PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Fidelity Go Alternative

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Use public funds / etfs similar to https://portfolioslab.com/portfolio/kel8seeo9b1711nawknil848

Распределение активов


VTEB 45%FMNDX 15%FXAIX 24%FTIHX 12%FSMDX 2%FSSNX 2%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
Municipal Bonds

45%

FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class
Municipal Bonds

15%

FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities

24%

FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
Foreign Large Cap Equities

12%

FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
Mid Cap Blend Equities

2%

FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
Small Cap Blend Equities

2%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Go Alternative и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
56.49%
147.53%
Fidelity Go Alternative
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2016 г., начальной даты FTIHX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Fidelity Go Alternative2.30%1.66%7.15%11.52%6.02%N/A
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
7.97%3.76%14.63%29.01%15.02%12.77%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
2.28%3.86%8.49%11.01%5.71%N/A
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
4.71%4.71%11.49%13.72%10.73%9.62%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class
0.45%-0.10%1.76%3.44%1.34%1.07%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
-0.20%0.22%4.33%5.58%1.92%N/A
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
2.64%5.94%8.95%9.49%7.73%7.36%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.06%1.88%
2023-1.53%-2.96%-1.63%6.26%3.33%

Коэффициент Шарпа

Fidelity Go Alternative на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.05. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.05

Коэффициент Шарпа Fidelity Go Alternative находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.05
2.44
Fidelity Go Alternative
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity Go Alternative за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Fidelity Go Alternative2.41%2.43%1.87%1.52%1.67%2.19%2.31%1.84%1.60%1.19%0.84%0.56%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.34%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
2.72%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.81%0.47%0.00%0.00%0.00%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
1.33%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.60%2.53%2.23%4.68%3.82%2.74%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class
2.77%2.88%1.06%0.25%0.87%1.58%1.45%0.99%0.71%0.42%0.26%0.02%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
2.87%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
1.40%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%5.39%3.67%2.27%4.53%4.80%2.82%

Комиссия

Комиссия Fidelity Go Alternative составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Fidelity Go Alternative
2.05
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
2.35
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
0.85
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
0.95
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class
3.31
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
1.27
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
0.54

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FMNDXVTEBFTIHXFSSNXFXAIXFSMDX
FMNDX1.000.240.01-0.000.000.00
VTEB0.241.000.04-0.010.010.02
FTIHX0.010.041.000.700.760.76
FSSNX-0.00-0.010.701.000.820.93
FXAIX0.000.010.760.821.000.92
FSMDX0.000.020.760.930.921.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Fidelity Go Alternative
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fidelity Go Alternative показал максимальную просадку в 19.55%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.55%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.9029 июл. 2020 г.112
-15.42%5 янв. 2022 г.18830 сент. 2022 г.31427 дек. 2023 г.502
-6.79%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.120
-4.37%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14027 авг. 2018 г.149
-3.42%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Go Alternative составляет 1.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.65%
3.47%
Fidelity Go Alternative
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев