PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized

Currency in USD · Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IIM Think Tank Dual Risk Hedged Equity-Bond Portfolio Model (starting positions = 67% Income + 33% Capital Appreciation). Timing and Picks based on propriety Algo, with the aim to beat SPX returns, protect against the downside = balanced hedge for uncertain investors with equal probability outcome of recession and re-inflation risk after the election and over the next 2 years. Risk Alert: This starter portfolio does not include a hedge against geopolitical risk for Semis or rising LT UST yields. It does not seek Alpha maximization. Stock Pick, Position Sizing & Re-balancing (buy, sell and hold signals) are based on proprietary IIM macro-quant-mental algorithm (Not including in this starting position). Unoptimized = Presents major risks to buy & hold investors + Lacks active risk-management necessary to preserve capital against major tail risks and asset rotations. IIM internal portfolio is re-balanced and composition changes based on R Algo signals. Not an Investment advice. Past performance not equal future performance. If you decide to use this portfolio model in your research or investment, please cite and credit IIM Think Tank with a hyperlink (see below). If you are a CIO or an institutional investor planning to allocate real money to this model, customize (optimize) it, or explore the potential risks and opportunities of this portfolio,, or need active management support and signals, then please contact: https://www.iim.education/think-tank/investment/ Lead Researcher & Portfolio Model Manager https://www.medjones.com/investment/

Распределение активов

EDV 33.33%SGOV 33.33%NVDA 33.33%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		Government Bonds, Long-Term Bond
33.33%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		Ultrashort Bond
33.33%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
33.33%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.30%0.09%8.18%8.26%23.31%19.88%11.91%13.45%
Портфель
2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized
0.38%-1.54%4.62%4.52%18.02%24.64%20.54%—
Активы портфеля:
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.93%-1.55%-1.88%-3.05%2.73%-5.65%-10.54%-3.62%
NVDA
NVIDIA Corporation		1.73%-2.94%12.01%12.58%47.43%75.35%64.54%68.47%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		0.01%0.28%1.56%1.80%3.95%4.70%3.55%—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мая 2023 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -5.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.84%-0.21%-2.37%4.55%2.57%-0.71%4.62%
2025-3.40%4.04%-4.89%-0.70%6.49%7.85%3.72%-1.01%4.50%3.73%-4.52%0.38%16.28%
20246.94%10.47%6.85%-4.37%10.38%5.67%-0.29%1.77%1.58%0.87%2.40%-3.52%44.65%
202314.75%5.43%10.38%0.13%10.83%5.01%2.37%0.76%-7.81%-4.61%9.50%6.49%64.59%
2022-7.14%-0.98%1.43%-14.78%-1.20%-5.72%7.30%-7.76%-9.76%0.80%12.46%-6.41%-29.83%
2021-1.74%-0.64%-2.89%5.21%2.97%10.64%0.83%4.67%-3.91%9.03%11.70%-5.08%33.22%

Метрики бенчмарка

2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized has an annualized alpha of 9.86%, beta of 0.70, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 28, 2020.

  • This portfolio captured 100.61% of S&P 500 Index gains but only 78.78% of its losses - a favorable profile for investors.
  • R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
Альфа
9.86%
Бета
0.70
R²
0.39
Участие в росте
100.61%
Участие в снижении
78.78%

Комиссия

Комиссия 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized и их сравнение с S&P 500 Index.

ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

1.40

1.94

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

1.99

2.63

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.59

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

11.84

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		120.190.381.040.220.50
NVDA
NVIDIA Corporation		771.371.941.242.365.73
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		10020.28275.69195.55398.204,461.99

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.40
  • За 5 лет: 1.06
  • За всё время: 1.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель3.01%3.02%3.26%2.90%1.61%0.68%1.90%1.26%1.12%1.07%1.92%1.81%
Активы портфеля:
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		5.04%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized показал максимальную просадку в 40.05%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 155 торговых сессий.

Текущая просадка 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized составляет 4.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-40.05%окт. 2022 г.
10mo 18d7mo 18d
1y 6moнояб. 2021 г. - май 2023 г.
Распродажа 2025 года2025
-15.36%апр. 2025 г.
4mo 16d2mo 5d
6mo 21dдек. 2024 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2021 года2021
-14.09%март 2021 г.
6mo 6d2mo 28d
9mo 4dсент. 2020 г. - июнь 2021 г.
Коррекция 2023 года2023
-12.70%окт. 2023 г.
3mo 13d1mo 14d
4mo 27dиюль 2023 г. - дек. 2023 г.
Откат 2024 года2024
-9.51%апр. 2024 г.
24d1mo 4d
1mo 28dмарт 2024 г. - май 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации
1 год
3 года
5 лет
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.31

1.31

1.30

1.29

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.29, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized с S&P 500 Index

Корреляция 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized с S&P 500 Index составляет 0.60 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.
Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

0.62

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у NVDA: 0.67, а самая низкая у SGOV: -0.02.

SGOV
-0.02
EDV
0.03
NVDA
0.67

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized. Самая высокая корреляция с портфелем у NVDA: 0.91, а самая низкая у SGOV: 0.02.

SGOV
0.02
EDV
0.39
NVDA
0.91

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGOVEDVNVDA
SGOV1.000.010.02
EDV0.011.000.04
NVDA0.020.041.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 мая 2020 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации