qqq_xlk_fbtc
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | Blockchain | 10% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 33% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 57% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в qqq_xlk_fbtc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты FBTC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| qqq_xlk_fbtc | N/A | -0.98% | 4.93% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | N/A | 6.24% | -3.01% | N/A | N/A | N/A |
QQQ Invesco QQQ | 18.37% | 0.65% | 8.58% | 33.32% | 21.29% | 18.15% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 13.21% | -3.16% | 3.67% | 29.03% | 23.22% | 19.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью qqq_xlk_fbtc, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.53% | 8.59% | 2.46% | -6.44% | 7.44% | 5.48% | -1.57% | -0.35% | 18.01% |
Комиссия
Комиссия qqq_xlk_fbtc составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | — | — | — | — | — |
QQQ Invesco QQQ | 1.76 | 2.35 | 1.31 | 2.27 | 8.35 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.36 | 1.85 | 1.25 | 1.71 | 6.10 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность qqq_xlk_fbtc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qqq_xlk_fbtc | 0.47% | 0.64% | 0.86% | 0.51% | 0.71% | 0.90% | 1.21% | 1.06% | 1.34% | 1.34% | 1.46% | 1.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.53% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
qqq_xlk_fbtc показал максимальную просадку в 14.73%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка qqq_xlk_fbtc составляет 6.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.73% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -8.24% | 13 мар. 2024 г. | 35 | 1 мая 2024 г. | 10 | 15 мая 2024 г. | 45 |
| -3.79% | 18 июн. 2024 г. | 4 | 24 июн. 2024 г. | 9 | 8 июл. 2024 г. | 13 |
| -3.03% | 5 мар. 2024 г. | 1 | 5 мар. 2024 г. | 2 | 7 мар. 2024 г. | 3 |
| -2.69% | 30 янв. 2024 г. | 2 | 31 янв. 2024 г. | 5 | 7 февр. 2024 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность qqq_xlk_fbtc составляет 7.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FBTC | XLK | QQQ | |
|---|---|---|---|
| FBTC | 1.00 | 0.25 | 0.30 |
| XLK | 0.25 | 1.00 | 0.95 |
| QQQ | 0.30 | 0.95 | 1.00 |