20230828
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | Foreign Large Cap Equities | 29% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 57% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 20230828 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
20230828 на 9 мая 2025 г. показал доходность в 1.31% с начала года и доходность в 11.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| 20230828 | 1.31% | 15.24% | -0.72% | 11.41% | 15.16% | 11.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.89% | 12.40% |
QQQ Invesco QQQ | -4.34% | 17.36% | -4.62% | 11.64% | 17.57% | 17.21% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 13.15% | 17.26% | 8.03% | 10.87% | 11.73% | 5.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 20230828, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.23% | -0.22% | -4.07% | 0.79% | 1.72% | 1.31% | |||||||
| 2024 | 1.04% | 4.58% | 3.02% | -3.84% | 5.19% | 2.41% | 1.18% | 2.47% | 1.83% | -2.18% | 4.08% | -2.08% | 18.69% |
| 2023 | 7.68% | -2.36% | 4.39% | 1.83% | 0.20% | 5.91% | 3.20% | -2.27% | -4.48% | -2.37% | 9.13% | 4.95% | 27.75% |
| 2022 | -5.26% | -3.31% | 2.94% | -8.87% | 0.53% | -8.51% | 8.49% | -4.83% | -9.38% | 6.89% | 7.73% | -4.95% | -19.06% |
| 2021 | -0.77% | 2.20% | 3.59% | 4.70% | 1.20% | 1.85% | 2.02% | 2.70% | -4.41% | 6.03% | -1.42% | 4.01% | 23.45% |
| 2020 | -0.42% | -7.71% | -12.15% | 11.07% | 5.20% | 2.94% | 4.96% | 6.92% | -3.59% | -2.90% | 11.93% | 4.28% | 19.08% |
| 2019 | 7.70% | 3.01% | 1.92% | 3.92% | -6.24% | 6.76% | 0.59% | -1.76% | 2.16% | 2.84% | 2.96% | 3.11% | 29.66% |
| 2018 | 5.86% | -3.70% | -2.24% | 0.71% | 1.62% | 0.16% | 3.25% | 2.00% | 0.55% | -7.46% | 1.19% | -7.83% | -6.62% |
| 2017 | 2.69% | 3.16% | 1.30% | 1.68% | 2.38% | 0.11% | 2.51% | 0.45% | 1.80% | 2.46% | 2.22% | 1.21% | 24.25% |
| 2016 | -5.37% | -1.30% | 6.78% | 0.39% | 1.57% | -0.83% | 4.25% | 0.38% | 0.72% | -1.87% | 1.67% | 2.13% | 8.32% |
| 2015 | -1.74% | 6.03% | -1.63% | 1.90% | 1.08% | -2.36% | 2.47% | -6.61% | -2.99% | 8.33% | 0.12% | -1.89% | 1.81% |
| 2014 | -3.79% | 5.10% | -0.02% | 0.85% | 2.39% | 1.90% | -1.37% | 3.04% | -1.99% | 1.66% | 2.24% | -1.61% | 8.36% |
Комиссия
Комиссия 20230828 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 20230828 составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.58 | 2.25 |
QQQ Invesco QQQ | 0.47 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.67 |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 0.62 | 1.00 | 1.14 | 0.79 | 2.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 20230828 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.68% | 1.73% | 1.78% | 1.86% | 1.73% | 1.57% | 2.08% | 2.29% | 1.88% | 2.19% | 2.14% | 2.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.86% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
20230828 показал максимальную просадку в 32.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка 20230828 составляет 4.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.7% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -26.92% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.9% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 218 |
| -18.87% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 80 | 22 апр. 2019 г. | 145 |
| -16.99% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 20230828 составляет 10.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | EFA | QQQ | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.81 | 0.90 | 1.00 | 0.98 |
| EFA | 0.81 | 1.00 | 0.70 | 0.81 | 0.90 |
| QQQ | 0.90 | 0.70 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| VOO | 1.00 | 0.81 | 0.90 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | 0.90 | 0.90 | 0.98 | 1.00 |