magic 17 aug
ICE GWW PH BLK IT BRO VLTO TT KLAC MSI NFLX REGN LII AJG TMUS TRGP
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | Technology | 35% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | Communication Services | 40% |
TT Trane Technologies plc | Industrials | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в magic 17 aug и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 апр. 2007 г., начальной даты TMUS
Доходность по периодам
magic 17 aug на 20 апр. 2025 г. показал доходность в 2.23% с начала года и доходность в 24.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| magic 17 aug | -3.25% | -1.38% | -8.00% | 28.83% | 29.22% | 22.73% |
| Активы портфеля: | ||||||
TT Trane Technologies plc | -9.55% | -4.03% | -16.84% | 16.72% | 34.96% | 22.21% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | -8.69% | -0.42% | -10.98% | 25.16% | 25.56% | 23.43% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 19.11% | 2.42% | 18.21% | 63.70% | 25.33% | 22.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью magic 17 aug, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.78% | 0.47% | -2.40% | -2.09% | -3.25% | ||||||||
| 2024 | 2.32% | 7.19% | 5.48% | 1.62% | 5.19% | 2.27% | 2.50% | 9.22% | 5.18% | -0.83% | 11.77% | -9.84% | 48.81% |
| 2023 | 4.34% | 0.85% | 3.34% | 0.88% | -7.33% | 8.91% | 0.89% | 0.87% | -1.10% | -1.49% | 14.60% | 4.23% | 31.13% |
| 2022 | -12.88% | -3.70% | 4.16% | -8.41% | 2.59% | -3.25% | 11.36% | 2.72% | -6.61% | 11.39% | 7.57% | -5.85% | -4.27% |
| 2021 | -2.91% | 2.87% | 7.12% | 3.80% | 7.66% | 1.81% | 5.55% | 0.02% | -8.91% | 1.82% | 0.86% | 7.87% | 29.66% |
| 2020 | 3.66% | -0.24% | -15.11% | 6.23% | 3.42% | 2.28% | 10.45% | 8.02% | 1.05% | 2.93% | 12.85% | 0.16% | 38.35% |
| 2019 | 6.95% | 10.31% | -0.60% | 7.95% | -0.15% | 7.24% | 0.67% | 1.82% | -1.00% | 1.54% | 0.24% | -0.45% | 39.35% |
| 2018 | 6.12% | -2.62% | -1.18% | 0.40% | -1.35% | 6.10% | 5.39% | 5.68% | 2.88% | -5.02% | 5.36% | -10.44% | 10.20% |
| 2017 | 4.12% | -0.44% | 4.91% | 4.87% | -0.28% | -1.16% | 0.10% | -0.47% | -0.38% | 0.60% | 1.31% | 1.12% | 14.98% |
| 2016 | -2.68% | 3.79% | 6.82% | 2.76% | 0.67% | -2.65% | 5.28% | 4.20% | 0.28% | 0.05% | 10.16% | 3.49% | 36.37% |
| 2015 | 2.52% | 5.39% | -0.60% | -2.90% | 5.42% | -1.38% | -1.41% | -2.85% | -1.01% | 5.35% | -1.34% | -0.77% | 6.02% |
| 2014 | -6.04% | 2.86% | -1.36% | -1.52% | 6.08% | 1.25% | -4.44% | -3.34% | -1.61% | 5.70% | 0.91% | -0.55% | -2.80% |
Комиссия
Комиссия magic 17 aug составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг magic 17 aug составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 0.50 | 0.84 | 1.11 | 0.57 | 1.56 |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.16 | 1.66 | 1.25 | 1.17 | 3.40 |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.86 | 3.40 | 1.53 | 4.59 | 14.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность magic 17 aug за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.07% | 1.05% | 0.87% | 0.84% | 0.67% | 0.91% | 0.91% | 1.19% | 1.22% | 1.17% | 1.26% | 1.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TT Trane Technologies plc | 1.04% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 0.98% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 1.17% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
magic 17 aug показал максимальную просадку в 76.90%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1849 торговых сессий.
Текущая просадка magic 17 aug составляет 7.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.9% | 18 июл. 2007 г. | 342 | 20 нояб. 2008 г. | 1849 | 30 мар. 2016 г. | 2191 |
| -32.14% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 125 |
| -26.14% | 30 дек. 2021 г. | 117 | 16 июн. 2022 г. | 110 | 22 нояб. 2022 г. | 227 |
| -17.83% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность magic 17 aug составляет 10.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TMUS | MSI | TT | |
|---|---|---|---|
| TMUS | 1.00 | 0.35 | 0.35 |
| MSI | 0.35 | 1.00 | 0.47 |
| TT | 0.35 | 0.47 | 1.00 |