Risk takers

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Risk takers

Currency in USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARKK ARK Innovation ETF	Actively Managed, Innovation, Technology Equities	10%
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	Technology Equities, Actively Managed, Blockchain	10%
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	Technology Equities, Cybersecurity	10%
IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund	Health & Biotech Equities	10%
IDRV iShares Self-driving EV & Tech ETF	Large Cap Blend Equities	10%
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	Robotics, Technology Equities	10%
MILN Global X Millennial Consumer ETF	Large Cap Growth Equities	10%
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	Alternative Energy Equities	10%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 июн. 2019 г., начальной даты IDNA

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.94%	1.49%	12.48%	15.82%	10.87%
Risk takers	5.35%	16.52%	6.61%	14.85%	11.97%	N/A
Активы портфеля:
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	10.93%	34.54%	7.71%	55.81%	26.42%	N/A
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	-3.47%	26.08%	0.24%	-6.25%	6.76%	6.02%
ARKK ARK Innovation ETF	2.82%	29.48%	9.18%	29.83%	0.52%	11.72%
MILN Global X Millennial Consumer ETF	4.47%	15.75%	4.73%	22.79%	14.47%	N/A
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	14.28%	16.19%	15.42%	33.08%	21.13%	13.39%
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	0.00%	0.00%	0.00%	-3.79%	6.08%	N/A
IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund	-12.46%	3.39%	-13.35%	-17.61%	-10.36%	N/A
IDRV iShares Self-driving EV & Tech ETF	8.01%	17.19%	10.08%	2.13%	7.83%	N/A
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	12.57%	14.77%	16.41%	27.88%	19.50%	N/A
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	12.83%	9.21%	11.94%	10.52%	11.83%	5.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Risk takers, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.50%	-4.06%	-6.03%	2.92%	8.66%								5.35%
2024	-6.86%	7.89%	0.98%	-6.73%	4.40%	-0.56%	3.50%	0.65%	2.86%	-1.70%	9.27%	-3.68%	8.94%
2023	15.19%	-2.97%	1.43%	-3.94%	2.81%	7.34%	7.18%	-8.22%	-6.98%	-6.93%	13.58%	11.23%	29.30%
2022	-11.84%	-0.36%	0.76%	-14.97%	-3.32%	-8.70%	11.10%	-3.47%	-11.13%	4.63%	3.60%	-8.71%	-37.35%
2021	5.31%	2.93%	0.11%	1.05%	-2.00%	6.27%	-2.35%	2.87%	-5.64%	8.89%	-3.48%	-4.38%	8.78%
2020	0.70%	-4.48%	-15.76%	15.72%	9.81%	6.22%	7.22%	10.24%	-2.04%	-0.49%	20.14%	9.27%	65.43%
2019						4.12%	1.95%	-3.90%	-0.30%	2.64%	5.66%	2.55%	13.10%

Комиссия

Комиссия Risk takers составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ARKK

ARK Innovation ETF

BLOK

Amplify Transformational Data Sharing ETF

QCLN

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

CIBR

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

MILN

Global X Millennial Consumer ETF

IRBO

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

IDNA

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

IDRV

iShares Self-driving EV & Tech ETF

XAR

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Risk takers составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	1.25	1.91	1.23	1.40	4.68
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	-0.17	-0.02	1.00	-0.10	-0.44
ARKK ARK Innovation ETF	0.67	1.18	1.15	0.39	2.13
MILN Global X Millennial Consumer ETF	1.03	1.49	1.22	0.97	3.38
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	1.35	1.92	1.25	1.66	6.12
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	-0.29	-0.16	0.97	-0.06	-0.47
IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund	-0.71	-0.81	0.90	-0.25	-1.51
IDRV iShares Self-driving EV & Tech ETF	0.07	0.24	1.03	0.01	0.06
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	1.15	1.76	1.23	1.48	5.18
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.63	1.05	1.14	0.83	2.62

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Risk takers имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.63
За 5 лет: 0.47
За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Risk takers за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.43%	1.54%	1.03%	0.74%	2.28%	0.90%	1.05%	1.08%	0.62%	0.64%	0.87%	0.53%
Активы портфеля:
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	5.41%	6.00%	1.15%	0.00%	14.31%	1.88%	2.05%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	0.96%	0.87%	0.76%	0.33%	0.01%	0.30%	0.85%	1.03%	0.45%	1.25%	0.72%	0.78%
ARKK ARK Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.83%	1.31%	0.38%	3.14%	1.32%	0.00%	2.27%	0.00%
MILN Global X Millennial Consumer ETF	0.22%	0.22%	0.33%	0.24%	0.15%	0.21%	0.43%	0.43%	0.89%	0.32%	0.00%	0.00%
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.60%	0.66%	0.54%	0.50%	0.83%	0.63%	0.75%	1.19%	0.76%	1.10%	2.31%	1.07%
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF	0.35%	0.35%	0.62%	0.13%	1.14%	0.53%	0.69%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund	1.12%	0.98%	1.04%	0.54%	0.70%	0.26%	0.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IDRV iShares Self-driving EV & Tech ETF	2.48%	2.68%	2.17%	2.29%	1.12%	0.69%	1.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.23%	0.29%	0.42%	0.30%	0.59%	1.10%	0.23%	0.22%	0.10%	0.77%	0.58%	0.00%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.94%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%	3.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Risk takers показал максимальную просадку в 46.25%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Risk takers составляет 17.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-46.25%	9 нояб. 2021 г.	286	28 дек. 2022 г.	—	—	—
-35.96%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	56	8 июн. 2020 г.	76
-16.38%	17 февр. 2021 г.	61	13 мая 2021 г.	119	1 нояб. 2021 г.	180
-8.5%	3 сент. 2020 г.	3	8 сент. 2020 г.	21	7 окт. 2020 г.	24
-8.5%	25 июл. 2019 г.	49	2 окт. 2019 г.	32	15 нояб. 2019 г.	81

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	XAR	IDNA	BLOK	CIBR	VXUS	QCLN	IDRV	ARKK	IRBO	MILN	Portfolio
^GSPC	1.00	0.70	0.58	0.68	0.76	0.80	0.69	0.77	0.70	0.77	0.87	0.84
XAR	0.70	1.00	0.48	0.54	0.57	0.64	0.60	0.62	0.56	0.58	0.65	0.71
IDNA	0.58	0.48	1.00	0.58	0.60	0.56	0.63	0.59	0.77	0.63	0.63	0.77
BLOK	0.68	0.54	0.58	1.00	0.64	0.64	0.67	0.69	0.76	0.70	0.72	0.85
CIBR	0.76	0.57	0.60	0.64	1.00	0.61	0.65	0.64	0.77	0.74	0.78	0.82
VXUS	0.80	0.64	0.56	0.64	0.61	1.00	0.67	0.83	0.61	0.77	0.74	0.79
QCLN	0.69	0.60	0.63	0.67	0.65	0.67	1.00	0.82	0.78	0.76	0.73	0.87
IDRV	0.77	0.62	0.59	0.69	0.64	0.83	0.82	1.00	0.72	0.79	0.76	0.86
ARKK	0.70	0.56	0.77	0.76	0.77	0.61	0.78	0.72	1.00	0.78	0.82	0.92
IRBO	0.77	0.58	0.63	0.70	0.74	0.77	0.76	0.79	0.78	1.00	0.82	0.88
MILN	0.87	0.65	0.63	0.72	0.78	0.74	0.73	0.76	0.82	0.82	1.00	0.89
Portfolio	0.84	0.71	0.77	0.85	0.82	0.79	0.87	0.86	0.92	0.88	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 июн. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Risk takers

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество