small cap compare
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | Small Cap Blend Equities | 33.33% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | Mid Cap Growth Equities | 33.33% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | Small Cap Blend Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 сент. 2010 г., начальной даты VTWO
Доходность по периодам
small cap compare на 2 июн. 2025 г. показал доходность в -4.16% с начала года и доходность в 7.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| small cap compare | -4.16% | 2.78% | -11.57% | 3.88% | 11.39% | 7.94% |
| Активы портфеля: | ||||||
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | -8.22% | 2.25% | -15.55% | -1.83% | 11.56% | 7.57% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | -6.82% | 2.46% | -14.65% | 1.15% | 9.68% | 6.64% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 2.74% | 3.60% | -4.27% | 12.64% | 12.66% | 9.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью small cap compare, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.23% | -4.26% | -5.61% | -2.56% | 5.43% | -4.16% | |||||||
| 2024 | -3.17% | 4.64% | 3.72% | -5.77% | 4.28% | -1.36% | 8.54% | -0.33% | 1.46% | -1.47% | 10.12% | -7.74% | 11.92% |
| 2023 | 9.09% | -1.88% | -3.74% | -1.77% | -1.72% | 8.25% | 5.06% | -4.28% | -5.56% | -5.79% | 9.17% | 10.71% | 16.44% |
| 2022 | -8.33% | 0.51% | 1.40% | -8.57% | 0.55% | -8.73% | 10.06% | -3.11% | -9.76% | 10.68% | 4.05% | -6.16% | -18.49% |
| 2021 | 3.55% | 6.43% | 2.46% | 2.84% | 1.06% | 1.31% | -1.60% | 2.42% | -3.12% | 4.73% | -2.97% | 3.55% | 22.14% |
| 2020 | -2.45% | -8.89% | -20.85% | 13.64% | 6.01% | 3.10% | 4.54% | 4.17% | -3.20% | 1.64% | 16.66% | 6.99% | 16.86% |
| 2019 | 10.85% | 4.59% | -1.37% | 3.66% | -7.51% | 7.13% | 1.08% | -4.08% | 2.52% | 1.93% | 3.46% | 2.75% | 26.50% |
| 2018 | 3.15% | -3.92% | 1.02% | 0.64% | 4.80% | 0.91% | 2.41% | 3.87% | -1.98% | -9.92% | 1.84% | -11.32% | -9.62% |
| 2017 | 0.89% | 2.23% | 0.01% | 1.06% | -1.06% | 2.32% | 1.19% | -1.48% | 5.47% | 1.03% | 3.26% | -0.02% | 15.72% |
| 2016 | -7.40% | 0.71% | 8.19% | 0.99% | 1.93% | 0.15% | 5.28% | 1.09% | 0.63% | -4.05% | 9.49% | 2.31% | 19.73% |
| 2015 | -2.98% | 6.06% | 2.29% | -2.78% | 1.58% | 0.12% | -0.35% | -5.56% | -3.97% | 5.84% | 2.04% | -4.16% | -2.64% |
| 2014 | -3.07% | 5.08% | -0.06% | -2.52% | 1.22% | 4.23% | -4.65% | 4.57% | -4.73% | 5.60% | 0.97% | 1.91% | 8.04% |
Комиссия
Комиссия small cap compare составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг small cap compare составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | -0.03 | 0.13 | 1.02 | -0.03 | -0.07 |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.08 | 0.26 | 1.03 | 0.05 | 0.14 |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 0.75 | 1.08 | 1.15 | 0.67 | 2.42 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность small cap compare за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.51% | 1.40% | 1.48% | 1.53% | 1.14% | 1.15% | 1.41% | 1.52% | 1.21% | 1.22% | 1.32% | 1.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.62% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.39% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.53% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
small cap compare показал максимальную просадку в 40.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка small cap compare составляет 11.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.65% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 206 |
| -27.92% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 448 | 16 июл. 2024 г. | 673 |
| -26.19% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 115 | 19 мар. 2012 г. | 223 |
| -24.89% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 248 | 18 дек. 2019 г. | 326 |
| -24.84% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VIOO | VO | VTWO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.80 | 0.93 | 0.84 | 0.87 |
| VIOO | 0.80 | 1.00 | 0.87 | 0.95 | 0.97 |
| VO | 0.93 | 0.87 | 1.00 | 0.91 | 0.95 |
| VTWO | 0.84 | 0.95 | 0.91 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.87 | 0.97 | 0.95 | 0.99 | 1.00 |