Fidelity Go Alternative
Use public funds / etfs similar to https://portfolioslab.com/portfolio/kel8seeo9b1711nawknil848
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Go Alternative и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2016 г., начальной даты FTIHX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.43% | -5.46% | -8.86% | 2.08% | 13.59% | 9.69% |
Fidelity Go Alternative | -6.01% | -4.34% | -5.90% | 1.62% | 7.10% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -10.40% | -5.66% | -8.57% | 3.12% | 15.14% | 11.45% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | -0.60% | -6.05% | -6.65% | 0.90% | 8.93% | N/A |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | -10.87% | -6.38% | -10.92% | -3.82% | 11.08% | 6.67% |
FMNDX Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class | 0.62% | -0.04% | 1.25% | 3.44% | 1.85% | 1.40% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | -2.47% | -2.64% | -2.86% | 0.46% | 0.56% | N/A |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | -17.56% | -9.34% | -15.65% | -8.35% | 8.90% | 3.98% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity Go Alternative, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.85% | -0.15% | -3.24% | -4.48% | -6.01% | ||||||||
2024 | 0.30% | 2.72% | 1.89% | -2.61% | 2.75% | 1.72% | 1.64% | 1.50% | 1.70% | -1.42% | 3.47% | -2.11% | 11.93% |
2023 | 4.76% | -2.32% | 2.44% | 0.63% | -0.52% | 3.65% | 2.00% | -1.69% | -3.40% | -1.87% | 6.98% | 3.75% | 14.77% |
2022 | -3.68% | -1.67% | 0.37% | -5.54% | 0.86% | -5.14% | 5.15% | -3.02% | -6.11% | 3.35% | 5.64% | -2.79% | -12.69% |
2021 | -0.07% | 0.91% | 1.98% | 2.73% | 0.82% | 0.96% | 0.79% | 1.32% | -2.59% | 3.13% | -0.77% | 2.22% | 11.89% |
2020 | 0.17% | -3.40% | -7.96% | 4.47% | 3.66% | 1.55% | 3.09% | 2.74% | -1.54% | -1.26% | 6.40% | 2.63% | 10.12% |
2019 | 3.83% | 1.61% | 1.26% | 1.86% | -2.27% | 3.22% | 0.60% | -0.32% | 0.66% | 1.22% | 1.48% | 1.68% | 15.72% |
2018 | 2.10% | -2.24% | -0.60% | 0.07% | 1.09% | -0.03% | 1.60% | 0.89% | -0.16% | -3.82% | 1.24% | -3.36% | -3.37% |
2017 | 1.18% | 1.58% | 0.49% | 0.81% | 1.42% | 0.20% | 1.45% | 0.48% | 0.79% | 1.02% | 0.92% | 0.87% | 11.79% |
2016 | 0.98% | 1.66% | 0.18% | -0.04% | -1.21% | -0.79% | 1.32% | 2.09% |
Комиссия
Комиссия Fidelity Go Alternative составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Fidelity Go Alternative составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.20 | 0.42 | 1.06 | 0.20 | 1.01 |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 0.16 | 0.32 | 1.04 | 0.18 | 0.56 |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | -0.12 | -0.04 | 0.99 | -0.10 | -0.43 |
FMNDX Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class | 3.12 | 8.00 | 3.20 | 8.38 | 44.36 |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | -0.00 | 0.02 | 1.00 | -0.00 | -0.02 |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | -0.30 | -0.28 | 0.97 | -0.26 | -0.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity Go Alternative за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.61% | 2.59% | 2.43% | 1.87% | 1.43% | 1.65% | 2.11% | 2.06% | 1.67% | 1.43% | 1.04% | 0.84% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.09% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.90% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 1.36% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.31% | 1.17% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% |
FMNDX Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class | 3.18% | 3.24% | 2.88% | 1.07% | 0.27% | 0.86% | 1.57% | 1.44% | 0.97% | 0.69% | 0.41% | 0.26% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.28% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.24% | 1.03% | 1.43% | 1.26% | 1.26% | 0.94% | 1.32% | 1.33% | 1.15% | 1.24% | 2.80% | 4.80% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Go Alternative показал максимальную просадку в 21.50%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Go Alternative составляет 6.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-21.5% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 98 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
-17.98% | 5 янв. 2022 г. | 188 | 30 сент. 2022 г. | 314 | 27 дек. 2023 г. | 502 |
-11.79% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-8.58% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
-5% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 142 | 29 авг. 2018 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Go Alternative составляет 7.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FMNDX | VTEB | FTIHX | FSSNX | FXAIX | FSMDX | |
---|---|---|---|---|---|---|
FMNDX | 1.00 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
VTEB | 0.26 | 1.00 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
FTIHX | 0.03 | 0.07 | 1.00 | 0.70 | 0.76 | 0.76 |
FSSNX | 0.01 | 0.03 | 0.70 | 1.00 | 0.81 | 0.93 |
FXAIX | 0.03 | 0.03 | 0.76 | 0.81 | 1.00 | 0.91 |
FSMDX | 0.02 | 0.05 | 0.76 | 0.93 | 0.91 | 1.00 |