PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
20230828
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 57%EFA 29%QQQ 14%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
Foreign Large Cap Equities

29%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

14%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

57%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 20230828 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
442.54%
410.23%
20230828
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

20230828 на 11 июл. 2024 г. показал доходность в 16.48% с начала года и доходность в 11.60% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
18.12%5.09%17.78%26.91%13.37%11.12%
2023082816.48%4.35%16.60%26.03%13.90%11.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
18.89%5.12%18.58%28.75%15.21%13.16%
QQQ
Invesco QQQ
23.17%8.37%23.48%37.55%21.93%19.12%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
8.69%0.84%9.53%15.59%7.13%4.74%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 20230828, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.04%4.58%3.02%-3.84%5.19%2.41%16.48%
20237.68%-2.36%4.39%1.83%0.20%5.91%3.20%-2.27%-4.48%-2.37%9.13%4.95%27.75%
2022-5.26%-3.31%2.94%-8.87%0.53%-8.51%8.49%-4.83%-9.38%6.89%7.73%-4.95%-19.06%
2021-0.77%2.20%3.59%4.70%1.20%1.85%2.02%2.70%-4.41%6.03%-1.42%4.01%23.45%
2020-0.42%-7.71%-12.15%11.07%5.20%2.94%4.96%6.92%-3.59%-2.90%11.93%4.28%19.08%
20197.70%3.01%1.92%3.92%-6.24%6.76%0.59%-1.76%2.16%2.84%2.96%3.11%29.66%
20185.86%-3.70%-2.24%0.71%1.62%0.16%3.25%2.00%0.55%-7.46%1.19%-7.83%-6.63%
20172.69%3.16%1.30%1.68%2.38%0.11%2.51%0.45%1.80%2.46%2.22%1.21%24.25%
2016-5.37%-1.30%6.78%0.39%1.57%-0.83%4.25%0.38%0.72%-1.87%1.67%2.13%8.32%
2015-1.74%6.03%-1.63%1.90%1.08%-2.36%2.47%-6.61%-2.99%8.33%0.12%-1.89%1.81%
2014-3.79%5.10%-0.02%0.85%2.39%1.90%-1.37%3.04%-1.99%1.66%2.24%-1.61%8.36%
20134.40%0.44%2.88%3.01%0.92%-1.97%5.45%-2.37%4.89%4.19%2.37%2.54%29.84%

Комиссия

Комиссия 20230828 составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 20230828 среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 20230828, с текущим значением в 6565
20230828
Ранг коэф-та Шарпа 20230828, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 20230828, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 20230828, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 20230828, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 20230828, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


20230828
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 20230828, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 20230828, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 20230828, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 20230828, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 20230828, с текущим значением в 8.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.23

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.663.691.472.5510.27
QQQ
Invesco QQQ
2.463.301.422.7711.54
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
1.382.011.241.144.13

Коэффициент Шарпа

20230828 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.58 до 2.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.39
2.49
20230828
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 20230828 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
202308281.65%1.78%1.86%1.73%1.57%2.08%2.28%1.88%2.19%2.14%2.33%1.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
2.89%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%2.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly00
20230828
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

20230828 показал максимальную просадку в 32.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.7%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-26.92%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-19.9%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.218
-18.87%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8022 апр. 2019 г.145
-15.8%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1225 авг. 2016 г.305

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 20230828 составляет 2.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.03%
1.73%
20230828
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

EFAQQQVOO
EFA1.000.710.82
QQQ0.711.000.90
VOO0.820.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.