Retirement
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 33% |
ARKK ARK Innovation ETF | Actively Managed, Innovation, Technology Equities | 33.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2014 г., начальной даты ARKK
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
| Retirement | 10.23% | 3.35% | 12.38% | 30.95% | 18.41% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 18.98% | 1.63% | 32.79% | 31.22% | 34.05% | 26.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 2.49% | 9.72% | 33.92% | 15.63% | 13.11% |
ARKK ARK Innovation ETF | -10.44% | 5.99% | -5.08% | 20.81% | 1.77% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Retirement, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.23% | 5.13% | -1.18% | -6.01% | 5.51% | 5.87% | 3.38% | 1.34% | 10.23% | ||||
| 2023 | 15.09% | -0.32% | 5.62% | -2.28% | 5.72% | 8.33% | 6.28% | -6.63% | -7.34% | -4.72% | 16.92% | 6.84% | 48.42% |
| 2022 | -8.99% | -4.89% | 1.59% | -15.75% | -3.64% | -8.73% | 13.71% | -4.79% | -10.40% | 6.78% | 0.08% | -11.28% | -40.08% |
| 2021 | 2.91% | -3.47% | -0.86% | 4.48% | -3.86% | 9.41% | 0.22% | 3.02% | -6.79% | 7.56% | -1.29% | 1.11% | 11.82% |
| 2020 | 2.95% | -5.83% | -12.27% | 18.03% | 9.10% | 10.28% | 11.67% | 15.97% | -5.95% | -3.29% | 14.82% | 9.44% | 78.73% |
| 2019 | 9.76% | 5.37% | 3.79% | 3.56% | -10.82% | 12.50% | 3.29% | -3.98% | 2.08% | 5.46% | 8.46% | 4.22% | 50.55% |
| 2018 | 5.28% | 0.57% | -4.28% | -0.36% | 8.99% | 1.12% | 1.80% | 11.53% | -1.70% | -6.64% | -4.23% | -11.35% | -1.54% |
| 2017 | 5.58% | 7.26% | 2.95% | 2.04% | 7.03% | -0.82% | 2.55% | 8.73% | -1.27% | 5.17% | 3.26% | 0.23% | 51.33% |
| 2016 | -10.20% | 0.54% | 10.43% | -4.91% | 3.88% | -1.54% | 6.46% | 0.88% | 4.78% | -3.88% | 0.83% | 2.23% | 8.11% |
| 2015 | 1.18% | 7.36% | -2.63% | 0.72% | 2.93% | -2.27% | -0.13% | -6.42% | -3.76% | 7.57% | 2.09% | -4.61% | 0.99% |
| 2014 | 4.77% | -3.27% | 1.34% |
Комиссия
Комиссия Retirement составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Retirement среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.38 | 2.05 | 1.26 | 1.85 | 4.36 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.41 | 0.82 | 1.09 | 0.19 | 1.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retirement | 0.57% | 0.65% | 0.80% | 0.86% | 1.16% | 1.10% | 2.33% | 1.52% | 1.31% | 2.10% | 1.17% | 1.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Retirement показал максимальную просадку в 43.01%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Retirement составляет 3.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.01% | 4 нояб. 2021 г. | 289 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -33.81% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 49 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
| -27.59% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 144 | 23 июл. 2019 г. | 222 |
| -23.9% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 217 | 20 дек. 2016 г. | 360 |
| -16.25% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 122 | 30 авг. 2021 г. | 137 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Retirement составляет 6.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ARKK | AAPL | VOO | |
|---|---|---|---|
| ARKK | 1.00 | 0.54 | 0.66 |
| AAPL | 0.54 | 1.00 | 0.70 |
| VOO | 0.66 | 0.70 | 1.00 |