Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | Healthcare | 20% |
BGFV Big 5 Sporting Goods Corporation | Consumer Cyclical | 20% |
ET Energy Transfer LP | Energy | 20% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | Real Estate | 20% |
HTBK Heritage Commerce Corp | Financial Services | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fast и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты BGFV
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Fast | 0.19% | -2.34% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
ET Energy Transfer LP | -0.47% | 0.37% | 16.95% | 16.27% | 7.94% | 23.57% | 29.01% | 20.87% |
HTBK Heritage Commerce Corp | 0.79% | 1.62% | 8.16% | 34.17% | 42.65% | 21.92% | 6.49% | 7.44% |
BAX Baxter International Inc. | -0.60% | -12.35% | -12.67% | -28.12% | -49.75% | -23.54% | -26.16% | -7.38% |
BGFV Big 5 Sporting Goods Corporation | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 1.21% | -3.98% | 12.53% | 1.12% | -14.48% | 7.21% | -2.41% | 4.98% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.10%, а средняя месячная доходность — -1.25%.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении Fast закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 13 февр. 2026 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 12 февр. 2026 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.22% | -3.88% | 0.35% | -3.76% |
Комиссия
Комиссия Fast составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 49 | 0.34 | 0.63 | 1.09 | 0.53 | 1.46 |
HTBK Heritage Commerce Corp | 81 | 1.48 | 2.10 | 1.28 | 3.19 | 7.52 |
BAX Baxter International Inc. | 5 | -1.04 | -1.40 | 0.79 | -0.96 | -1.55 |
BGFV Big 5 Sporting Goods Corporation | — | — | — | — | — | — |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 17 | -0.65 | -0.79 | 0.90 | -0.56 | -0.98 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fast за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.90% | 5.25% | 4.60% | 5.25% | 4.54% | 3.77% | 6.53% | 4.23% | 4.52% | 3.47% | 3.40% | 21.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ET Energy Transfer LP | 7.00% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
HTBK Heritage Commerce Corp | 5.11% | 4.33% | 5.54% | 5.24% | 5.00% | 4.36% | 5.86% | 3.74% | 3.88% | 2.61% | 2.49% | 2.68% |
BAX Baxter International Inc. | 2.16% | 2.72% | 3.57% | 3.00% | 2.26% | 1.26% | 1.19% | 1.02% | 1.11% | 0.94% | 1.14% | 87.05% |
BGFV Big 5 Sporting Goods Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 10.26% | 11.25% | 7.39% | 9.06% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fast показал максимальную просадку в 8.22%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fast составляет 6.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.22% | 23 февр. 2026 г. | 25 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.43% | 12 февр. 2026 г. | 1 | 12 февр. 2026 г. | 3 | 18 февр. 2026 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | BGFV | ET | GOOD | HTBK | BAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | -0.22 | 0.35 | 0.60 | 0.63 | 0.66 |
| BGFV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ET | -0.22 | 0.00 | 1.00 | -0.26 | -0.11 | -0.02 | 0.11 |
| GOOD | 0.35 | 0.00 | -0.26 | 1.00 | 0.23 | 0.28 | 0.55 |
| HTBK | 0.60 | 0.00 | -0.11 | 0.23 | 1.00 | 0.32 | 0.62 |
| BAX | 0.63 | 0.00 | -0.02 | 0.28 | 0.32 | 1.00 | 0.78 |
| Portfolio | 0.66 | 0.00 | 0.11 | 0.55 | 0.62 | 0.78 | 1.00 |