PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Go Alternative
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Fidelity Go Alternative

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Use public funds / etfs similar to https://portfolioslab.com/portfolio/kel8seeo9b1711nawknil848

Распределение активов

VTEB 45%FMNDX 15%FXAIX 24%FTIHX 12%FSMDX 2%FSSNX 2%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		Municipal Bonds
15%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		Mid Cap Blend Equities
2%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		Small Cap Blend Equities
2%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		Foreign Large Cap Equities
12%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		Large Cap Blend Equities
24%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		Municipal Bonds
45%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Go Alternative и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.53%
12.76%
Fidelity Go Alternative
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2016 г., начальной даты FTIHX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Fidelity Go Alternative8.71%-0.05%4.53%14.27%5.83%N/A
Активы портфеля:
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		26.96%2.23%13.49%35.01%15.66%13.30%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		6.16%-5.61%-1.27%13.67%5.13%N/A
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		20.41%3.47%11.62%33.07%10.38%9.31%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		3.15%0.19%1.88%3.84%1.61%1.30%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		1.18%-0.31%1.56%6.04%1.15%N/A
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		18.33%5.45%13.13%33.68%9.72%9.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity Go Alternative, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.06%1.81%1.34%-1.99%1.77%1.33%1.58%1.09%1.48%-1.39%8.71%
20234.20%-2.22%2.26%0.40%-0.59%2.80%1.51%-1.53%-2.96%-1.63%6.26%3.33%11.99%
2022-3.13%-1.25%-0.52%-4.45%1.02%-4.00%4.24%-2.74%-5.21%2.27%5.50%-2.11%-10.50%
20210.03%0.46%1.57%2.17%0.73%0.74%0.60%0.85%-2.00%2.17%-0.51%1.66%8.74%
20200.33%-2.64%-7.07%4.02%3.59%1.49%2.78%2.24%-1.29%-1.07%5.56%2.35%10.06%
20193.53%1.51%1.22%1.64%-1.79%2.80%0.58%-0.11%0.48%1.08%1.26%1.52%14.50%
20181.69%-1.98%-0.48%0.02%1.08%0.00%1.40%0.77%-0.22%-3.24%1.16%-2.46%-2.37%
20171.13%1.51%0.48%0.77%1.41%0.18%1.37%0.50%0.67%0.92%0.79%0.95%11.21%
20160.98%1.66%0.18%-0.05%-1.19%-0.84%1.34%2.08%

Комиссия

Комиссия Fidelity Go Alternative составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class
График комиссии FMNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
График комиссии FTIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
График комиссии FSMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
График комиссии FSSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Fidelity Go Alternative среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Fidelity Go Alternative, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Fidelity Go Alternative, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Fidelity Go Alternative, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Fidelity Go Alternative, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Fidelity Go Alternative, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Fidelity Go Alternative, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Fidelity Go Alternative
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Fidelity Go Alternative, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Fidelity Go Alternative, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Fidelity Go Alternative, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Fidelity Go Alternative, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Fidelity Go Alternative, с текущим значением в 17.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		2.833.781.534.0718.44
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		0.981.441.191.105.32
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		2.473.401.432.0314.01
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		3.4710.113.7019.2250.82
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		1.472.161.290.856.27
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.622.351.281.379.02

Коэффициент Шарпа

Fidelity Go Alternative на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.06 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.91
Fidelity Go Alternative
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity Go Alternative за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.53%2.43%1.87%1.43%1.65%2.11%2.06%1.67%1.43%1.04%0.84%0.56%
Активы портфеля:
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.62%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%0.00%0.00%0.00%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		0.95%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%2.74%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		3.26%2.88%1.07%0.27%0.86%1.57%1.44%0.97%0.69%0.41%0.26%0.02%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.11%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.04%1.43%1.26%1.26%0.94%1.32%1.33%1.15%1.24%2.80%4.80%2.82%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.55%
-0.27%
Fidelity Go Alternative
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fidelity Go Alternative показал максимальную просадку в 19.55%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Go Alternative составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.55%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.9029 июл. 2020 г.112
-15.43%5 янв. 2022 г.18830 сент. 2022 г.31427 дек. 2023 г.502
-6.87%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.4125 февр. 2019 г.121
-4.37%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14027 авг. 2018 г.149
-3.42%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Go Alternative составляет 1.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48%
3.75%
Fidelity Go Alternative
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FMNDXVTEBFTIHXFSSNXFXAIXFSMDX
FMNDX1.000.250.020.010.020.02
VTEB0.251.000.060.010.020.04
FTIHX0.020.061.000.700.760.76
FSSNX0.010.010.701.000.810.93
FXAIX0.020.020.760.811.000.91
FSMDX0.020.040.760.930.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июн. 2016 г.