Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | Government Bonds | 33.33% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 33.33% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Ultrashort Bond | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized | 0.66% | -1.44% | -0.87% | -2.10% | 19.32% | 27.00% | 21.59% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.93% | -1.47% | -4.88% | -6.08% | 60.69% | 85.17% | 66.71% | 70.07% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 0.98% | -3.67% | 0.77% | -2.67% | -4.62% | -6.39% | -9.36% | -2.92% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.04% | 0.32% | 0.92% | 1.92% | 4.10% | 4.81% | 3.42% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мая 2023 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.84% | -0.21% | -2.37% | 0.90% | -0.87% | ||||||||
| 2025 | -3.40% | 4.04% | -4.89% | -0.70% | 6.49% | 7.85% | 3.72% | -1.01% | 4.50% | 3.73% | -4.52% | 0.38% | 16.28% |
| 2024 | 6.94% | 10.47% | 6.85% | -4.37% | 10.38% | 5.67% | -0.29% | 1.77% | 1.58% | 0.87% | 2.40% | -3.52% | 44.65% |
| 2023 | 14.75% | 5.43% | 10.38% | 0.13% | 10.83% | 5.01% | 2.37% | 0.76% | -7.81% | -4.61% | 9.50% | 6.49% | 64.59% |
| 2022 | -7.14% | -0.98% | 1.43% | -14.78% | -1.20% | -5.72% | 7.30% | -7.76% | -9.76% | 0.80% | 12.46% | -6.41% | -29.83% |
| 2021 | -1.74% | -0.64% | -2.89% | 5.21% | 2.97% | 10.64% | 0.83% | 4.67% | -3.91% | 9.03% | 11.70% | -5.08% | 33.22% |
Метрики бенчмарка
2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized: годовая альфа составляет 10.79%, бета — 0.70, а R² — 0.39 относительно S&P 500 Index с 29.05.2020.
- Портфель участвовал в 106.58% роста S&P 500 Index, но только в 79.80% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.39 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.79%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 106.58%
- Участие в снижении
- 79.80%
Комиссия
Комиссия 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.88 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.37 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.39 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 6.43 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 81 | 1.47 | 2.17 | 1.27 | 3.02 | 7.54 |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 7 | -0.27 | -0.25 | 0.97 | -0.34 | -0.64 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 100 | 20.63 | 286.00 | 202.83 | 412.76 | 4,634.41 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.96% | 3.02% | 3.26% | 2.90% | 1.61% | 0.68% | 1.90% | 1.26% | 1.12% | 1.07% | 1.92% | 1.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.91% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized показал максимальную просадку в 40.05%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 155 торговых сессий.
Текущая просадка 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized составляет 6.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.05% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 155 | 30 мая 2023 г. | 376 |
| -15.36% | 6 дек. 2024 г. | 91 | 21 апр. 2025 г. | 45 | 25 июн. 2025 г. | 136 |
| -14.09% | 3 сент. 2020 г. | 127 | 8 мар. 2021 г. | 62 | 4 июн. 2021 г. | 189 |
| -12.7% | 20 июл. 2023 г. | 73 | 31 окт. 2023 г. | 31 | 14 дек. 2023 г. | 104 |
| -9.51% | 26 мар. 2024 г. | 18 | 19 апр. 2024 г. | 24 | 23 мая 2024 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SGOV | EDV | NVDA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.02 | 0.02 | 0.67 | 0.62 |
| SGOV | -0.02 | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| EDV | 0.02 | 0.01 | 1.00 | 0.03 | 0.39 |
| NVDA | 0.67 | 0.02 | 0.03 | 1.00 | 0.91 |
| Portfolio | 0.62 | 0.02 | 0.39 | 0.91 | 1.00 |