VOO VGT BITW
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | 20% | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 окт. 2020 г., начальной даты BITW
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.63% | 13.31% | -1.23% | 9.83% | 14.61% | 10.64% |
| VOO VGT BITW | -0.25% | 18.76% | 1.47% | 26.12% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.22% | 13.42% | -0.65% | 11.15% | 16.32% | 12.59% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -3.19% | 22.25% | -1.66% | 11.97% | 19.45% | 19.64% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | 2.58% | 26.61% | 7.67% | 65.76% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO VGT BITW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.41% | -7.49% | -5.33% | 1.81% | 8.17% | -0.25% | |||||||
| 2024 | 0.06% | 10.22% | 6.13% | -6.45% | 9.82% | 2.35% | 1.25% | -1.19% | 0.53% | 4.43% | 22.34% | -3.04% | 53.34% |
| 2023 | 22.62% | -3.95% | 11.63% | 0.36% | 2.21% | 6.78% | 4.74% | -1.72% | -5.17% | 8.21% | 14.92% | 4.92% | 83.42% |
| 2022 | -8.42% | -2.75% | 3.23% | -11.58% | -7.50% | -14.13% | 16.40% | -5.61% | -9.96% | 7.43% | -2.54% | -8.72% | -38.96% |
| 2021 | -2.43% | 15.80% | -1.75% | 3.65% | -3.81% | -2.42% | 3.25% | 6.34% | -7.30% | 10.49% | 0.04% | -2.58% | 18.37% |
| 2020 | -5.69% | 9.08% | 85.98% | 91.33% |
Комиссия
Комиссия VOO VGT BITW составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO VGT BITW составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.58 | 0.96 | 1.14 | 0.62 | 2.36 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.40 | 0.82 | 1.11 | 0.50 | 1.61 |
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | 1.20 | 2.29 | 1.26 | 1.12 | 5.07 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO VGT BITW за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.81% | 0.80% | 0.92% | 1.12% | 0.81% | 1.02% | 1.27% | 1.42% | 1.19% | 1.40% | 1.44% | 1.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.30% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.53% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VOO VGT BITW показал максимальную просадку в 57.68%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 368 торговых сессий.
Текущая просадка VOO VGT BITW составляет 7.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.68% | 17 дек. 2020 г. | 511 | 28 дек. 2022 г. | 368 | 17 июн. 2024 г. | 879 |
| -26.33% | 18 дек. 2024 г. | 75 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.89% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 51 | 16 окт. 2024 г. | 65 |
| -11.51% | 4 дек. 2020 г. | 3 | 8 дек. 2020 г. | 3 | 11 дек. 2020 г. | 6 |
| -5.69% | 16 окт. 2020 г. | 11 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BITW | VGT | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.34 | 0.91 | 1.00 | 0.76 |
| BITW | 0.34 | 1.00 | 0.35 | 0.34 | 0.81 |
| VGT | 0.91 | 0.35 | 1.00 | 0.91 | 0.77 |
| VOO | 1.00 | 0.34 | 0.91 | 1.00 | 0.76 |
| Portfolio | 0.76 | 0.81 | 0.77 | 0.76 | 1.00 |