portfolio andre
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в portfolio andre и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 авг. 2013 г., начальной даты FNDX
Доходность по периодам
portfolio andre на 28 янв. 2025 г. показал доходность в 3.99% с начала года и доходность в 11.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.22% | 0.69% | 10.04% | 22.93% | 12.98% | 11.70% |
| portfolio andre | 3.99% | 3.29% | 6.28% | 17.92% | 13.91% | 11.77% |
| Активы портфеля: | ||||||
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 4.48% | 3.56% | 8.27% | 22.13% | 17.41% | 15.14% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 3.00% | 2.69% | 3.94% | 13.80% | 11.37% | 9.98% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 4.10% | 3.75% | -0.27% | 7.31% | 7.62% | 6.17% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.26% | 0.63% | 0.97% | 1.84% | 0.76% | 1.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью portfolio andre, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.31% | 3.26% | 4.92% | -4.27% | 3.83% | 0.63% | 4.19% | 1.40% | 1.64% | -1.74% | 5.79% | -5.12% | 14.44% |
| 2023 | 6.82% | -2.82% | 0.07% | 1.03% | -2.76% | 6.51% | 3.88% | -2.66% | -3.58% | -2.95% | 8.03% | 6.86% | 18.73% |
| 2022 | -1.88% | -1.04% | 2.56% | -5.58% | 2.30% | -8.12% | 6.60% | -3.02% | -8.48% | 10.26% | 6.47% | -4.49% | -6.23% |
| 2021 | 2.32% | 4.58% | 6.05% | 3.11% | 3.11% | 0.12% | -0.34% | 1.83% | -2.10% | 4.23% | -2.43% | 6.07% | 29.45% |
| 2020 | -2.50% | -8.25% | -15.33% | 9.77% | 4.40% | 1.39% | 3.34% | 4.99% | -2.31% | -1.02% | 14.08% | 5.10% | 10.72% |
| 2019 | 7.40% | 2.82% | 0.42% | 3.11% | -6.33% | 6.63% | 0.61% | -2.69% | 3.33% | 1.86% | 2.74% | 2.63% | 24.07% |
| 2018 | 3.55% | -4.51% | -0.40% | 1.04% | 1.53% | 0.89% | 2.80% | 1.33% | 0.92% | -6.22% | 1.15% | -7.43% | -5.91% |
| 2017 | 1.06% | 2.12% | 0.25% | 0.44% | 0.40% | 1.31% | 1.76% | -0.42% | 3.76% | 1.13% | 2.69% | 2.31% | 18.08% |
| 2016 | -4.16% | 0.17% | 7.21% | 1.59% | 0.48% | 0.62% | 2.87% | 0.24% | 0.15% | -1.02% | 4.10% | 2.38% | 15.15% |
| 2015 | -2.19% | 4.71% | -0.98% | 0.87% | 0.52% | -1.43% | 0.35% | -5.12% | -2.82% | 6.47% | 0.16% | -1.61% | -1.61% |
| 2014 | -3.05% | 4.33% | 1.64% | 0.85% | 1.54% | 2.18% | -1.85% | 2.62% | -2.50% | 1.33% | 1.48% | 0.30% | 8.95% |
Комиссия
Комиссия portfolio andre составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг portfolio andre составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 2.09 | 2.87 | 1.38 | 3.69 | 10.84 |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 0.89 | 1.35 | 1.17 | 1.69 | 4.26 |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 0.67 | 0.97 | 1.12 | 0.84 | 2.04 |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.61 | 0.86 | 1.11 | 0.52 | 2.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность portfolio andre за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.10% | 3.21% | 2.77% | 3.83% | 2.38% | 3.45% | 4.25% | 4.46% | 3.02% | 2.50% | 3.60% | 2.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 3.31% | 3.45% | 2.66% | 5.16% | 2.44% | 4.78% | 5.66% | 6.00% | 3.81% | 2.90% | 5.01% | 3.36% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.49% | 1.53% | 2.42% | 2.10% | 1.22% | 2.09% | 2.76% | 2.67% | 2.07% | 1.53% | 2.01% | 1.87% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.86% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% | 1.83% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.00% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% | 2.73% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
portfolio andre показал максимальную просадку в 35.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка portfolio andre составляет 1.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.6% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 206 |
| -17.93% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 187 | 30 июн. 2023 г. | 367 |
| -16.63% | 26 сент. 2018 г. | 62 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 143 |
| -13.58% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 52 | 27 апр. 2016 г. | 235 |
| -10.48% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 28 | 7 дек. 2023 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность portfolio andre составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MUB | FNDF | FNDA | FNDX | |
|---|---|---|---|---|
| MUB | 1.00 | -0.03 | -0.06 | -0.08 |
| FNDF | -0.03 | 1.00 | 0.75 | 0.80 |
| FNDA | -0.06 | 0.75 | 1.00 | 0.90 |
| FNDX | -0.08 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |