portfolio andre
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в portfolio andre и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 авг. 2013 г., начальной даты FNDX
Доходность по периодам
portfolio andre на 3 мая 2025 г. показал доходность в 0.28% с начала года и доходность в 9.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| portfolio andre | 0.28% | 2.84% | 0.09% | 7.60% | 15.84% | 9.73% |
| Активы портфеля: | ||||||
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | -1.68% | 2.34% | -1.13% | 10.64% | 20.17% | 13.52% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | -8.79% | 4.28% | -7.22% | -0.47% | 16.00% | 7.94% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 13.43% | 6.14% | 8.92% | 10.43% | 15.59% | 6.24% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | -1.12% | -1.20% | -0.82% | 0.77% | 1.00% | 1.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью portfolio andre, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.16% | 0.14% | -2.58% | -1.77% | 1.44% | 0.28% | |||||||
| 2024 | -0.56% | 2.86% | 4.34% | -3.79% | 3.48% | 0.17% | 4.08% | 1.18% | 1.93% | -2.07% | 4.91% | -4.68% | 11.89% |
| 2023 | 6.88% | -2.67% | 0.18% | 0.98% | -2.72% | 6.06% | 3.62% | -2.65% | -2.94% | -2.95% | 7.81% | 6.36% | 18.29% |
| 2022 | -1.76% | -1.03% | 1.39% | -5.33% | 2.33% | -7.75% | 5.96% | -3.15% | -8.26% | 8.98% | 6.92% | -3.81% | -7.04% |
| 2021 | 2.06% | 4.40% | 4.95% | 2.78% | 3.06% | -0.48% | -0.40% | 1.54% | -1.88% | 3.66% | -2.53% | 5.48% | 24.69% |
| 2020 | -2.44% | -7.71% | -14.82% | 9.19% | 4.43% | 1.60% | 3.06% | 4.79% | -2.35% | -1.01% | 13.93% | 4.48% | 10.42% |
| 2019 | 7.16% | 2.69% | 0.38% | 2.96% | -5.97% | 6.16% | 0.40% | -2.51% | 3.13% | 1.87% | 2.44% | 3.32% | 23.58% |
| 2018 | 3.36% | -4.36% | -0.79% | 1.03% | 1.35% | 0.79% | 2.65% | 1.01% | 0.29% | -6.03% | 1.07% | -7.37% | -7.41% |
| 2017 | 1.16% | 1.95% | 0.42% | 0.96% | 0.57% | 0.74% | 1.80% | -0.36% | 3.57% | 1.09% | 2.48% | 2.15% | 17.79% |
| 2016 | -4.16% | 0.06% | 7.13% | 1.68% | 0.38% | 1.10% | 2.89% | 0.29% | 0.21% | -1.60% | 3.70% | 2.38% | 14.50% |
| 2015 | -2.04% | 4.66% | -0.62% | 0.94% | 0.47% | -1.51% | 0.38% | -5.08% | -2.21% | 6.48% | 0.11% | -2.29% | -1.23% |
| 2014 | -2.99% | 4.28% | 1.22% | 0.86% | 1.54% | 2.15% | -1.82% | 2.59% | -2.04% | 1.31% | 1.44% | 0.25% | 8.89% |
Комиссия
Комиссия portfolio andre составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг portfolio andre составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 0.72 | 1.10 | 1.16 | 0.74 | 2.99 |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 0.10 | 0.30 | 1.04 | 0.08 | 0.26 |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 0.74 | 1.14 | 1.15 | 0.91 | 2.68 |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.28 | 0.40 | 1.06 | 0.28 | 0.92 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность portfolio andre за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.34% | 2.36% | 2.20% | 2.18% | 1.97% | 2.09% | 2.32% | 2.51% | 1.93% | 2.44% | 2.00% | 1.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.85% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.87% | 2.90% | 2.01% | 1.62% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.58% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.67% | 1.30% | 1.19% | 1.33% | 1.06% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.54% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% | 1.83% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% | 2.73% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
portfolio andre показал максимальную просадку в 34.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка portfolio andre составляет 4.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.32% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 206 |
| -18.59% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 194 | 12 июл. 2023 г. | 374 |
| -16.52% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 195 |
| -14.01% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.74% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 263 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность portfolio andre составляет 10.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | MUB | FNDF | FNDA | FNDX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.03 | 0.77 | 0.82 | 0.91 | 0.90 |
| MUB | -0.03 | 1.00 | -0.03 | -0.05 | -0.07 | -0.02 |
| FNDF | 0.77 | -0.03 | 1.00 | 0.75 | 0.80 | 0.88 |
| FNDA | 0.82 | -0.05 | 0.75 | 1.00 | 0.90 | 0.93 |
| FNDX | 0.91 | -0.07 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.90 | -0.02 | 0.88 | 0.93 | 0.98 | 1.00 |