2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized
IIM Think Tank Dual Risk Hedged Equity-Bond Portfolio Model (starting positions = 67% Income + 33% Capital Appreciation). Timing and Picks based on propriety Algo, with the aim to beat SPX returns, protect against the downside = balanced hedge for uncertain investors with equal probability outcome of recession and re-inflation risk after the election and over the next 2 years. Risk Alert: This starter portfolio does not include a hedge against geopolitical risk for Semis or rising LT UST yields. It does not seek Alpha maximization. Stock Pick, Position Sizing & Re-balancing (buy, sell and hold signals) are based on proprietary IIM macro-quant-mental algorithm (Not including in this starting position). Unoptimized = Presents major risks to buy & hold investors + Lacks active risk-management necessary to preserve capital against major tail risks and asset rotations. IIM internal portfolio is re-balanced and composition changes based on R Algo signals. Not an Investment advice. Past performance not equal future performance. If you decide to use this portfolio model in your research or investment, please cite and credit IIM Think Tank with a hyperlink (see below). If you are a CIO or an institutional investor planning to allocate real money to this model, customize (optimize) it, or explore the potential risks and opportunities of this portfolio,, or need active management support and signals, then please contact: https://www.iim.education/think-tank/investment/ Lead Researcher & Portfolio Model Manager https://www.medjones.com/investment/
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | Government Bonds | 33.33% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 33.33% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Government Bonds | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.12% | 10.89% |
| 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized | 1.26% | 10.28% | -1.50% | 16.46% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.84% | 33.41% | -4.62% | 46.45% | 73.38% | 75.04% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -2.62% | -1.66% | -5.70% | -6.24% | -13.84% | -1.69% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.59% | 0.31% | 2.15% | 4.81% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.40% | 4.04% | -4.89% | -0.70% | 6.68% | 1.26% | |||||||
| 2024 | 6.94% | 10.47% | 6.85% | -4.35% | 10.38% | 5.66% | -0.29% | 1.77% | 1.58% | 0.87% | 2.40% | -3.52% | 44.67% |
| 2023 | 14.75% | 5.43% | 10.38% | 0.13% | 10.83% | 5.01% | 2.37% | 0.76% | -7.81% | -4.61% | 9.50% | 6.38% | 64.42% |
| 2022 | -7.14% | -0.98% | 1.43% | -14.78% | -1.20% | -5.72% | 7.30% | -7.76% | -9.76% | 0.80% | 12.46% | -6.41% | -29.83% |
| 2021 | -1.74% | -0.64% | -2.89% | 5.21% | 2.97% | 10.64% | 0.83% | 4.67% | -3.91% | 9.03% | 11.70% | -5.08% | 33.22% |
| 2020 | 1.83% | 2.52% | 6.08% | 7.14% | 0.57% | -3.97% | 3.06% | -1.44% | 16.39% |
Комиссия
Комиссия 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.73 | 1.40 | 1.18 | 1.31 | 3.22 |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.34 | -0.21 | 0.98 | -0.09 | -0.46 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 21.13 | 479.38 | 480.38 | 490.94 | 7,793.44 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.20% | 3.26% | 2.82% | 1.61% | 0.68% | 1.90% | 1.26% | 1.12% | 1.07% | 1.93% | 1.81% | 1.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.87% | 4.65% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.70% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized показал максимальную просадку в 40.05%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 155 торговых сессий.
Текущая просадка 2024-2029 IIM Income + Capital Appreciation - Dual Hedged - Unoptimized составляет 4.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.05% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 155 | 30 мая 2023 г. | 376 |
| -15.36% | 6 дек. 2024 г. | 91 | 21 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.09% | 3 сент. 2020 г. | 127 | 8 мар. 2021 г. | 62 | 4 июн. 2021 г. | 189 |
| -12.7% | 20 июл. 2023 г. | 73 | 31 окт. 2023 г. | 31 | 14 дек. 2023 г. | 104 |
| -9.5% | 26 мар. 2024 г. | 18 | 19 апр. 2024 г. | 24 | 23 мая 2024 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SGOV | EDV | NVDA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.01 | 0.68 | 0.62 |
| SGOV | 0.00 | 1.00 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| EDV | 0.01 | 0.03 | 1.00 | 0.04 | 0.39 |
| NVDA | 0.68 | 0.04 | 0.04 | 1.00 | 0.91 |
| Portfolio | 0.62 | 0.04 | 0.39 | 0.91 | 1.00 |