09% | -2.33% |
| 2017 | 1.89% | 2.04% | 0.18% | 1.14% | 0.67% | -0.16% | 1.36% | 1.10% | 0.14% | 0.55% | 1.23% | 1.19% | 11.91% |
| 2016 | 0.03% | 3.12% | 3.14% | 1.51% | -0.86% | 3.13% | 2.03% | -0.80% | 0.12% | -2.00% | -1.53% | 0.56% | 8.58% |
| 2015 | 1.74% | 0.15% | -0.71% | 0.23% | 0.21% | -1.62% | -0.54% | -1.79% | -0.98% | 3.51% | -1.43% | -0.91% | -2.27% |
| 2014 | -0.20% | 3.22% | -0.39% | 0.88% | 0.51% | 2.03% | -1.89% | 1.89% | -2.52% | 0.99% | 1.02% | 0.01% | 5.53% |
Комиссия
Комиссия Портфель 4 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель 4 составляет 94, что ставит его в топ 6% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.40 | 0.68 | 1.10 | 0.42 | 2.02 |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 0.52 | 0.80 | 1.11 | 0.50 | 1.71 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.29 | 1.88 | 1.22 | 0.52 | 3.31 |
IAU iShares Gold Trust | 2.37 | 3.14 | 1.41 | 4.75 | 12.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.46% | 2.40% | 2.20% | 1.91% | 1.60% | 1.76% | 2.03% | 2.23% | 2.29% | 2.10% | 2.71% | 2.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.03% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.70% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.79% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель 4 показал максимальную просадку в 19.91%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 192 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель 4 составляет 1.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.91% | 22 сент. 2008 г. | 44 | 20 нояб. 2008 г. | 192 | 27 авг. 2009 г. | 236 |
| -16.14% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 73 |
| -15.63% | 3 янв. 2022 г. | 202 | 20 окт. 2022 г. | 297 | 27 дек. 2023 г. | 499 |
| -7.16% | 23 янв. 2015 г. | 250 | 20 янв. 2016 г. | 36 | 11 мар. 2016 г. | 286 |
| -7.1% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 266 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель 4 составляет 5.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | AGG | SDY | VT | |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.27 | 0.05 | 0.13 |
| AGG | 0.27 | 1.00 | -0.10 | -0.08 |
| SDY | 0.05 | -0.10 | 1.00 | 0.83 |
| VT | 0.13 | -0.08 | 0.83 | 1.00 |