Final Portfolio - Accumulation 1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | Large Cap Blend Equities | 60% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Final Portfolio - Accumulation 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Final Portfolio - Accumulation 1 на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -6.00% с начала года и доходность в 8.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Final Portfolio - Accumulation 1 | -9.53% | -7.95% | -9.53% | 5.83% | 13.12% | 9.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.99% | -3.72% | -1.42% | 9.00% | 10.30% | 4.44% |
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | -12.02% | -8.95% | -11.24% | 5.26% | 14.67% | 11.18% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.43% | -1.14% | 0.39% | 5.92% | -1.07% | 1.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Final Portfolio - Accumulation 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.79% | -0.81% | -4.66% | -6.92% | -9.53% | ||||||||
| 2024 | 1.08% | 4.73% | 3.12% | -3.79% | 4.69% | 2.86% | 1.44% | 2.40% | 2.16% | -1.47% | 4.86% | -2.28% | 21.17% |
| 2023 | 6.51% | -2.76% | 3.48% | 1.56% | -0.28% | 5.97% | 3.18% | -2.00% | -4.49% | -2.29% | 8.82% | 4.80% | 23.78% |
| 2022 | -4.69% | -2.90% | 2.78% | -8.19% | 0.40% | -7.94% | 8.00% | -4.10% | -9.12% | 6.97% | 6.56% | -5.21% | -17.91% |
| 2021 | -0.79% | 2.45% | 3.64% | 4.67% | 1.07% | 1.79% | 1.71% | 2.61% | -4.31% | 5.99% | -1.24% | 4.21% | 23.56% |
| 2020 | -0.57% | -7.39% | -12.36% | 11.18% | 4.53% | 2.26% | 5.11% | 6.21% | -3.27% | -1.58% | 9.63% | 3.97% | 16.20% |
| 2019 | 7.49% | 2.69% | 1.70% | 3.56% | -5.71% | 6.42% | 0.69% | -1.45% | 1.87% | 2.51% | 2.68% | 3.09% | 27.95% |
| 2018 | 5.29% | -3.89% | -1.90% | 0.31% | 1.42% | -0.02% | 3.24% | 1.95% | 0.42% | -7.59% | 2.71% | -7.45% | -6.25% |
| 2017 | 2.21% | 3.17% | 0.68% | 1.21% | 1.68% | 0.56% | 2.21% | 0.39% | 1.85% | 2.10% | 2.32% | 1.26% | 21.47% |
| 2016 | -4.59% | -0.56% | 6.59% | 0.74% | 1.05% | 0.13% | 3.59% | 0.17% | 0.34% | -1.77% | 2.00% | 1.83% | 9.51% |
| 2015 | -1.86% | 5.16% | -1.41% | 1.72% | 0.63% | -2.08% | 1.39% | -5.92% | -2.51% | 7.23% | -0.11% | -1.61% | -0.04% |
| 2014 | -3.57% | 4.48% | 0.65% | 0.87% | 2.12% | 1.85% | -1.39% | 3.07% | -2.24% | 1.69% | 1.79% | -1.07% | 8.25% |
Комиссия
Комиссия Final Portfolio - Accumulation 1 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Final Portfolio - Accumulation 1 составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.53 | 0.86 | 1.12 | 0.66 | 2.10 |
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 0.22 | 0.44 | 1.06 | 0.22 | 0.96 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.09 | 1.59 | 1.19 | 0.43 | 2.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Final Portfolio - Accumulation 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.51%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 20.51% | 18.25% | 17.76% | 12.18% | 8.87% | 3.65% | 4.20% | 5.03% | 2.59% | 2.87% | 2.69% | 2.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.19% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 31.96% | 28.12% | 27.46% | 18.33% | 12.91% | 4.64% | 5.01% | 6.33% | 2.53% | 2.91% | 2.63% | 1.70% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.74% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Final Portfolio - Accumulation 1 показал максимальную просадку в 31.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Final Portfolio - Accumulation 1 составляет 10.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.92% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.67% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -18.94% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 113 | 15 мар. 2012 г. | 221 |
| -17.4% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -17.23% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Final Portfolio - Accumulation 1 составляет 12.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| BND | VXUS | DSPIX | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.06 | -0.10 |
| VXUS | -0.06 | 1.00 | 0.81 |
| DSPIX | -0.10 | 0.81 | 1.00 |