PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


EDV 33.33%SGOV 33.33%NVDA 33.33%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
Government Bonds
33.33%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
33.33%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
Ultrashort Bond
33.33%

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized
0.66%-1.44%-0.87%-2.10%19.32%27.00%21.59%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.93%-1.47%-4.88%-6.08%60.69%85.17%66.71%70.07%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
0.98%-3.67%0.77%-2.67%-4.62%-6.39%-9.36%-2.92%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.04%0.32%0.92%1.92%4.10%4.81%3.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мая 2023 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -5.2%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.84%-0.21%-2.37%0.90%-0.87%
2025-3.40%4.04%-4.89%-0.70%6.49%7.85%3.72%-1.01%4.50%3.73%-4.52%0.38%16.28%
20246.94%10.47%6.85%-4.37%10.38%5.67%-0.29%1.77%1.58%0.87%2.40%-3.52%44.65%
202314.75%5.43%10.38%0.13%10.83%5.01%2.37%0.76%-7.81%-4.61%9.50%6.49%64.59%
2022-7.14%-0.98%1.43%-14.78%-1.20%-5.72%7.30%-7.76%-9.76%0.80%12.46%-6.41%-29.83%
2021-1.74%-0.64%-2.89%5.21%2.97%10.64%0.83%4.67%-3.91%9.03%11.70%-5.08%33.22%

Метрики бенчмарка

2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized: годовая альфа составляет 10.79%, бета — 0.70, а R² — 0.39 относительно S&P 500 Index с 29.05.2020.

  • Портфель участвовал в 106.58% роста S&P 500 Index, но только в 79.80% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
  • R² 0.39 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа
10.79%
Бета
0.70
0.39
Участие в росте
106.58%
Участие в снижении
79.80%

Комиссия

Комиссия 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.88

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.37

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.39

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

6.43

-1.08


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation
811.472.171.273.027.54
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
7-0.27-0.250.97-0.34-0.64
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
10020.63286.00202.83412.764,634.41

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.28
  • За 5 лет: 1.11
  • За всё время: 1.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.96%3.02%3.26%2.90%1.61%0.68%1.90%1.26%1.12%1.07%1.92%1.81%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
4.91%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized показал максимальную просадку в 40.05%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 155 торговых сессий.

Текущая просадка 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized составляет 6.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.05%30 нояб. 2021 г.22114 окт. 2022 г.15530 мая 2023 г.376
-15.36%6 дек. 2024 г.9121 апр. 2025 г.4525 июн. 2025 г.136
-14.09%3 сент. 2020 г.1278 мар. 2021 г.624 июн. 2021 г.189
-12.7%20 июл. 2023 г.7331 окт. 2023 г.3114 дек. 2023 г.104
-9.51%26 мар. 2024 г.1819 апр. 2024 г.2423 мая 2024 г.42

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkSGOVEDVNVDAPortfolio
Benchmark1.00-0.020.020.670.62
SGOV-0.021.000.010.020.02
EDV0.020.011.000.030.39
NVDA0.670.020.031.000.91
Portfolio0.620.020.390.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.