EFT
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust | Blockchain | 5% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Emerging Markets Equities | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EFT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
EFT | N/A | -1.25% | 12.83% | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.23% | 19.44% | 17.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 19.93% | 14.14% | 12.62% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 5.71% | -0.98% | 8.19% | 5.35% | 3.41% | 2.43% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | N/A | 6.11% | 53.52% | N/A | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EFT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.78% | 6.97% | 3.64% | -4.47% | 5.43% | 3.03% | 14.81% |
Комиссия
Комиссия EFT составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.45 | 0.74 | 1.09 | 0.22 | 1.22 |
IBIT iShares Bitcoin Trust | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность EFT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFT | 1.30% | 1.40% | 1.64% | 1.17% | 1.38% | 1.74% | 1.88% | 1.62% | 1.84% | 1.94% | 1.77% | 1.71% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.24% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
EFT показал максимальную просадку в 5.50%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.
Текущая просадка EFT составляет 4.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-5.5% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
-4.78% | 17 июл. 2024 г. | 7 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
-1.76% | 30 янв. 2024 г. | 2 | 31 янв. 2024 г. | 2 | 2 февр. 2024 г. | 4 |
-1.57% | 22 мая 2024 г. | 6 | 30 мая 2024 г. | 4 | 5 июн. 2024 г. | 10 |
-1.57% | 5 мар. 2024 г. | 1 | 5 мар. 2024 г. | 2 | 7 мар. 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность EFT составляет 3.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IBIT | VWO | QQQ | VOO | |
---|---|---|---|---|
IBIT | 1.00 | 0.21 | 0.19 | 0.22 |
VWO | 0.21 | 1.00 | 0.57 | 0.60 |
QQQ | 0.19 | 0.57 | 1.00 | 0.92 |
VOO | 0.22 | 0.60 | 0.92 | 1.00 |