option_1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 40% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 30% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в option_1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
option_1 на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 30.45% с начала года и доходность в 14.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| option_1 | 30.45% | 6.52% | 8.12% | 21.85% | 15.28% | 14.95% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 47.08% | 9.24% | 10.26% | 33.66% | 19.00% | 17.47% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 44.21% | 9.78% | 11.24% | 32.06% | 16.90% | 14.82% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -1.78% | 5.63% | 1.99% | -3.90% | 8.45% | 10.96% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.74% | 5.87% | 2.93% | -1.09% | -4.51% | -2.26% | 9.36% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность option_1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| option_1 | 0.84% | 0.93% | 0.70% | 0.82% | 1.19% | 1.22% | 1.08% | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 1.18% | 1.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.56% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% | 1.26% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% | 1.37% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.61% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% | 2.00% |
Комиссия
Комиссия option_1 составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.80 | ||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.79 | ||||
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.31 |
Таблица корреляции активов
| XLV | QQQ | SCHG | |
|---|---|---|---|
| XLV | 1.00 | 0.68 | 0.73 |
| QQQ | 0.68 | 1.00 | 0.96 |
| SCHG | 0.73 | 0.96 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
option_1 показал максимальную просадку в 29.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 52 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.29% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -28.04% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -20.11% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 142 |
| -16.15% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 115 | 27 июл. 2016 г. | 258 |
| -16.06% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 117 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
График волатильности
Текущая волатильность option_1 составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.