Fidelity Go Alternative

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Fidelity Go Alternative

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Use public funds / etfs similar to https://portfolioslab.com/portfolio/kel8seeo9b1711nawknil848

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
FMNDX Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class	Municipal Bonds	15%
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	2%
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund	Small Cap Blend Equities	2%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	12%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	24%
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	Municipal Bonds	45%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Go Alternative и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Fidelity Go Alternative

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2016 г., начальной даты FTIHX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Fidelity Go Alternative	4.78%	0.34%	4.88%	8.56%	5.46%	N/A
Активы портфеля:
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	14.07%	-1.36%	11.16%	20.79%	14.07%	12.70%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	5.63%	0.29%	7.18%	8.55%	5.72%	N/A
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund	7.52%	2.85%	8.21%	12.66%	9.39%	9.54%
FMNDX Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class	2.01%	0.47%	1.83%	3.78%	1.47%	1.21%
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	0.19%	0.69%	1.35%	3.26%	1.11%	N/A
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund	10.53%	10.27%	13.20%	15.49%	8.60%	8.69%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity Go Alternative, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.06%	1.81%	1.34%	-1.99%	1.77%	1.33%							4.78%
2023	4.20%	-2.22%	2.26%	0.40%	-0.59%	2.80%	1.51%	-1.53%	-2.96%	-1.63%	6.26%	3.33%	11.99%
2022	-3.13%	-1.25%	-0.52%	-4.45%	1.02%	-3.99%	4.24%	-2.74%	-5.21%	2.27%	5.50%	-2.11%	-10.49%
2021	0.03%	0.46%	1.57%	2.17%	0.73%	0.74%	0.60%	0.85%	-2.00%	2.17%	-0.51%	1.71%	8.79%
2020	0.33%	-2.64%	-7.07%	4.01%	3.59%	1.49%	2.78%	2.24%	-1.29%	-1.07%	5.56%	2.37%	10.09%
2019	3.53%	1.51%	1.22%	1.67%	-1.79%	2.81%	0.58%	-0.11%	0.48%	1.08%	1.26%	1.55%	14.57%
2018	1.69%	-1.99%	-0.48%	0.05%	1.08%	0.01%	1.40%	0.77%	-0.22%	-3.24%	1.16%	-2.34%	-2.23%
2017	1.13%	1.51%	0.48%	0.81%	1.41%	0.18%	1.37%	0.50%	0.67%	0.92%	0.79%	0.97%	11.29%
2016						0.98%	1.66%	0.18%	-0.05%	-1.19%	-0.83%	1.48%	2.21%

Комиссия

Комиссия Fidelity Go Alternative составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FMNDX

Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

FTIHX

Fidelity Total International Index Fund

VTEB

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

FSMDX

Fidelity Mid Cap Index Fund

FSSNX

Fidelity Small Cap Index Fund

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Fidelity Go Alternative среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Fidelity Go Alternative

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Fidelity Go Alternative

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.69	2.37	1.30	1.67	6.88
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	0.60	0.96	1.12	0.39	1.91
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund	0.82	1.25	1.15	0.52	2.35
FMNDX Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class	3.30	8.66	3.10	18.19	48.44
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	0.83	1.25	1.15	0.34	2.06
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund	0.65	1.09	1.12	0.41	1.88

Коэффициент Шарпа

Fidelity Go Alternative на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Fidelity Go Alternative

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity Go Alternative за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fidelity Go Alternative	2.50%	2.43%	1.87%	1.52%	1.67%	2.19%	2.31%	1.84%	1.60%	1.19%	0.84%	0.56%
Активы портфеля:
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.30%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%	2.63%	1.84%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	2.63%	2.78%	2.51%	2.55%	1.62%	2.61%	2.21%	1.81%	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund	1.06%	1.39%	2.07%	3.35%	2.34%	2.86%	2.60%	2.53%	2.23%	4.68%	3.82%	2.74%
FMNDX Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class	3.19%	2.88%	1.06%	0.25%	0.87%	1.58%	1.45%	0.99%	0.71%	0.42%	0.26%	0.02%
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	3.01%	2.79%	2.09%	1.64%	1.99%	2.30%	2.25%	1.96%	1.66%	0.58%	0.00%	0.00%
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund	1.11%	1.43%	1.26%	3.92%	0.94%	2.96%	5.39%	3.67%	2.27%	4.53%	4.80%	2.82%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Go Alternative

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Fidelity Go Alternative показал максимальную просадку в 19.55%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Go Alternative составляет 1.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.55%	20 февр. 2020 г.	22	20 мар. 2020 г.	90	29 июл. 2020 г.	112
-15.42%	5 янв. 2022 г.	188	30 сент. 2022 г.	314	27 дек. 2023 г.	502
-6.79%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	40	22 февр. 2019 г.	120
-4.37%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	140	27 авг. 2018 г.	149
-3.42%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	33	9 нояб. 2020 г.	47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Go Alternative составляет 1.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Fidelity Go Alternative

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FMNDX	VTEB	FTIHX	FSSNX	FXAIX	FSMDX
FMNDX	1.00	0.24	0.02	0.01	0.02	0.02
VTEB	0.24	1.00	0.06	0.01	0.03	0.04
FTIHX	0.02	0.06	1.00	0.70	0.76	0.76
FSSNX	0.01	0.01	0.70	1.00	0.81	0.93
FXAIX	0.02	0.03	0.76	0.81	1.00	0.91
FSMDX	0.02	0.04	0.76	0.93	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июн. 2016 г.