Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в portfolio andre и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 авг. 2013 г., начальной даты FNDX
Доходность по периодам
portfolio andre на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 4.05% с начала года и доходность в 11.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель portfolio andre | 0.11% | -2.05% | 4.05% | 7.82% | 21.21% | 14.80% | 9.75% | 11.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 0.25% | -2.12% | 3.24% | 6.77% | 19.84% | 17.05% | 12.09% | 13.38% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 0.46% | -3.95% | 4.22% | 5.53% | 19.12% | 12.02% | 6.47% | 10.25% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | -0.53% | -1.24% | 8.87% | 17.04% | 40.55% | 20.19% | 12.57% | 11.19% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.17% | -0.92% | 0.21% | 1.72% | 4.44% | 2.70% | 0.91% | 2.00% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении portfolio andre закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.61% | 3.58% | -4.55% | 0.60% | 4.05% | ||||||||
| 2025 | 3.16% | 0.14% | -2.58% | -1.77% | 3.49% | 3.45% | 0.59% | 4.27% | 2.07% | 0.98% | 2.14% | 0.96% | 17.99% |
| 2024 | -0.56% | 2.86% | 3.83% | -3.79% | 3.48% | -0.31% | 4.08% | 1.18% | 1.49% | -2.07% | 4.91% | -4.68% | 10.33% |
| 2023 | 6.88% | -2.67% | 0.18% | 0.98% | -2.72% | 6.00% | 3.62% | -2.65% | -3.40% | -2.95% | 7.81% | 5.78% | 17.01% |
| 2022 | -1.76% | -1.03% | 1.38% | -5.33% | 2.33% | -8.28% | 5.96% | -3.15% | -8.76% | 8.98% | 6.92% | -3.89% | -8.17% |
| 2021 | 2.06% | 4.40% | 4.96% | 2.78% | 3.06% | -0.48% | -0.40% | 1.54% | -2.34% | 3.66% | -2.53% | 4.85% | 23.37% |
Метрики бенчмарка
portfolio andre: годовая альфа составляет 0.85%, бета — 0.79, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 16.08.2013.
- Портфель участвовал в 86.22% снижения S&P 500 Index, но только в 82.64% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 0.85%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 82.64%
- Участие в снижении
- 86.22%
Комиссия
Комиссия portfolio andre составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
portfolio andre имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.88 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.37 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.39 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 6.43 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 65 | 1.23 | 1.79 | 1.28 | 1.68 | 7.99 |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 45 | 0.87 | 1.36 | 1.18 | 1.44 | 5.45 |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 93 | 2.33 | 3.04 | 1.46 | 3.68 | 14.10 |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 49 | 1.08 | 1.40 | 1.24 | 1.28 | 4.04 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность portfolio andre за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.09% | 2.16% | 2.36% | 2.20% | 2.18% | 1.97% | 2.09% | 2.32% | 2.50% | 1.93% | 2.00% | 1.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.61% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.20% | 1.22% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.64% | 1.30% | 1.18% | 1.33% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.16% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.18% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
portfolio andre показал максимальную просадку в 34.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка portfolio andre составляет 4.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.32% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -19.51% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 198 | 18 июл. 2023 г. | 378 |
| -16.52% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 195 |
| -14.71% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 287 |
| -14.01% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | 54 | 26 июн. 2025 г. | 141 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | MUB | FNDF | FNDA | FNDX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.02 | 0.76 | 0.82 | 0.91 | 0.90 |
| MUB | -0.02 | 1.00 | -0.00 | -0.03 | -0.05 | -0.00 |
| FNDF | 0.76 | -0.00 | 1.00 | 0.74 | 0.80 | 0.88 |
| FNDA | 0.82 | -0.03 | 0.74 | 1.00 | 0.90 | 0.93 |
| FNDX | 0.91 | -0.05 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.90 | -0.00 | 0.88 | 0.93 | 0.98 | 1.00 |