VOO-GLD-USFR
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 33.33% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | Government Bonds | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO-GLD-USFR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2014 г., начальной даты USFR
Доходность по периодам
VOO-GLD-USFR на 18 апр. 2025 г. показал доходность в 5.47% с начала года и доходность в 8.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| VOO-GLD-USFR | 1.92% | -0.81% | 1.38% | 15.59% | 11.96% | 8.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.86% | -9.35% | 6.85% | 14.69% | 11.66% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.43% | 8.90% | 21.83% | 38.93% | 14.10% | 10.28% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 1.24% | 0.30% | 2.30% | 4.88% | 2.78% | 1.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO-GLD-USFR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.45% | -0.14% | -0.31% | -1.03% | 1.92% | ||||||||
| 2024 | 0.60% | 3.08% | 4.11% | -1.36% | 3.27% | 2.00% | 2.14% | 1.98% | 2.66% | 0.75% | 2.39% | -1.63% | 21.72% |
| 2023 | 4.89% | -2.71% | 4.14% | 1.17% | -0.03% | 2.86% | 2.47% | -1.13% | -3.74% | 0.84% | 5.56% | 2.86% | 18.05% |
| 2022 | -3.33% | -0.08% | 2.38% | -5.27% | -0.77% | -4.76% | 3.96% | -2.94% | -5.54% | 3.68% | 5.14% | -2.18% | -10.02% |
| 2021 | -1.46% | -0.45% | 2.02% | 3.73% | 2.37% | -0.80% | 1.97% | 1.58% | -3.39% | 4.19% | -0.57% | 3.34% | 12.94% |
| 2020 | 1.28% | -4.00% | -5.70% | 7.67% | 2.89% | 1.69% | 6.00% | 3.04% | -3.07% | -1.33% | 3.31% | 3.86% | 15.76% |
| 2019 | 4.31% | 1.36% | 0.50% | 1.78% | -2.54% | 5.38% | 0.73% | 1.42% | -0.05% | 1.78% | 0.83% | 2.45% | 19.24% |
| 2018 | 3.47% | -2.22% | -0.86% | -0.10% | 0.79% | -0.62% | 1.07% | 1.02% | 0.16% | -2.73% | 1.03% | -2.84% | -2.01% |
| 2017 | 2.23% | 2.57% | -0.07% | 0.93% | 0.65% | -0.33% | 1.57% | 1.25% | -0.03% | 0.85% | 1.47% | 1.17% | 12.93% |
| 2016 | -0.57% | 3.22% | 2.27% | 1.72% | -1.27% | 2.86% | 2.15% | -1.07% | 0.29% | -1.57% | -1.17% | 0.41% | 7.35% |
| 2015 | 1.52% | 0.16% | -1.41% | 0.68% | 0.65% | -1.27% | -1.03% | -1.79% | -1.17% | 3.71% | -1.98% | -0.69% | -2.73% |
| 2014 | 3.86% | -0.84% | 0.43% | -0.24% | 2.82% | -1.69% | 1.55% | -2.52% | -0.18% | 0.90% | 0.27% | 4.26% |
Комиссия
Комиссия VOO-GLD-USFR составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO-GLD-USFR составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.34 | 3.10 | 1.41 | 4.73 | 12.68 |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 15.64 | 51.31 | 13.03 | 82.16 | 705.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO-GLD-USFR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.10% | 2.14% | 2.19% | 1.16% | 0.42% | 0.65% | 1.32% | 1.24% | 0.94% | 0.77% | 0.70% | 0.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.86% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.02% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO-GLD-USFR показал максимальную просадку в 17.64%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.
Текущая просадка VOO-GLD-USFR составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.64% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 73 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -15.9% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 184 | 12 июл. 2023 г. | 380 |
| -9.81% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.05% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -8.21% | 23 янв. 2015 г. | 250 | 20 янв. 2016 г. | 62 | 19 апр. 2016 г. | 312 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOO-GLD-USFR составляет 8.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VOO | GLD | USFR | |
|---|---|---|---|
| VOO | 1.00 | 0.01 | 0.02 |
| GLD | 0.01 | 1.00 | 0.02 |
| USFR | 0.02 | 0.02 | 1.00 |