portfolio andre
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в portfolio andre и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 авг. 2013 г., начальной даты FNDX
Доходность по периодам
portfolio andre на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 11.60% с начала года и доходность в 10.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| portfolio andre | 11.60% | -3.48% | 5.55% | 12.05% | 11.34% | 10.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 19.57% | -3.66% | 8.72% | 20.17% | 16.35% | 14.13% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 9.47% | -6.23% | 10.80% | 9.27% | 10.19% | 9.24% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 1.93% | -2.66% | -2.80% | 2.69% | 6.12% | 5.44% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.85% | -0.90% | 1.01% | 0.96% | 0.92% | 2.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью portfolio andre, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.56% | 2.86% | 4.30% | -3.79% | 3.48% | 0.17% | 4.08% | 1.18% | 1.54% | -2.07% | 4.91% | 11.60% | |
| 2023 | 6.88% | -2.67% | 0.18% | 0.98% | -2.72% | 6.00% | 3.62% | -2.65% | -3.40% | -2.95% | 7.81% | 6.44% | 17.75% |
| 2022 | -1.76% | -1.03% | 1.80% | -5.33% | 2.33% | -7.70% | 5.96% | -3.15% | -8.21% | 8.98% | 6.92% | -3.89% | -6.64% |
| 2021 | 2.06% | 4.40% | 5.39% | 2.78% | 3.06% | -0.06% | -0.40% | 1.54% | -1.88% | 3.66% | -2.53% | 5.48% | 25.74% |
| 2020 | -2.44% | -7.71% | -14.82% | 9.19% | 4.43% | 1.54% | 3.06% | 4.79% | -2.35% | -1.01% | 13.93% | 5.04% | 10.94% |
| 2019 | 7.16% | 2.69% | 0.38% | 2.96% | -5.97% | 6.22% | 0.40% | -2.51% | 3.19% | 1.87% | 2.44% | 2.54% | 22.79% |
| 2018 | 3.36% | -4.36% | -0.35% | 1.03% | 1.35% | 0.74% | 2.65% | 1.01% | 0.85% | -6.03% | 1.07% | -6.79% | -5.94% |
| 2017 | 1.16% | 1.95% | 0.42% | 0.48% | 0.57% | 1.19% | 1.80% | -0.36% | 3.57% | 1.09% | 2.48% | 2.23% | 17.85% |
| 2016 | -4.16% | 0.06% | 7.13% | 1.68% | 0.38% | 0.52% | 2.89% | 0.29% | 0.21% | -1.00% | 3.71% | 2.43% | 14.61% |
| 2015 | -2.04% | 4.66% | -1.00% | 0.94% | 0.47% | -1.47% | 0.38% | -5.08% | -2.79% | 6.48% | 0.11% | -1.67% | -1.54% |
| 2014 | -2.99% | 4.28% | 1.63% | 0.86% | 1.54% | 2.15% | -1.82% | 2.59% | -2.47% | 1.30% | 1.44% | 0.25% | 8.84% |
| 2013 | -2.11% | 4.32% | 4.08% | 1.97% | 2.03% | 10.58% |
Комиссия
Комиссия portfolio andre составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг portfolio andre составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.83 | 2.55 | 1.34 | 3.18 | 10.99 |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 0.54 | 0.88 | 1.11 | 1.09 | 2.77 |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 0.24 | 0.40 | 1.05 | 0.29 | 0.86 |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.27 | 0.39 | 1.05 | 0.23 | 1.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность portfolio andre за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.40% | 2.76% | 3.76% | 2.40% | 3.42% | 3.58% | 3.87% | 2.42% | 2.97% | 2.49% | 2.59% | 0.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.75% | 2.72% | 5.10% | 2.41% | 4.72% | 4.69% | 4.91% | 2.63% | 3.96% | 3.00% | 3.13% | 0.46% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.79% | 2.16% | 1.83% | 1.42% | 2.04% | 1.57% | 2.37% | 2.00% | 1.19% | 1.33% | 1.65% | 0.65% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 4.03% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% | 1.83% | 0.48% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.02% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% | 2.73% | 3.02% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
portfolio andre показал максимальную просадку в 34.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка portfolio andre составляет 4.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.32% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 206 |
| -18.17% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 194 | 12 июл. 2023 г. | 374 |
| -15.62% | 26 сент. 2018 г. | 62 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 143 |
| -13.67% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 52 | 27 апр. 2016 г. | 235 |
| -10.09% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 28 | 7 дек. 2023 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность portfolio andre составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MUB | FNDF | FNDA | FNDX | |
|---|---|---|---|---|
| MUB | 1.00 | -0.03 | -0.07 | -0.08 |
| FNDF | -0.03 | 1.00 | 0.75 | 0.80 |
| FNDA | -0.07 | 0.75 | 1.00 | 0.90 |
| FNDX | -0.08 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |