PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Go Alternative
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VTEB 45%FMNDX 15%FXAIX 24%FTIHX 12%FSMDX 2%FSSNX 2%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class
Municipal Bonds
15%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
Mid Cap Blend Equities
2%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
Small Cap Blend Equities
2%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
Foreign Large Cap Equities
12%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities
24%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
Municipal Bonds
45%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Go Alternative и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
65.79%
153.84%
Fidelity Go Alternative
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2016 г., начальной даты FTIHX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-10.43%-5.46%-8.86%2.08%13.59%9.69%
Fidelity Go Alternative-6.01%-4.34%-5.90%1.62%7.10%N/A
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
-10.40%-5.66%-8.57%3.12%15.14%11.45%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
-0.60%-6.05%-6.65%0.90%8.93%N/A
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
-10.87%-6.38%-10.92%-3.82%11.08%6.67%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class
0.62%-0.04%1.25%3.44%1.85%1.40%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
-2.47%-2.64%-2.86%0.46%0.56%N/A
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
-17.56%-9.34%-15.65%-8.35%8.90%3.98%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity Go Alternative, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.85%-0.15%-3.24%-4.48%-6.01%
20240.30%2.72%1.89%-2.61%2.75%1.72%1.64%1.50%1.70%-1.42%3.47%-2.11%11.93%
20234.76%-2.32%2.44%0.63%-0.52%3.65%2.00%-1.69%-3.40%-1.87%6.98%3.75%14.77%
2022-3.68%-1.67%0.37%-5.54%0.86%-5.14%5.15%-3.02%-6.11%3.35%5.64%-2.79%-12.69%
2021-0.07%0.91%1.98%2.73%0.82%0.96%0.79%1.32%-2.59%3.13%-0.77%2.22%11.89%
20200.17%-3.40%-7.96%4.47%3.66%1.55%3.09%2.74%-1.54%-1.26%6.40%2.63%10.12%
20193.83%1.61%1.26%1.86%-2.27%3.22%0.60%-0.32%0.66%1.22%1.48%1.68%15.72%
20182.10%-2.24%-0.60%0.07%1.09%-0.03%1.60%0.89%-0.16%-3.82%1.24%-3.36%-3.37%
20171.18%1.58%0.49%0.81%1.42%0.20%1.45%0.48%0.79%1.02%0.92%0.87%11.79%
20160.98%1.66%0.18%-0.04%-1.21%-0.79%1.32%2.09%

Комиссия

Комиссия Fidelity Go Alternative составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии FMNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMNDX: 0.25%
График комиссии FTIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTIHX: 0.06%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTEB: 0.05%
График комиссии FSMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMDX: 0.03%
График комиссии FSSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSSNX: 0.03%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Fidelity Go Alternative составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Fidelity Go Alternative, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Fidelity Go Alternative, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Fidelity Go Alternative, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Fidelity Go Alternative, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Fidelity Go Alternative, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Fidelity Go Alternative, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.19
^GSPC: 0.06
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.34
^GSPC: 0.22
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.40
Portfolio: 1.05
^GSPC: 1.03
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
Portfolio: 0.17
^GSPC: 0.06
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 0.91
^GSPC: 0.29

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
0.200.421.060.201.01
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
0.160.321.040.180.56
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
-0.12-0.040.99-0.10-0.43
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class
3.128.003.208.3844.36
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
-0.000.021.00-0.00-0.02
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
-0.30-0.280.97-0.26-0.98

Fidelity Go Alternative на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.01 до 0.52, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.06
Fidelity Go Alternative
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity Go Alternative за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.61%2.59%2.43%1.87%1.43%1.65%2.11%2.06%1.67%1.43%1.04%0.84%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.09%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
2.90%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%0.00%0.00%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
1.31%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class
3.18%3.24%2.88%1.07%0.27%0.86%1.57%1.44%0.97%0.69%0.41%0.26%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.28%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
1.24%1.03%1.43%1.26%1.26%0.94%1.32%1.33%1.15%1.24%2.80%4.80%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.87%
-14.26%
Fidelity Go Alternative
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fidelity Go Alternative показал максимальную просадку в 21.50%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Go Alternative составляет 6.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.5%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.9810 авг. 2020 г.120
-17.98%5 янв. 2022 г.18830 сент. 2022 г.31427 дек. 2023 г.502
-11.79%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.
-8.58%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-5%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14229 авг. 2018 г.151

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Go Alternative составляет 7.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.65%
13.63%
Fidelity Go Alternative
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FMNDXVTEBFTIHXFSSNXFXAIXFSMDX
FMNDX1.000.260.030.010.030.02
VTEB0.261.000.070.030.030.05
FTIHX0.030.071.000.700.760.76
FSSNX0.010.030.701.000.810.93
FXAIX0.030.030.760.811.000.91
FSMDX0.020.050.760.930.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июн. 2016 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab