PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Risk takers
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Risk takers

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

BLOK 10%QCLN 10%ARKK 10%MILN 10%XAR 10%IRBO 10%IDNA 10%IDRV 10%CIBR 10%VXUS 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARKK
ARK Innovation ETF		Actively Managed, Innovation, Technology Equities
10%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		Technology Equities, Actively Managed, Blockchain
10%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		Technology Equities, Cybersecurity
10%
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		Health & Biotech Equities
10%
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF		Large Cap Blend Equities
10%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		Robotics, Technology Equities
10%
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		Large Cap Growth Equities
10%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		Alternative Energy Equities
10%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		Foreign Large Cap Equities
10%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		Industrials Equities, Aerospace & Defense
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Risk takers и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.98%
8.95%
Risk takers
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 июн. 2019 г., начальной даты IDNA

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Risk takers3.28%2.39%2.97%21.82%10.37%N/A
Активы портфеля:
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		22.18%2.67%4.56%86.15%19.12%N/A
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		-16.87%2.29%5.12%-17.78%9.83%6.74%
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.44%5.99%-5.08%20.81%1.77%N/A
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		16.92%4.54%6.11%37.09%10.93%N/A
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		14.79%1.93%12.00%39.97%8.01%13.01%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-3.67%-1.26%-3.56%10.19%6.83%N/A
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		8.50%1.02%4.46%21.77%-0.11%N/A
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF		-16.66%4.00%-5.14%-17.81%5.61%N/A
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		10.32%1.37%5.31%31.26%16.79%N/A
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		10.59%1.62%6.36%19.88%7.04%4.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Risk takers, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.86%7.89%0.98%-6.73%4.40%-0.56%3.50%0.65%3.28%
202315.19%-2.97%1.43%-3.94%2.81%7.34%7.18%-8.22%-6.90%-6.93%13.58%11.23%29.41%
2022-11.84%-0.36%0.76%-14.97%-3.32%-8.70%11.10%-3.47%-11.13%4.63%3.60%-8.71%-37.35%
20215.31%2.92%0.11%1.05%-2.00%6.27%-2.35%2.87%-5.64%8.89%-3.48%-4.38%8.78%
20200.70%-4.48%-15.76%15.72%9.81%6.22%7.22%10.24%-2.04%-0.49%20.14%9.31%65.49%
20194.12%1.95%-3.90%-0.30%2.64%5.66%2.55%13.10%

Комиссия

Комиссия Risk takers составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ARKK
ARK Innovation ETF
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
График комиссии BLOK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
График комиссии QCLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
График комиссии CIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
MILN
Global X Millennial Consumer ETF
График комиссии MILN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund
График комиссии IDNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
График комиссии XAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Risk takers среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Risk takers, с текущим значением в 66
Risk takers
Ранг коэф-та Шарпа Risk takers, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Risk takers, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Risk takers, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Risk takers, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Risk takers, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Risk takers
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Risk takers, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Risk takers, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Risk takers, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Risk takers, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Risk takers, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		2.142.791.321.239.08
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		-0.56-0.640.93-0.32-1.17
ARKK
ARK Innovation ETF		0.410.821.090.191.09
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		2.002.741.340.9111.84
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		2.142.941.361.9213.28
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.430.721.090.211.93
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		0.761.221.140.283.13
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF		-0.72-0.930.90-0.39-1.25
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		1.562.081.271.386.00
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		1.422.011.251.018.60

Коэффициент Шарпа

Risk takers на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.90
2.32
Risk takers
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Risk takers за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Risk takers1.02%1.05%0.74%2.28%0.90%1.05%1.08%0.62%0.64%0.87%0.53%0.51%
Активы портфеля:
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.94%1.15%0.00%14.31%1.88%2.06%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.74%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%0.79%0.41%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		0.31%0.33%0.24%0.15%0.21%0.43%0.43%0.89%0.32%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.43%0.54%0.50%0.83%0.63%0.74%1.19%0.76%1.09%2.31%1.07%1.96%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.81%0.88%0.13%1.14%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		1.13%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF		2.53%2.17%2.29%1.11%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.43%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.90%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-26.09%
-0.19%
Risk takers
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Risk takers показал максимальную просадку в 46.25%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Risk takers составляет 26.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.25%9 нояб. 2021 г.28628 дек. 2022 г.———
-35.96%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-16.38%17 февр. 2021 г.6113 мая 2021 г.1191 нояб. 2021 г.180
-8.5%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.217 окт. 2020 г.24
-8.5%25 июл. 2019 г.492 окт. 2019 г.3215 нояб. 2019 г.81

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Risk takers составляет 6.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.46%
4.31%
Risk takers
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XARIDNABLOKCIBRVXUSQCLNIDRVARKKMILNIRBO
XAR1.000.490.540.550.660.610.640.550.650.62
IDNA0.491.000.590.620.560.640.600.790.630.67
BLOK0.540.591.000.630.650.680.700.750.720.76
CIBR0.550.620.631.000.620.670.660.780.790.79
VXUS0.660.560.650.621.000.670.840.620.750.81
QCLN0.610.640.680.670.671.000.820.790.740.80
IDRV0.640.600.700.660.840.821.000.730.780.84
ARKK0.550.790.750.780.620.790.731.000.820.84
MILN0.650.630.720.790.750.740.780.821.000.87
IRBO0.620.670.760.790.810.800.840.840.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 июн. 2019 г.