portfolio andre
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в portfolio andre и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 авг. 2013 г., начальной даты FNDX
Доходность по периодам
portfolio andre на 14 сент. 2024 г. показал доходность в 9.93% с начала года и доходность в 8.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.13% | 9.95% | 24.88% | 13.37% | 10.92% |
| portfolio andre | 9.93% | 1.29% | 6.40% | 17.95% | 10.98% | 8.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 14.02% | 1.29% | 8.04% | 22.78% | 14.30% | 11.29% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 5.79% | 1.68% | 6.83% | 18.09% | 10.11% | 8.71% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 8.81% | 1.31% | 5.01% | 14.40% | 8.96% | 5.42% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 2.03% | 0.85% | 2.25% | 6.65% | 1.43% | 2.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью portfolio andre, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.56% | 2.86% | 3.83% | -3.79% | 3.48% | -0.31% | 4.08% | 1.18% | 9.93% | ||||
| 2023 | 6.88% | -2.67% | 0.18% | 0.98% | -2.72% | 6.00% | 3.62% | -2.65% | -3.40% | -2.95% | 7.81% | 5.78% | 17.01% |
| 2022 | -1.76% | -1.03% | 1.38% | -5.33% | 2.33% | -8.28% | 5.96% | -3.15% | -8.76% | 8.98% | 6.92% | -3.89% | -8.17% |
| 2021 | 2.06% | 4.40% | 4.95% | 2.78% | 3.06% | -0.48% | -0.40% | 1.54% | -2.34% | 3.66% | -2.53% | 4.85% | 23.37% |
| 2020 | -2.44% | -7.71% | -15.46% | 9.18% | 4.43% | 1.54% | 3.06% | 4.79% | -3.19% | -1.01% | 13.93% | 4.48% | 8.57% |
| 2019 | 7.16% | 2.69% | 0.35% | 2.96% | -5.97% | 6.16% | 0.40% | -2.51% | 3.13% | 1.87% | 2.44% | 2.54% | 22.61% |
| 2018 | 3.36% | -4.36% | -0.82% | 1.03% | 1.35% | 0.19% | 2.65% | 1.01% | 0.29% | -6.03% | 1.07% | -7.38% | -7.99% |
| 2017 | 1.16% | 1.95% | 0.42% | 0.48% | 0.57% | 0.70% | 1.80% | -0.36% | 3.00% | 1.09% | 2.48% | 1.59% | 15.90% |
| 2016 | -4.16% | 0.06% | 6.59% | 1.68% | 0.38% | 0.46% | 2.89% | 0.29% | 0.21% | -1.61% | 3.70% | 2.38% | 13.21% |
| 2015 | -2.04% | 4.66% | -1.04% | 0.94% | 0.47% | -1.97% | 0.38% | -5.08% | -2.79% | 6.48% | 0.11% | -2.34% | -2.74% |
| 2014 | -2.99% | 4.29% | 1.22% | 0.86% | 1.54% | 1.70% | -1.82% | 2.59% | -2.48% | 1.31% | 1.44% | -0.22% | 7.41% |
| 2013 | -2.11% | 4.32% | 4.07% | 1.96% | 2.03% | 10.56% |
Комиссия
Комиссия portfolio andre составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг portfolio andre среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 2.01 | 2.75 | 1.33 | 2.27 | 9.21 |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 0.98 | 1.51 | 1.29 | 0.97 | 4.64 |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 1.24 | 1.72 | 1.22 | 1.63 | 5.95 |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 1.51 | 2.29 | 1.10 | 0.63 | 5.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность portfolio andre за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| portfolio andre | 2.09% | 2.20% | 2.18% | 1.97% | 2.09% | 2.32% | 2.51% | 1.93% | 2.00% | 1.99% | 1.75% | 0.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.71% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% | 1.62% | 0.46% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.38% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.67% | 1.30% | 1.18% | 1.33% | 1.06% | 0.32% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 2.99% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% | 1.84% | 0.48% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 2.88% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% | 2.73% | 3.02% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
portfolio andre показал максимальную просадку в 34.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка portfolio andre составляет 0.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.32% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -19.51% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 198 | 18 июл. 2023 г. | 378 |
| -16.52% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 195 |
| -14.71% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 287 |
| -10.09% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность portfolio andre составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MUB | FNDF | FNDA | FNDX | |
|---|---|---|---|---|
| MUB | 1.00 | -0.04 | -0.07 | -0.09 |
| FNDF | -0.04 | 1.00 | 0.76 | 0.81 |
| FNDA | -0.07 | 0.76 | 1.00 | 0.90 |
| FNDX | -0.09 | 0.81 | 0.90 | 1.00 |