EFT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust | Blockchain | 5% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Emerging Markets Equities | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EFT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| EFT | N/A | 4.33% | 16.76% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 20.39% | 3.82% | 16.29% | 34.24% | 21.56% | 19.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 23.75% | 3.73% | 17.40% | 35.49% | 16.24% | 14.04% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 16.22% | 6.40% | 16.37% | 24.67% | 5.75% | 4.26% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | N/A | 13.14% | 6.55% | N/A | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EFT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.78% | 6.97% | 3.64% | -4.47% | 5.43% | 3.03% | 1.26% | 1.53% | 2.77% | 24.30% |
Комиссия
Комиссия EFT составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.93 | 2.56 | 1.34 | 2.44 | 8.91 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.85 | 3.80 | 1.52 | 3.05 | 17.77 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.63 | 2.33 | 1.29 | 0.87 | 10.13 |
IBIT iShares Bitcoin Trust | — | — | — | — | — |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность EFT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFT | 1.20% | 1.40% | 1.64% | 1.17% | 1.38% | 1.74% | 1.88% | 1.62% | 1.84% | 1.94% | 1.77% | 1.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.55% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
EFT показал максимальную просадку в 9.28%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.
Текущая просадка EFT составляет 0.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.28% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -5.5% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
| -1.76% | 30 янв. 2024 г. | 2 | 31 янв. 2024 г. | 2 | 2 февр. 2024 г. | 4 |
| -1.57% | 22 мая 2024 г. | 6 | 30 мая 2024 г. | 4 | 5 июн. 2024 г. | 10 |
| -1.57% | 5 мар. 2024 г. | 1 | 5 мар. 2024 г. | 2 | 7 мар. 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность EFT составляет 3.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IBIT | VWO | QQQ | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | 1.00 | 0.29 | 0.28 | 0.32 |
| VWO | 0.29 | 1.00 | 0.57 | 0.60 |
| QQQ | 0.28 | 0.57 | 1.00 | 0.93 |
| VOO | 0.32 | 0.60 | 0.93 | 1.00 |