My ETF Portfolio
An 80k USD Portfolio
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 6% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 53% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 41% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
My ETF Portfolio | 11.91% | 0.62% | 3.56% | 22.75% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 14.88% | 1.07% | 5.22% | 25.44% | 16.88% | 14.58% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.74% | 1.83% | 1.60% | 17.59% | N/A | N/A |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.38% | 17.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.03% | 5.96% | 1.39% | -4.23% | 6.15% | 6.41% | -1.77% | 1.59% | 11.91% | ||||
2023 | 10.27% | -0.82% | 8.64% | 0.85% | 6.55% | 6.36% | 3.60% | -1.24% | -5.25% | -1.86% | 10.96% | 4.91% | 50.40% |
2022 | -6.48% | -8.56% | 12.49% | -5.08% | -10.40% | 4.07% | 5.14% | -8.57% | -18.15% |
Комиссия
Комиссия My ETF Portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My ETF Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 1.44 | 1.96 | 1.26 | 1.92 | 6.83 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.33 | 1.79 | 1.26 | 1.61 | 6.40 |
QQQ Invesco QQQ | 1.16 | 1.63 | 1.21 | 1.52 | 5.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My ETF Portfolio | 1.15% | 1.17% | 1.28% | 0.42% | 0.57% | 0.79% | 1.02% | 0.91% | 1.13% | 1.06% | 1.24% | 1.02% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.53% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.90% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My ETF Portfolio показал максимальную просадку в 21.30%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.
Текущая просадка My ETF Portfolio составляет 9.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-21.3% | 16 авг. 2022 г. | 57 | 3 нояб. 2022 г. | 134 | 18 мая 2023 г. | 191 |
-17.49% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 39 | 12 авг. 2022 г. | 69 |
-13.09% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-10.49% | 19 июл. 2023 г. | 71 | 26 окт. 2023 г. | 13 | 14 нояб. 2023 г. | 84 |
-6.92% | 25 мар. 2024 г. | 19 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My ETF Portfolio составляет 6.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
JEPQ | VUG | QQQ | |
---|---|---|---|
JEPQ | 1.00 | 0.96 | 0.97 |
VUG | 0.96 | 1.00 | 0.99 |
QQQ | 0.97 | 0.99 | 1.00 |