PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
My ETF Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

My ETF Portfolio

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

An 80k USD Portfolio

Распределение активов

QQQ 53%VUG 41%JEPQ 6%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
6%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
53%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
41%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.56%
5.56%
My ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
My ETF Portfolio11.91%0.62%3.56%22.75%N/AN/A
Активы портфеля:
VUG
Vanguard Growth ETF		14.88%1.07%5.22%25.44%16.88%14.58%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.74%1.83%1.60%17.59%N/AN/A
QQQ
Invesco QQQ		9.88%0.14%2.50%21.26%19.38%17.28%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.03%5.96%1.39%-4.23%6.15%6.41%-1.77%1.59%11.91%
202310.27%-0.82%8.64%0.85%6.55%6.36%3.60%-1.24%-5.25%-1.86%10.96%4.91%50.40%
2022-6.48%-8.56%12.49%-5.08%-10.40%4.07%5.14%-8.57%-18.15%

Комиссия

Комиссия My ETF Portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг My ETF Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности My ETF Portfolio, с текущим значением в 3232
My ETF Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа My ETF Portfolio, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино My ETF Portfolio, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега My ETF Portfolio, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара My ETF Portfolio, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина My ETF Portfolio, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

My ETF Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа My ETF Portfolio, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино My ETF Portfolio, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега My ETF Portfolio, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара My ETF Portfolio, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина My ETF Portfolio, с текущим значением в 6.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.006.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUG
Vanguard Growth ETF		1.441.961.261.926.83
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		1.331.791.261.616.40
QQQ
Invesco QQQ		1.161.631.211.525.40

Коэффициент Шарпа

My ETF Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.29
1.66
My ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My ETF Portfolio1.15%1.17%1.28%0.42%0.57%0.79%1.02%0.91%1.13%1.06%1.24%1.02%
Активы портфеля:
VUG
Vanguard Growth ETF		0.53%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.90%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.64%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.87%
-4.57%
My ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My ETF Portfolio показал максимальную просадку в 21.30%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

Текущая просадка My ETF Portfolio составляет 9.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.3%16 авг. 2022 г.573 нояб. 2022 г.13418 мая 2023 г.191
-17.49%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.69
-13.09%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.———
-10.49%19 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.84
-6.92%25 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My ETF Portfolio составляет 6.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.64%
4.88%
My ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
JEPQVUGQQQ
JEPQ1.000.960.97
VUG0.961.000.99
QQQ0.970.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.