TFreeSA

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIA iShares Asia 50 ETF	Asia Pacific Equities	2.07%
FBTC.TO Fidelity Advantage Bitcoin ETF	Cryptocurrency	0%
IDV iShares International Select Dividend ETF	Global Equities, Dividend	97.93%
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged	Nasdaq-100	0%
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF	Asia Pacific Equities	0%
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	Dividend	0%
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	S&P 500	0%
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF	International Equity	0%
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	0%
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio	Global Equities	0%
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	Precious Metals	0%
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF	Canada Equities	0%
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF	Financials Equities	0%
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF	Emerging Markets Equities	0%
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF	Gold	0%
ZVC.TO BMO MSCI Canada Value Index ETF	Large Cap Value Equities	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
22 февр. 2026 г.	Куп.	Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF	1.2637	CA$56.19
22 февр. 2026 г.	Куп.	Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF	0.7537	CA$47.76
22 февр. 2026 г.	Куп.	BMO MSCI Emerging Markets Index ETF	2.5287	CA$30.45
22 февр. 2026 г.	Куп.	iShares Asia 50 ETF	1.6244	$161.44
22 февр. 2026 г.	Куп.	BMO MSCI Canada Value Index ETF	6.0401	CA$40.32
22 февр. 2026 г.	Куп.	BMO Equal Weight Banks Index ETF	6.4104	CA$61.39
22 февр. 2026 г.	Прод.	BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF	-9.4526	CA$45.24
22 февр. 2026 г.	Куп.	iShares International Select Dividend ETF	2.434	$61.34
22 февр. 2026 г.	Прод.	Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF	-3.0792	CA$47.75
5 февр. 2026 г.	Куп.	BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF	1	CA$43.07

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в TFreeSA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Загрузка...

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.10%	3.67%	0.43%	2.87%	26.88%	19.47%	12.78%	13.62%
Портфель TFreeSA	39.16%	67,200.04%	4,559,501.14%	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF	0.54%	6.73%	11.62%	15.74%	47.14%	18.95%	7.14%	9.48%
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio	0.41%	4.59%	4.80%	7.93%	34.16%	19.58%	12.32%	—
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF	0.28%	6.97%	9.64%	14.86%	39.23%	18.17%	10.83%	10.06%
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	0.72%	4.38%	11.81%	20.00%	53.23%	21.94%	17.21%	13.77%
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	0.07%	3.79%	0.65%	3.24%	27.99%	20.76%	14.08%	15.19%
FBTC.TO Fidelity Advantage Bitcoin ETF	1.83%	5.50%	-15.66%	-37.90%	-13.22%	34.30%	—	—
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged	0.33%	3.93%	0.32%	2.66%	34.47%	26.24%	—	—
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	0.50%	5.22%	10.09%	16.00%	41.25%	19.79%	16.06%	—
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF	0.67%	2.86%	6.89%	14.13%	46.27%	21.55%	15.12%	12.79%
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF	1.35%	1.79%	20.37%	39.01%	130.46%	57.72%	35.84%	20.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 24 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +12.98%, а средняя месячная доходность — +13,647.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.0 лет.

Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +80,524.7%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -1.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении TFreeSA закрывался с повышением в 83% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +42.9%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -3.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.84%	442.42%	80,524.68%	913.79%									4,559,501.14%
2025											2.23%	-0.96%	1.24%

Метрики бенчмарка

TFreeSA: годовая альфа составляет 3868064011616797.00%, бета — 1.16, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 24.11.2025.

Портфель участвовал в 3749610.44% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -170598182920843712.00%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
R² 0.00 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 3,868,064,011,616,797.00%

Бета: 1.16

R²: 0.00

Участие в росте: 3,749,610.44%

Участие в снижении: -170,598,182,920,843,720.00%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

XGD.TO

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

ZGD.TO

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

AIA

iShares Asia 50 ETF

IDV

iShares International Select Dividend ETF

FBTC.TO

Fidelity Advantage Bitcoin ETF

ZVC.TO

BMO MSCI Canada Value Index ETF

ZEM.TO

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

ZEB.TO

BMO Equal Weight Banks Index ETF

VIU.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

VDY.TO

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF	72	2.61	3.47	1.53	4.73	17.27
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio	82	3.04	4.15	1.57	4.93	21.32
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF	73	2.91	3.87	1.54	4.01	16.82
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	99	7.07	10.00	2.47	18.27	76.87
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	56	2.19	3.01	1.41	3.96	13.77
FBTC.TO Fidelity Advantage Bitcoin ETF	5	-0.22	-0.01	1.00	-0.15	-0.31
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged	50	2.15	2.87	1.39	3.54	10.85
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	98	5.95	8.66	2.30	16.96	64.61
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF	92	4.05	5.05	1.76	5.73	27.45
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF	77	3.29	3.22	1.49	5.69	20.01

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для TFreeSA. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TFreeSA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

	TTM	2025
Портфель	0.00%	0.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	CA$5.69	CA$7.06	CA$8,029.77	CA$0.00									CA$8,042.53
2025											CA$0.00	CA$18.74	CA$18.74

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TFreeSA показал максимальную просадку в 5.39%, зарегистрированную 30 янв. 2026 г.. Полное восстановление заняло 6 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-5.39%	29 янв. 2026 г.	2	30 янв. 2026 г.	6	9 февр. 2026 г.	8
-2.54%	5 дек. 2025 г.	9	17 дек. 2025 г.	12	6 янв. 2026 г.	21
-0.85%	28 нояб. 2025 г.	2	1 дек. 2025 г.	3	4 дек. 2025 г.	5
-0.32%	20 янв. 2026 г.	1	20 янв. 2026 г.	2	22 янв. 2026 г.	3
-0.26%	7 янв. 2026 г.	1	7 янв. 2026 г.	1	8 янв. 2026 г.	2

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 1.04, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	FBTC.TO	XDIV.TO	ZGD.TO	XGD.TO	IDV	VDY.TO	ZEB.TO	AIA	ZVC.TO	ZEM.TO	QQC.TO	VA.TO	VFV.TO	VIU.TO	ZCN.TO	XEQT.TO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.48	0.38	0.30	0.33	0.56	0.45	0.58	0.66	0.54	0.65	0.93	0.64	0.99	0.74	0.64	0.87	0.19
FBTC.TO	0.48	1.00	0.22	0.17	0.18	0.32	0.33	0.39	0.45	0.27	0.43	0.53	0.43	0.50	0.42	0.38	0.48	0.19
XDIV.TO	0.38	0.22	1.00	0.15	0.14	0.47	0.78	0.48	0.24	0.74	0.28	0.28	0.36	0.40	0.41	0.53	0.50	0.18
ZGD.TO	0.30	0.17	0.15	1.00	0.97	0.25	0.36	0.37	0.35	0.53	0.38	0.32	0.45	0.28	0.38	0.74	0.49	0.16
XGD.TO	0.33	0.18	0.14	0.97	1.00	0.28	0.34	0.35	0.36	0.54	0.39	0.33	0.47	0.30	0.39	0.75	0.51	0.16
IDV	0.56	0.32	0.47	0.25	0.28	1.00	0.59	0.49	0.57	0.59	0.59	0.49	0.61	0.56	0.74	0.51	0.65	0.17
VDY.TO	0.45	0.33	0.78	0.36	0.34	0.59	1.00	0.76	0.37	0.80	0.44	0.39	0.54	0.46	0.55	0.72	0.63	0.18
ZEB.TO	0.58	0.39	0.48	0.37	0.35	0.49	0.76	1.00	0.43	0.62	0.47	0.56	0.57	0.60	0.64	0.71	0.72	0.16
AIA	0.66	0.45	0.24	0.35	0.36	0.57	0.37	0.43	1.00	0.37	0.88	0.72	0.73	0.66	0.72	0.55	0.71	0.17
ZVC.TO	0.54	0.27	0.74	0.53	0.54	0.59	0.80	0.62	0.37	1.00	0.43	0.45	0.53	0.53	0.59	0.80	0.73	0.19
ZEM.TO	0.65	0.43	0.28	0.38	0.39	0.59	0.44	0.47	0.88	0.43	1.00	0.65	0.79	0.65	0.76	0.60	0.76	0.16
QQC.TO	0.93	0.53	0.28	0.32	0.33	0.49	0.39	0.56	0.72	0.45	0.65	1.00	0.63	0.92	0.71	0.58	0.83	0.22
VA.TO	0.64	0.43	0.36	0.45	0.47	0.61	0.54	0.57	0.73	0.53	0.79	0.63	1.00	0.66	0.90	0.68	0.81	0.15
VFV.TO	0.99	0.50	0.40	0.28	0.30	0.56	0.46	0.60	0.66	0.53	0.65	0.92	0.66	1.00	0.76	0.62	0.87	0.21
VIU.TO	0.74	0.42	0.41	0.38	0.39	0.74	0.55	0.64	0.72	0.59	0.76	0.71	0.90	0.76	1.00	0.66	0.88	0.14
ZCN.TO	0.64	0.38	0.53	0.74	0.75	0.51	0.72	0.71	0.55	0.80	0.60	0.58	0.68	0.62	0.66	1.00	0.84	0.22
XEQT.TO	0.87	0.48	0.50	0.49	0.51	0.65	0.63	0.72	0.71	0.73	0.76	0.83	0.81	0.87	0.88	0.84	1.00	0.24
Portfolio	0.19	0.19	0.18	0.16	0.16	0.17	0.18	0.16	0.17	0.19	0.16	0.22	0.15	0.21	0.14	0.22	0.24	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 нояб. 2025 г.