PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


KMLM 10%BND 20%SCHD 30%VYM 30%VONG 10%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
Long-Short, Actively Managed10%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend30%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities30%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
Large Cap Blend Equities10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.83%
25.49%
SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2020 г., начальной даты KMLM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM4.19%3.51%3.26%3.00%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.41%5.31%4.01%-1.65%12.01%10.76%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.73%4.98%3.97%0.56%8.86%9.13%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
38.14%5.45%11.75%31.45%17.72%14.76%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.87%2.79%0.64%0.66%0.71%1.42%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
-3.60%-5.18%-4.97%-4.54%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-2.38%3.57%2.86%-1.26%-2.87%-2.49%5.16%

Коэффициент Шарпа

SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.33. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.33

Коэффициент Шарпа SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.33
1.25
SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM3.57%3.35%2.81%2.42%2.45%2.62%2.26%2.39%2.52%2.32%2.27%2.64%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.67%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%2.86%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%3.23%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.70%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%1.69%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.11%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%3.24%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
8.42%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.90%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.08
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
0.09
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
1.99
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.05
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
-0.33

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDKMLMVONGVYMSCHD
BND1.00-0.480.200.060.08
KMLM-0.481.00-0.21-0.11-0.13
VONG0.20-0.211.000.630.65
VYM0.06-0.110.631.000.97
SCHD0.08-0.130.650.971.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.08%
-4.01%
SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM показал максимальную просадку в 11.92%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 204 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.92%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20426 июл. 2023 г.390
-7.53%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.
-3.78%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.1623 дек. 2021 г.26
-3.28%17 авг. 2021 г.2521 сент. 2021 г.2019 окт. 2021 г.45
-3.06%7 июн. 2021 г.1018 июн. 2021 г.2526 июл. 2021 г.35

График волатильности

Текущая волатильность SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM составляет 1.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.90%
2.77%
SCHD/VYM/VONG/BND/KMLM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев