BFUQSS2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BFUQSS2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2022 г., начальной даты BBLU
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
BFUQSS2 | 22.86% | 1.83% | 9.27% | 38.23% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 21.19% | 2.69% | 8.26% | 32.42% | N/A | N/A |
MicroSectors FANG+ ETN | 31.13% | 2.87% | 13.51% | 55.48% | N/A | N/A |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 3.95% | 0.37% | 2.58% | 5.35% | 2.42% | 2.28% |
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 26.80% | 5.61% | 20.98% | 35.81% | 11.40% | 7.65% |
Invesco NASDAQ 100 ETF | 18.25% | 1.62% | 8.35% | 35.66% | N/A | N/A |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 36.04% | -1.86% | 4.51% | 68.59% | 35.07% | 28.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BFUQSS2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.48% | 6.42% | 3.03% | -2.19% | 5.04% | 5.08% | -0.48% | 0.41% | 22.86% | ||||
2023 | 10.26% | 0.42% | 7.69% | -0.47% | 7.69% | 4.87% | 3.07% | -1.41% | -4.42% | -0.74% | 8.65% | 4.44% | 46.64% |
2022 | 1.31% | 8.49% | -5.21% | 4.17% |
Комиссия
Комиссия BFUQSS2 составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BFUQSS2 среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 2.51 | 3.38 | 1.44 | 3.31 | 13.78 |
MicroSectors FANG+ ETN | 2.06 | 2.62 | 1.34 | 2.90 | 9.80 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 14.95 | 55.97 | 13.92 | 89.96 | 755.71 |
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 2.44 | 3.39 | 1.43 | 3.13 | 14.97 |
Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.87 | 2.48 | 1.33 | 2.45 | 8.85 |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.96 | 2.48 | 1.33 | 2.69 | 8.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BFUQSS2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFUQSS2 | 1.47% | 1.51% | 7.21% | 0.20% | 0.30% | 1.32% | 0.90% | 0.63% | 0.30% | 0.64% | 0.35% | 0.47% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.39% | 1.68% | 32.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.39% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BFUQSS2 показал максимальную просадку в 11.26%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BFUQSS2 составляет 3.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-11.26% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-8.11% | 19 июл. 2023 г. | 71 | 26 окт. 2023 г. | 13 | 14 нояб. 2023 г. | 84 |
-7.58% | 2 дек. 2022 г. | 18 | 28 дек. 2022 г. | 15 | 20 янв. 2023 г. | 33 |
-5.96% | 3 февр. 2023 г. | 25 | 10 мар. 2023 г. | 9 | 23 мар. 2023 г. | 34 |
-5.66% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BFUQSS2 составляет 5.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USFR | SGOL | SMH | BBLU | FNGS | QQQM | |
---|---|---|---|---|---|---|
USFR | 1.00 | -0.02 | -0.03 | -0.07 | -0.04 | -0.05 |
SGOL | -0.02 | 1.00 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
SMH | -0.03 | 0.13 | 1.00 | 0.75 | 0.81 | 0.87 |
BBLU | -0.07 | 0.15 | 0.75 | 1.00 | 0.77 | 0.87 |
FNGS | -0.04 | 0.14 | 0.81 | 0.77 | 1.00 | 0.93 |
QQQM | -0.05 | 0.14 | 0.87 | 0.87 | 0.93 | 1.00 |