PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
option_1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QQQ 40%SCHG 30%XLV 30%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
40%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities
30%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в option_1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.46%
15.83%
option_1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG

Доходность по периодам

option_1 на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 20.93% с начала года и доходность в 15.50% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
option_120.93%1.25%15.46%39.38%18.43%15.50%
QQQ
Invesco QQQ
22.66%2.76%18.15%44.21%21.34%18.30%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
29.73%3.50%20.73%51.35%20.59%16.54%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
10.04%-3.02%6.56%21.74%11.31%10.02%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью option_1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.39%5.13%1.82%-4.44%5.01%5.25%-0.16%2.52%1.26%20.93%
20236.69%-1.81%7.11%1.56%3.74%5.87%2.93%-1.09%-4.51%-2.26%9.33%4.87%36.33%
2022-8.24%-3.28%5.00%-10.87%-0.98%-6.59%9.85%-5.32%-8.12%5.82%4.84%-6.56%-23.89%
20210.31%-0.57%2.35%5.84%-0.43%5.10%3.62%3.54%-5.54%7.36%0.01%3.46%27.26%
20201.25%-6.36%-7.30%14.17%5.76%3.04%6.89%8.13%-4.14%-3.16%9.89%4.44%34.65%
20197.74%2.51%2.53%2.74%-5.89%7.13%1.01%-1.23%0.43%4.25%4.49%3.42%32.41%
20187.62%-2.70%-3.25%0.70%3.51%1.33%3.87%5.12%0.96%-8.01%2.65%-8.86%1.51%
20173.80%4.90%0.86%2.23%2.50%0.44%2.67%1.67%0.48%2.52%2.57%0.40%27.99%
2016-7.19%-0.70%5.61%-0.52%3.00%-0.96%5.82%-0.46%0.95%-3.33%1.61%0.93%4.13%
2015-0.84%6.12%-1.00%0.39%2.74%-1.55%3.59%-6.92%-3.63%9.35%0.23%-0.84%6.84%
2014-1.22%5.48%-1.66%-0.30%3.67%2.57%0.23%4.74%-0.65%3.49%3.79%-1.45%19.93%
20134.81%0.67%4.23%2.39%2.82%-1.73%6.39%-1.75%4.15%4.68%3.72%2.14%37.35%

Комиссия

Комиссия option_1 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг option_1 среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности option_1, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа option_1, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино option_1, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега option_1, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара option_1, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина option_1, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


option_1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа option_1, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино option_1, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега option_1, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара option_1, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина option_1, с текущим значением в 18.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
2.673.421.473.3812.40
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
3.204.021.573.8817.26
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
2.112.891.392.0110.51

Коэффициент Шарпа

option_1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.07
3.43
option_1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность option_1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
option_10.83%0.86%0.93%0.70%0.82%1.19%1.22%1.08%1.21%1.19%1.29%1.18%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.41%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.53%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.81%
-0.54%
option_1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

option_1 показал максимальную просадку в 29.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка option_1 составляет 0.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.29%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-28.04%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.494
-20.11%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.142
-16.15%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.11527 июл. 2016 г.258
-16.06%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.11725 янв. 2012 г.139

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность option_1 составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.18%
2.71%
option_1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XLVQQQSCHG
XLV1.000.660.71
QQQ0.661.000.96
SCHG0.710.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 дек. 2009 г.