Gary
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gary и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VSBSX
Доходность по периодам
Gary на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 14.81% с начала года и доходность в 8.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.73% | 2.66% | 16.83% | 38.58% | 14.32% | 11.57% |
| Gary | 15.10% | 1.36% | 12.40% | 27.29% | 9.94% | 8.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 23.02% | 2.96% | 17.43% | 40.59% | 15.50% | 13.06% |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.74% | -0.42% | 3.82% | 6.12% | 1.32% | 1.27% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 24.28% | 2.93% | 17.82% | 40.80% | 16.17% | 13.62% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 22.98% | 2.98% | 17.51% | 40.55% | 15.48% | 13.05% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 2.85% | -1.63% | 6.22% | 12.07% | 0.02% | 1.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Gary, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.81% | 2.85% | 2.20% | -3.12% | 3.35% | 2.27% | 1.69% | 1.79% | 1.67% | 15.10% | |||
| 2023 | 4.81% | -2.11% | 2.63% | 0.90% | -0.03% | 3.89% | 2.15% | -1.14% | -3.40% | -1.72% | 6.66% | 4.03% | 17.40% |
| 2022 | -4.02% | -1.89% | 1.10% | -6.22% | 0.18% | -5.27% | 6.11% | -3.05% | -6.69% | 4.56% | 4.12% | -3.72% | -14.76% |
| 2021 | -0.48% | 1.51% | 2.05% | 3.30% | 0.39% | 1.62% | 1.44% | 1.72% | -2.96% | 4.00% | -0.68% | 2.31% | 14.94% |
| 2020 | 0.50% | -4.33% | -7.62% | 8.17% | 3.35% | 1.47% | 3.75% | 4.19% | -2.29% | -1.48% | 7.18% | 2.69% | 15.40% |
| 2019 | 5.30% | 2.13% | 1.48% | 2.45% | -3.41% | 4.49% | 0.90% | -0.44% | 0.92% | 1.39% | 2.24% | 1.78% | 20.68% |
| 2018 | 2.97% | -2.48% | -1.15% | 0.05% | 1.79% | 0.41% | 2.09% | 2.22% | 0.06% | -4.45% | 1.38% | -4.82% | -2.28% |
| 2017 | 1.22% | 2.42% | 0.05% | 0.81% | 0.84% | 0.49% | 1.28% | 0.34% | 1.25% | 1.34% | 1.78% | 0.76% | 13.31% |
| 2016 | -2.84% | 0.13% | 4.28% | 0.42% | 1.04% | 0.66% | 2.45% | 0.06% | 0.08% | -1.42% | 1.90% | 1.27% | 8.13% |
| 2015 | -1.12% | 3.10% | -0.64% | 0.33% | 0.72% | -1.25% | 1.25% | -3.73% | -1.38% | 4.86% | 0.20% | -1.27% | 0.81% |
| 2014 | -1.61% | 2.91% | 0.32% | 0.35% | 1.56% | 1.49% | -1.14% | 2.70% | -1.28% | 1.83% | 1.69% | -0.12% | 8.92% |
| 2013 | 3.11% | 0.92% | 2.38% | 1.25% | 1.07% | -1.15% | 3.33% | -1.92% | 2.40% | 2.80% | 1.70% | 1.45% | 18.60% |
Комиссия
Комиссия Gary составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Gary среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.96 | 3.93 | 1.54 | 2.67 | 19.15 |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.35 | 5.40 | 1.77 | 2.14 | 22.16 |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 3.05 | 4.03 | 1.56 | 3.24 | 20.06 |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 2.94 | 3.90 | 1.53 | 2.66 | 19.01 |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 2.01 | 2.99 | 1.37 | 0.66 | 8.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Gary за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary | 2.28% | 2.14% | 1.73% | 1.24% | 1.66% | 2.08% | 2.14% | 1.76% | 1.84% | 1.85% | 1.68% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 4.04% | 3.29% | 1.12% | 0.63% | 1.72% | 2.26% | 1.79% | 1.10% | 0.83% | 0.71% | 0.45% | 0.34% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.28% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.51% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% | 2.56% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Gary показал максимальную просадку в 20.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Gary составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.91% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -19.24% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
| -11.43% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 121 |
| -11.16% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
| -9.01% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 71 | 13 окт. 2010 г. | 120 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Gary составляет 1.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VSBSX | VBTLX | VTI | VTSAX | VFIAX | |
|---|---|---|---|---|---|
| VSBSX | 1.00 | 0.71 | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| VBTLX | 0.71 | 1.00 | -0.21 | -0.20 | -0.21 |
| VTI | -0.17 | -0.21 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| VTSAX | -0.17 | -0.20 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| VFIAX | -0.17 | -0.21 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |