PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
option_1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

option_1

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

QQQ 40%SCHG 30%XLV 30%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
40%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
30%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		Health & Biotech Equities
30%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG

Доходность по периодам

option_1 на 11 мая 2025 г. показал доходность в -4.34% с начала года и доходность в 14.14% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
option_1-4.34%5.87%-6.47%6.84%14.91%14.14%
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		-4.41%9.37%-4.80%11.06%17.35%17.24%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-6.76%8.57%-6.25%12.24%17.79%15.33%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		-3.18%-1.64%-10.91%-6.11%7.28%7.92%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью option_1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.53%-1.84%-5.84%-0.14%0.10%-4.34%
20242.39%5.13%1.82%-4.44%5.01%5.25%-0.16%2.52%1.26%-1.87%4.45%-1.40%21.25%
20236.69%-1.81%7.11%1.56%3.74%5.87%2.93%-1.09%-4.51%-2.26%9.33%4.87%36.33%
2022-8.24%-3.28%5.00%-10.87%-0.98%-6.59%9.85%-5.32%-8.12%5.82%4.84%-6.56%-23.89%
20210.31%-0.57%2.35%5.84%-0.43%5.10%3.62%3.54%-5.54%7.36%0.01%3.46%27.26%
20201.25%-6.36%-7.30%14.17%5.76%3.04%6.90%8.13%-4.14%-3.16%9.89%4.44%34.65%
20197.74%2.51%2.53%2.74%-5.89%7.13%1.01%-1.23%0.43%4.25%4.49%3.42%32.42%
20187.62%-2.70%-3.25%0.70%3.51%1.33%3.87%5.12%0.96%-8.01%2.65%-8.86%1.51%
20173.80%4.90%0.86%2.23%2.50%0.44%2.67%1.67%0.48%2.52%2.57%0.40%27.99%
2016-7.19%-0.70%5.62%-0.52%3.00%-0.96%5.82%-0.46%0.95%-3.33%1.61%0.93%4.14%
2015-0.84%6.12%-1.00%0.39%2.74%-1.55%3.59%-6.92%-3.63%9.35%0.23%-0.84%6.84%
2014-1.22%5.48%-1.66%-0.30%3.67%2.58%0.23%4.74%-0.65%3.49%3.79%-1.45%19.94%

Комиссия

Комиссия option_1 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ
Invesco QQQ
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг option_1 составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности option_1, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа option_1, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино option_1, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега option_1, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара option_1, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина option_1, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ		0.450.811.110.511.65
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.500.861.120.531.78
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		-0.40-0.390.95-0.37-0.84

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

option_1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.36
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.73
  • За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность option_1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.90%0.84%0.86%0.93%0.70%0.82%1.19%1.22%1.08%1.22%1.19%1.29%
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.44%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.76%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

option_1 показал максимальную просадку в 29.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка option_1 составляет 9.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.29%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-28.04%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.494
-20.11%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.142
-18.64%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-16.15%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.11527 июл. 2016 г.258

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCXLVQQQSCHGPortfolio
^GSPC1.000.760.900.950.94
XLV0.761.000.650.700.80
QQQ0.900.651.000.960.96
SCHG0.950.700.961.000.97
Portfolio0.940.800.960.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 дек. 2009 г.