PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

KMLM 10%BND 20%SCHD 30%VYM 30%VONG 10%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
20%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		Long-Short, Actively Managed
10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
30%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
10%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		Dividend, Large Cap Value Equities
30%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2020 г., начальной даты KMLM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM-2.49%3.55%-4.92%4.07%N/AN/A
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		-4.97%3.04%-9.89%1.08%12.64%10.39%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		-0.80%5.51%-3.74%8.03%13.88%9.50%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-6.49%9.03%-5.73%11.99%17.00%15.36%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		2.21%0.98%1.19%5.53%-0.78%1.51%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		-6.37%-0.83%-5.45%-10.86%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.78%1.10%-2.08%-3.49%0.27%-2.49%
20240.38%2.00%3.61%-2.96%1.91%0.64%3.81%1.75%1.23%-0.92%3.70%-3.39%12.03%
20232.54%-2.55%0.55%0.80%-2.38%3.57%2.86%-1.26%-2.87%-2.49%5.16%4.30%8.05%
2022-1.75%-1.23%2.57%-3.52%2.38%-5.88%3.99%-1.83%-6.00%7.19%4.26%-3.34%-4.08%
2021-0.62%3.46%4.61%2.90%1.75%-0.12%0.88%1.56%-2.63%4.05%-1.74%4.26%19.62%
20201.91%1.91%

Комиссия

Комиссия SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		0.080.321.040.150.49
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		0.530.941.130.662.59
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.490.851.120.531.77
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.001.451.170.442.54
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		-1.03-1.290.85-0.35-1.50

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.37
  • За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.99%2.79%2.67%3.35%2.81%2.42%2.45%2.62%2.26%2.39%2.52%2.32%
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.93%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.57%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.75%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.87%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM показал максимальную просадку в 11.92%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.

Текущая просадка SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM составляет 5.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.92%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20426 июл. 2023 г.390
-11.16%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-7.53%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.95
-3.81%18 июл. 2024 г.157 авг. 2024 г.819 авг. 2024 г.23
-3.78%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.1623 дек. 2021 г.26

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCKMLMBNDVONGSCHDVYMPortfolio
^GSPC1.00-0.120.160.940.760.800.87
KMLM-0.121.00-0.39-0.14-0.10-0.08-0.01
BND0.16-0.391.000.180.120.100.19
VONG0.94-0.140.181.000.560.600.70
SCHD0.76-0.100.120.561.000.950.95
VYM0.80-0.080.100.600.951.000.97
Portfolio0.87-0.010.190.700.950.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 дек. 2020 г.