Brokerage 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | Technology | 31% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | Mid Cap Blend Equities | 14% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 55% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brokerage 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSMDX
Доходность по периодам
Brokerage 2 на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -8.00% с начала года и доходность в 10.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Brokerage 2 | -8.00% | -6.65% | -6.79% | 10.65% | 14.01% | 10.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
CSCO Cisco Systems, Inc. | -4.54% | -6.91% | -0.43% | 18.86% | 9.92% | 10.30% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -9.86% | -6.74% | -9.36% | 7.75% | 15.88% | 11.42% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | -8.71% | -6.03% | -11.10% | 2.53% | 12.65% | 6.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brokerage 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.07% | 0.68% | -4.90% | -6.78% | -8.00% | ||||||||
| 2024 | 0.76% | 2.61% | 3.37% | -4.58% | 2.82% | 2.59% | 2.22% | 2.96% | 3.15% | 0.58% | 6.99% | -2.42% | 22.60% |
| 2023 | 5.53% | -1.85% | 4.25% | -1.99% | 1.33% | 6.11% | 2.74% | 1.75% | -5.30% | -2.58% | 4.21% | 4.98% | 20.07% |
| 2022 | -7.49% | -1.73% | 2.44% | -9.46% | -2.34% | -7.73% | 8.74% | -3.13% | -9.64% | 10.23% | 6.89% | -5.21% | -19.24% |
| 2021 | -0.46% | 2.49% | 7.49% | 3.39% | 1.67% | 1.54% | 3.03% | 4.09% | -5.59% | 5.78% | -1.48% | 7.45% | 32.70% |
| 2020 | -1.20% | -9.78% | -10.20% | 11.81% | 7.51% | 0.54% | 4.49% | 1.38% | -4.30% | -3.87% | 14.00% | 3.89% | 11.66% |
| 2019 | 9.01% | 5.33% | 2.54% | 4.02% | -6.53% | 6.46% | 1.57% | -6.02% | 2.91% | 0.37% | 1.14% | 3.51% | 25.80% |
| 2018 | 6.54% | -0.11% | -2.81% | 1.42% | 0.47% | 0.62% | 2.10% | 6.16% | 0.80% | -6.58% | 2.92% | -9.61% | 0.69% |
| 2017 | 2.16% | 6.07% | -0.33% | 1.11% | -1.44% | 0.24% | 1.77% | 0.80% | 2.89% | 2.27% | 5.02% | 1.46% | 24.10% |
| 2016 | -7.26% | 3.04% | 7.59% | -0.45% | 2.96% | -0.22% | 4.96% | 0.99% | 0.33% | -2.22% | 1.92% | 1.30% | 12.89% |
| 2015 | -3.27% | 7.59% | -2.75% | 1.89% | 1.42% | -3.30% | 2.59% | -6.84% | -1.44% | 8.86% | -1.55% | -1.85% | 0.21% |
| 2014 | -2.67% | 3.15% | 1.29% | 1.56% | 3.65% | 1.91% | -0.45% | 2.53% | -0.78% | 0.89% | 5.76% | 0.53% | 18.50% |
Комиссия
Комиссия Brokerage 2 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Brokerage 2 составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 0.88 | 1.37 | 1.20 | 0.83 | 4.37 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.31 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.43 |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.10 | 0.27 | 1.04 | 0.09 | 0.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Brokerage 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.85% | 1.68% | 1.94% | 2.14% | 1.54% | 2.06% | 2.16% | 2.32% | 2.09% | 2.31% | 2.67% | 2.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.89% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.28% | 1.17% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Brokerage 2 показал максимальную просадку в 33.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка Brokerage 2 составляет 13.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.59% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 13 нояб. 2020 г. | 192 |
| -28.34% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 347 | 1 мар. 2024 г. | 545 |
| -19.01% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 109 |
| -18.34% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.39% | 19 мая 2015 г. | 185 | 10 февр. 2016 г. | 78 | 2 июн. 2016 г. | 263 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Brokerage 2 составляет 13.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CSCO | FSMDX | FXAIX | |
|---|---|---|---|
| CSCO | 1.00 | 0.63 | 0.67 |
| FSMDX | 0.63 | 1.00 | 0.92 |
| FXAIX | 0.67 | 0.92 | 1.00 |