AMATA (MSFT)

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMATA (MSFT) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

AMATA (MSFT) на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -12.72% с начала года и доходность в 29.84% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +27.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении AMATA (MSFT) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.

AMATA (MSFT): годовая альфа составляет 14.65%, бета — 1.26, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 04.04.2014.

• Портфель участвовал в 177.45% роста S&P 500 Index, но только в 99.88% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 14.65% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия AMATA (MSFT) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AMATA (MSFT) имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AMATA (MSFT) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.97
• За 5 лет: 0.58
• За 10 лет: 1.07
• За всё время: 1.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность AMATA (MSFT) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AMATA (MSFT) показал максимальную просадку в 45.61%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 317 торговых сессий.

Текущая просадка AMATA (MSFT) составляет 13.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.