option_1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 40% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в option_1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
option_1 на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 20.93% с начала года и доходность в 15.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| option_1 | 20.93% | 1.25% | 15.46% | 39.38% | 18.43% | 15.50% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 22.66% | 2.76% | 18.15% | 44.21% | 21.34% | 18.30% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 29.73% | 3.50% | 20.73% | 51.35% | 20.59% | 16.54% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 10.04% | -3.02% | 6.56% | 21.74% | 11.31% | 10.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью option_1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.39% | 5.13% | 1.82% | -4.44% | 5.01% | 5.25% | -0.16% | 2.52% | 1.26% | 20.93% | |||
| 2023 | 6.69% | -1.81% | 7.11% | 1.56% | 3.74% | 5.87% | 2.93% | -1.09% | -4.51% | -2.26% | 9.33% | 4.87% | 36.33% |
| 2022 | -8.24% | -3.28% | 5.00% | -10.87% | -0.98% | -6.59% | 9.85% | -5.32% | -8.12% | 5.82% | 4.84% | -6.56% | -23.89% |
| 2021 | 0.31% | -0.57% | 2.35% | 5.84% | -0.43% | 5.10% | 3.62% | 3.54% | -5.54% | 7.36% | 0.01% | 3.46% | 27.26% |
| 2020 | 1.25% | -6.36% | -7.30% | 14.17% | 5.76% | 3.04% | 6.89% | 8.13% | -4.14% | -3.16% | 9.89% | 4.44% | 34.65% |
| 2019 | 7.74% | 2.51% | 2.53% | 2.74% | -5.89% | 7.13% | 1.01% | -1.23% | 0.43% | 4.25% | 4.49% | 3.42% | 32.41% |
| 2018 | 7.62% | -2.70% | -3.25% | 0.70% | 3.51% | 1.33% | 3.87% | 5.12% | 0.96% | -8.01% | 2.65% | -8.86% | 1.51% |
| 2017 | 3.80% | 4.90% | 0.86% | 2.23% | 2.50% | 0.44% | 2.67% | 1.67% | 0.48% | 2.52% | 2.57% | 0.40% | 27.99% |
| 2016 | -7.19% | -0.70% | 5.61% | -0.52% | 3.00% | -0.96% | 5.82% | -0.46% | 0.95% | -3.33% | 1.61% | 0.93% | 4.13% |
| 2015 | -0.84% | 6.12% | -1.00% | 0.39% | 2.74% | -1.55% | 3.59% | -6.92% | -3.63% | 9.35% | 0.23% | -0.84% | 6.84% |
| 2014 | -1.22% | 5.48% | -1.66% | -0.30% | 3.67% | 2.57% | 0.23% | 4.74% | -0.65% | 3.49% | 3.79% | -1.45% | 19.93% |
| 2013 | 4.81% | 0.67% | 4.23% | 2.39% | 2.82% | -1.73% | 6.39% | -1.75% | 4.15% | 4.68% | 3.72% | 2.14% | 37.35% |
Комиссия
Комиссия option_1 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг option_1 среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 2.67 | 3.42 | 1.47 | 3.38 | 12.40 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 3.20 | 4.02 | 1.57 | 3.88 | 17.26 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 2.11 | 2.89 | 1.39 | 2.01 | 10.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность option_1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| option_1 | 0.83% | 0.86% | 0.93% | 0.70% | 0.82% | 1.19% | 1.22% | 1.08% | 1.21% | 1.19% | 1.29% | 1.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.53% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
option_1 показал максимальную просадку в 29.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка option_1 составляет 0.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.29% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -28.04% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -20.11% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 142 |
| -16.15% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 115 | 27 июл. 2016 г. | 258 |
| -16.06% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 117 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность option_1 составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLV | QQQ | SCHG | |
|---|---|---|---|
| XLV | 1.00 | 0.66 | 0.71 |
| QQQ | 0.66 | 1.00 | 0.96 |
| SCHG | 0.71 | 0.96 | 1.00 |