PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

option_1

Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

Распределение активов


QQQ 40%SCHG 30%XLV 30%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities40%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities30%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities30%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в option_1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
672.63%
315.27%
option_1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG

Доходность по периодам

option_1 на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 30.45% с начала года и доходность в 14.94% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
option_130.45%6.52%8.12%21.85%15.28%14.95%
QQQ
Invesco QQQ
47.08%9.24%10.26%33.66%19.00%17.47%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
44.21%9.78%11.24%32.06%16.90%14.82%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
-1.78%5.63%1.99%-3.90%8.45%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20233.74%5.87%2.93%-1.09%-4.51%-2.26%9.36%

Коэффициент Шарпа

option_1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.45. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.45

Коэффициент Шарпа option_1 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.45
0.91
option_1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность option_1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
option_10.84%0.93%0.70%0.82%1.19%1.22%1.08%1.28%1.19%1.29%1.18%1.51%
QQQ
Invesco QQQ
0.56%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%1.26%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%1.37%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.61%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%2.00%

Комиссия

Комиссия option_1 составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
QQQ
Invesco QQQ
1.80
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
1.79
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
-0.31

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XLVQQQSCHG
XLV1.000.680.73
QQQ0.681.000.96
SCHG0.730.961.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.74%
-4.21%
option_1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

option_1 показал максимальную просадку в 29.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 52 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.29%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-28.04%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.
-20.11%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.142
-16.15%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.11527 июл. 2016 г.258
-16.06%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.11725 янв. 2012 г.139

График волатильности

Текущая волатильность option_1 составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.01%
2.79%
option_1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев