magic 17 aug
ICE GWW PH BLK IT BRO VLTO TT KLAC MSI NFLX REGN LII AJG TMUS TRGP
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | Technology | 35% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | Communication Services | 40% |
TT Trane Technologies plc | Industrials | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в magic 17 aug и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 апр. 2007 г., начальной даты TMUS
Доходность по периодам
magic 17 aug на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 37.08% с начала года и доходность в 24.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| magic 17 aug | 37.08% | 2.87% | 23.86% | 56.59% | 25.74% | 24.73% |
| Активы портфеля: | ||||||
TT Trane Technologies plc | 53.59% | 7.14% | 22.90% | 86.77% | 33.37% | 25.71% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 40.52% | 2.62% | 25.64% | 54.43% | 23.06% | 23.76% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 24.03% | 0.56% | 23.08% | 40.59% | 20.02% | 21.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью magic 17 aug, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.77% | 4.95% | 4.43% | 0.10% | 6.19% | 2.52% | 2.96% | 9.59% | 37.08% | ||||
| 2023 | 4.21% | -0.39% | 3.86% | 0.64% | -6.02% | 6.23% | -0.06% | 0.05% | -0.47% | 0.34% | 12.13% | 3.56% | 25.62% |
| 2022 | -11.41% | 1.46% | 5.00% | -7.85% | 4.10% | -2.28% | 10.67% | 2.20% | -6.80% | 11.77% | 6.01% | -6.06% | 3.80% |
| 2021 | -3.43% | 1.57% | 6.70% | 3.47% | 7.77% | 2.81% | 3.58% | 0.62% | -7.46% | -0.39% | -0.46% | 7.48% | 23.33% |
| 2020 | 3.89% | 2.28% | -13.60% | 6.18% | 4.24% | 3.10% | 7.57% | 8.50% | 0.67% | 0.96% | 13.86% | 0.37% | 42.05% |
| 2019 | 6.73% | 10.49% | -1.55% | 6.76% | 0.50% | 6.34% | 2.25% | 1.68% | -1.13% | 1.90% | -1.04% | -0.71% | 36.32% |
| 2018 | 6.07% | -1.74% | -0.66% | 0.69% | -2.86% | 6.76% | 4.11% | 6.66% | 3.53% | -4.53% | 4.34% | -9.91% | 11.54% |
| 2017 | 3.81% | -0.54% | 5.37% | 3.83% | -0.61% | -1.94% | 1.30% | 0.30% | -1.91% | 0.98% | 2.02% | 0.76% | 13.90% |
| 2016 | -1.54% | 2.22% | 5.60% | 2.20% | 1.33% | -1.76% | 5.64% | 4.51% | 0.32% | 0.67% | 9.96% | 4.17% | 38.08% |
| 2015 | 3.57% | 7.19% | -1.73% | -1.57% | 6.83% | -1.17% | 1.45% | -0.48% | 0.95% | 3.05% | -1.70% | 0.60% | 17.75% |
| 2014 | -6.73% | 2.25% | 0.77% | -3.81% | 8.54% | 0.14% | -3.81% | -5.31% | -0.74% | 3.87% | 0.84% | -1.79% | -6.55% |
| 2013 | 3.87% | 2.08% | 6.72% | -0.73% | 6.18% | 6.33% | -0.40% | -1.39% | 9.35% | 5.64% | 0.78% | 14.18% | 65.57% |
Комиссия
Комиссия magic 17 aug составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг magic 17 aug среди портфелей на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 3.18 | 4.14 | 1.55 | 6.64 | 26.06 |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 3.07 | 4.32 | 1.59 | 6.23 | 22.78 |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.91 | 3.97 | 1.53 | 3.99 | 20.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность magic 17 aug за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| magic 17 aug | 1.06% | 0.87% | 0.84% | 0.67% | 0.91% | 0.91% | 1.19% | 1.22% | 1.17% | 1.26% | 1.07% | 5.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TT Trane Technologies plc | 0.88% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% | 1.09% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 0.90% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.69% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 1.32% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.04% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
magic 17 aug показал максимальную просадку в 75.76%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1215 торговых сессий.
Текущая просадка magic 17 aug составляет 2.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.76% | 18 июл. 2007 г. | 342 | 20 нояб. 2008 г. | 1215 | 20 сент. 2013 г. | 1557 |
| -30.19% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -19.03% | 31 авг. 2021 г. | 201 | 16 июн. 2022 г. | 37 | 10 авг. 2022 г. | 238 |
| -16.97% | 10 июн. 2014 г. | 90 | 15 окт. 2014 г. | 80 | 10 февр. 2015 г. | 170 |
| -15.1% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 31 | 8 февр. 2019 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность magic 17 aug составляет 3.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TMUS | MSI | TT | |
|---|---|---|---|
| TMUS | 1.00 | 0.34 | 0.35 |
| MSI | 0.34 | 1.00 | 0.47 |
| TT | 0.35 | 0.47 | 1.00 |