PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
EFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IBIT 5%VOO 80%QQQ 10%VWO 5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IBIT
iShares Bitcoin Trust
Blockchain

5%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

10%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

80%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EFT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14
5.57%
3.91%
EFT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
EFTN/A-4.70%N/AN/AN/AN/A
QQQ
Invesco QQQ
1.39%-7.11%17.38%31.98%18.03%17.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.52%-5.03%18.47%22.10%13.18%12.27%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-0.42%-1.73%10.31%5.09%1.66%2.86%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
N/A0.71%N/AN/AN/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.78%6.97%3.64%

Комиссия

Комиссия EFT составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFT
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
1.902.671.321.389.67
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.822.651.321.577.57
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.360.611.070.181.02
IBIT
iShares Bitcoin Trust

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность EFT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EFT1.37%1.40%1.64%1.17%1.38%1.74%1.88%1.62%1.84%1.94%1.77%1.71%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.41%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.56%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14
-5.50%
-5.46%
EFT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

EFT показал максимальную просадку в 5.50%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка EFT составляет 5.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.5%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.
-1.76%30 янв. 2024 г.231 янв. 2024 г.22 февр. 2024 г.4
-1.57%5 мар. 2024 г.15 мар. 2024 г.27 мар. 2024 г.3
-1.45%13 февр. 2024 г.113 февр. 2024 г.215 февр. 2024 г.3
-1.34%13 мар. 2024 г.315 мар. 2024 г.320 мар. 2024 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность EFT составляет 3.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14
3.24%
3.15%
EFT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IBITVWOQQQVOO
IBIT1.000.190.100.15
VWO0.191.000.560.60
QQQ0.100.561.000.92
VOO0.150.600.921.00