Michael's Vanguard ESG 62/38 Balanced Portfolio - Updated June 5, 2024
Adjusted to higher bond allocations during interest rate spikes of 2023. Aim for 20-25% of exposure to international stocks and 20-25% to international bonds. Increased mid-cap allocation to 20% of stock.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Michael's Vanguard ESG 62/38 Balanced Portfolio - Updated June 5, 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2019 г., начальной даты VFTAX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Michael's Vanguard ESG 62/38 Balanced Portfolio - Updated June 5, 2024 | 11.21% | 1.40% | 7.34% | 22.86% | 7.66% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 4.54% | 1.12% | 5.79% | 11.12% | 0.44% | 1.83% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 3.20% | 0.50% | 3.21% | 9.23% | -0.21% | 2.13% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 13.11% | 5.83% | 17.15% | 30.85% | 4.80% | 7.27% |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 20.08% | 1.07% | 9.15% | 35.02% | 15.66% | N/A |
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 11.17% | 2.67% | 5.84% | 28.78% | 10.28% | 9.48% |
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.99% | 1.25% | 7.52% | 15.79% | -1.75% | N/A |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 10.13% | 0.44% | 5.92% | 19.68% | 6.85% | 4.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Michael's Vanguard ESG 62/38 Balanced Portfolio - Updated June 5, 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.38% | 2.44% | 2.11% | -3.92% | 3.30% | 1.75% | 2.64% | 1.86% | 11.21% | ||||
| 2023 | 6.80% | -2.74% | 2.27% | 0.57% | -0.44% | 3.89% | 2.31% | -2.10% | -4.09% | -2.74% | 8.24% | 5.61% | 18.02% |
| 2022 | -5.05% | -2.35% | 0.21% | -7.15% | -0.58% | -5.70% | 6.21% | -3.77% | -7.92% | 3.21% | 5.91% | -3.97% | -20.10% |
| 2021 | -0.37% | 0.97% | 1.03% | 3.41% | 0.53% | 1.98% | 1.34% | 1.52% | -3.29% | 3.71% | -1.26% | 2.09% | 12.07% |
| 2020 | 0.64% | -3.95% | -10.13% | 8.40% | 3.82% | 2.50% | 4.24% | 3.51% | -1.98% | -1.52% | 8.40% | 3.35% | 16.95% |
| 2019 | 1.71% | 1.70% | 2.15% | -2.86% | 4.43% | 0.90% | 0.09% | 0.81% | 1.59% | 1.92% | 1.81% | 15.04% |
Комиссия
Комиссия Michael's Vanguard ESG 62/38 Balanced Portfolio - Updated June 5, 2024 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Michael's Vanguard ESG 62/38 Balanced Portfolio - Updated June 5, 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 1.66 | 2.42 | 1.29 | 0.59 | 6.78 |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 2.20 | 3.42 | 1.38 | 0.66 | 8.98 |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 1.42 | 2.05 | 1.26 | 0.76 | 5.73 |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 2.34 | 3.11 | 1.42 | 2.05 | 14.04 |
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 1.40 | 1.98 | 1.24 | 0.81 | 7.59 |
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 1.00 | 1.46 | 1.17 | 0.35 | 3.21 |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.46 | 2.04 | 1.26 | 0.97 | 8.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Michael's Vanguard ESG 62/38 Balanced Portfolio - Updated June 5, 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael's Vanguard ESG 62/38 Balanced Portfolio - Updated June 5, 2024 | 2.38% | 2.51% | 2.16% | 2.03% | 2.01% | 2.33% | 1.77% | 1.51% | 1.55% | 1.42% | 1.51% | 1.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.38% | 3.08% | 2.59% | 2.11% | 2.39% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.54% | 2.37% | 2.59% | 2.59% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.65% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 3.38% | 3.00% | 2.23% | 1.90% | 1.64% | 1.54% | 0.87% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.64% | 3.96% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 0.80% | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 1.19% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.13% |
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.15% | 4.08% | 4.13% | 3.34% | 5.82% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.44% | 3.21% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% | 3.40% | 2.71% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Michael's Vanguard ESG 62/38 Balanced Portfolio - Updated June 5, 2024 показал максимальную просадку в 25.53%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.
Текущая просадка Michael's Vanguard ESG 62/38 Balanced Portfolio - Updated June 5, 2024 составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.53% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 434 | 10 июл. 2024 г. | 668 |
| -23.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -5.51% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
| -4.45% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 8 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
| -4.43% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 24 | 8 апр. 2021 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Michael's Vanguard ESG 62/38 Balanced Portfolio - Updated June 5, 2024 составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTABX | VBLAX | VBTLX | VTIAX | VFTAX | VEXAX | VGSLX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTABX | 1.00 | 0.78 | 0.78 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.18 |
| VBLAX | 0.78 | 1.00 | 0.94 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.14 |
| VBTLX | 0.78 | 0.94 | 1.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.18 |
| VTIAX | 0.03 | -0.01 | 0.03 | 1.00 | 0.79 | 0.78 | 0.58 |
| VFTAX | 0.05 | -0.01 | 0.02 | 0.79 | 1.00 | 0.86 | 0.65 |
| VEXAX | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.78 | 0.86 | 1.00 | 0.68 |
| VGSLX | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.58 | 0.65 | 0.68 | 1.00 |