SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2020 г., начальной даты KMLM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM | 4.19% | 3.51% | 3.26% | 3.00% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.41% | 5.31% | 4.01% | -1.65% | 12.01% | 10.76% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.73% | 4.98% | 3.97% | 0.56% | 8.86% | 9.13% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 38.14% | 5.45% | 11.75% | 31.45% | 17.72% | 14.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.87% | 2.79% | 0.64% | 0.66% | 0.71% | 1.42% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | -3.60% | -5.18% | -4.97% | -4.54% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -2.38% | 3.57% | 2.86% | -1.26% | -2.87% | -2.49% | 5.16% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM | 3.57% | 3.35% | 2.81% | 2.42% | 2.45% | 2.62% | 2.26% | 2.39% | 2.52% | 2.32% | 2.27% | 2.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% | 2.86% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% | 3.23% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.70% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% | 1.69% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.11% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% | 3.24% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 8.42% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.08 | ||||
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.09 | ||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 1.99 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05 | ||||
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | -0.33 |
Таблица корреляции активов
| BND | KMLM | VONG | VYM | SCHD | |
|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.48 | 0.20 | 0.06 | 0.08 |
| KMLM | -0.48 | 1.00 | -0.21 | -0.11 | -0.13 |
| VONG | 0.20 | -0.21 | 1.00 | 0.63 | 0.65 |
| VYM | 0.06 | -0.11 | 0.63 | 1.00 | 0.97 |
| SCHD | 0.08 | -0.13 | 0.65 | 0.97 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM показал максимальную просадку в 11.92%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 204 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.92% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 204 | 26 июл. 2023 г. | 390 |
| -7.53% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -3.78% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 1 дек. 2021 г. | 16 | 23 дек. 2021 г. | 26 |
| -3.28% | 17 авг. 2021 г. | 25 | 21 сент. 2021 г. | 20 | 19 окт. 2021 г. | 45 |
| -3.06% | 7 июн. 2021 г. | 10 | 18 июн. 2021 г. | 25 | 26 июл. 2021 г. | 35 |
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM составляет 1.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.