portfolio andre
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в portfolio andre и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 авг. 2013 г., начальной даты FNDX
Доходность по периодам
portfolio andre на 11 апр. 2025 г. показал доходность в -6.29% с начала года и доходность в 8.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.43% | -5.46% | -8.86% | 2.08% | 13.59% | 9.69% |
| portfolio andre | -7.48% | -6.35% | -8.11% | 0.97% | 15.54% | 9.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | -7.74% | -6.24% | -7.93% | 2.91% | 18.68% | 12.74% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | -16.04% | -8.63% | -14.34% | -7.67% | 14.07% | 6.80% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 1.96% | -6.49% | -4.90% | -0.11% | 12.79% | 5.26% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | -2.61% | -2.79% | -3.02% | -0.02% | 0.51% | 1.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью portfolio andre, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.56% | -0.17% | -3.25% | -7.50% | -7.48% | ||||||||
| 2024 | -0.32% | 3.26% | 4.95% | -4.26% | 3.82% | 0.61% | 4.20% | 1.40% | 2.20% | -1.75% | 5.78% | -5.11% | 15.04% |
| 2023 | 6.83% | -2.81% | 0.06% | 1.03% | -2.76% | 6.55% | 3.88% | -2.67% | -2.96% | -2.96% | 8.03% | 6.78% | 19.45% |
| 2022 | -1.88% | -1.03% | 2.00% | -5.58% | 2.30% | -8.16% | 6.59% | -3.03% | -8.52% | 10.22% | 6.48% | -4.40% | -6.79% |
| 2021 | 2.31% | 4.58% | 5.49% | 3.10% | 3.11% | -0.42% | -0.35% | 1.82% | -2.09% | 4.21% | -2.44% | 6.06% | 28.00% |
| 2020 | -2.49% | -8.24% | -15.32% | 9.76% | 4.40% | 1.44% | 3.34% | 4.99% | -2.31% | -1.02% | 14.08% | 4.40% | 10.04% |
| 2019 | 7.39% | 2.81% | 0.42% | 3.10% | -6.32% | 6.55% | 0.60% | -2.68% | 3.26% | 1.86% | 2.73% | 3.55% | 24.99% |
| 2018 | 3.55% | -4.52% | -0.92% | 1.04% | 1.53% | 0.94% | 2.80% | 1.34% | 0.29% | -6.22% | 1.15% | -8.11% | -7.61% |
| 2017 | 1.06% | 2.13% | 0.25% | 0.97% | 0.40% | 0.80% | 1.76% | -0.42% | 3.76% | 1.13% | 2.70% | 2.24% | 18.04% |
| 2016 | -4.16% | 0.17% | 7.22% | 1.59% | 0.48% | 1.26% | 2.87% | 0.24% | 0.14% | -1.67% | 4.11% | 2.32% | 15.07% |
| 2015 | -2.19% | 4.71% | -0.58% | 0.86% | 0.52% | -1.48% | 0.35% | -5.13% | -2.20% | 6.49% | 0.16% | -2.26% | -1.26% |
| 2014 | -3.06% | 4.33% | 1.23% | 0.85% | 1.54% | 2.18% | -1.85% | 2.62% | -2.06% | 1.33% | 1.49% | 0.30% | 9.01% |
Комиссия
Комиссия portfolio andre составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг portfolio andre составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 0.09 | 0.24 | 1.04 | 0.09 | 0.47 |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | -0.46 | -0.53 | 0.93 | -0.40 | -1.50 |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | -0.09 | -0.01 | 1.00 | -0.11 | -0.34 |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | -0.15 | -0.17 | 0.98 | -0.15 | -0.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность portfolio andre за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.50% | 2.36% | 2.25% | 2.18% | 1.97% | 2.64% | 2.32% | 2.51% | 1.93% | 2.44% | 2.51% | 2.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.97% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 3.38% | 2.23% | 2.40% | 1.87% | 2.90% | 3.04% | 2.53% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.72% | 1.53% | 1.70% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.67% | 1.30% | 1.19% | 1.33% | 1.06% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.94% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% | 1.83% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.15% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% | 2.73% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
portfolio andre показал максимальную просадку в 35.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка portfolio andre составляет 10.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.59% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 206 |
| -18.46% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 194 | 12 июл. 2023 г. | 374 |
| -17.66% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 209 |
| -15.74% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.63% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 52 | 27 апр. 2016 г. | 235 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность portfolio andre составляет 11.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MUB | FNDF | FNDA | FNDX | |
|---|---|---|---|---|
| MUB | 1.00 | -0.03 | -0.06 | -0.07 |
| FNDF | -0.03 | 1.00 | 0.75 | 0.80 |
| FNDA | -0.06 | 0.75 | 1.00 | 0.90 |
| FNDX | -0.07 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |