PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Gary

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


VSBSX 20%VBTLX 20%VTI 20%VFIAX 20%VTSAX 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
Government Bonds20%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
Total Bond Market20%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities20%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities20%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gary и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
211.71%
316.22%
Gary
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VSBSX

Доходность по периодам

Gary на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 13.76% с начала года и доходность в 7.59% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Gary13.76%3.86%5.25%11.84%8.70%7.70%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
21.08%5.90%7.78%17.27%13.03%11.32%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
3.18%0.74%1.88%3.17%1.12%0.86%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
21.77%5.27%7.94%18.06%13.71%11.89%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
21.01%5.89%7.81%17.34%13.00%11.31%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
2.81%2.78%0.71%0.72%0.79%1.42%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-0.03%3.89%2.15%-1.14%-3.40%-1.72%6.65%

Коэффициент Шарпа

Gary на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.32. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.32

Коэффициент Шарпа Gary находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.200.400.600.801.001.201.40JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.32
1.25
Gary
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Gary за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Gary2.13%1.74%1.28%1.70%2.08%2.14%1.77%1.85%1.83%1.69%1.65%2.02%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.46%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%2.13%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
3.17%1.12%0.63%1.72%2.26%1.79%1.10%0.83%0.71%0.45%0.34%0.52%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.46%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%2.17%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.45%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%2.13%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.11%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%2.59%3.14%

Комиссия

Комиссия Gary составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.07%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.30
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
1.12
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.39
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.29
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
0.23

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VSBSXVBTLXVTIVFIAXVTSAX
VSBSX1.000.70-0.20-0.20-0.20
VBTLX0.701.00-0.24-0.24-0.23
VTI-0.20-0.241.000.991.00
VFIAX-0.20-0.240.991.000.99
VTSAX-0.20-0.231.000.991.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.33%
-4.01%
Gary
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Gary показал максимальную просадку в 20.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.91%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-19.23%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-11.43%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.121
-11.16%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.139
-9.01%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.7113 окт. 2010 г.120

График волатильности

Текущая волатильность Gary составляет 1.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.97%
2.77%
Gary
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев