PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

20230828

Последнее обновление 22 сент. 2023 г.

Распределение активов


VOO 57%EFA 29%QQQ 14%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities57%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
Foreign Large Cap Equities29%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities14%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 20230828 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.49%
8.86%
20230828
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

20230828 на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 15.30% с начала года и доходность в 10.36% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.39%9.04%12.78%15.22%8.15%9.84%
20230828-2.03%8.77%15.30%20.52%8.90%10.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-2.22%9.88%14.17%17.21%10.02%11.90%
QQQ
Invesco QQQ
-2.91%15.43%34.98%28.64%15.14%17.41%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
-1.26%3.34%8.35%21.79%3.29%3.82%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

EFAQQQVOO
EFA1.000.720.83
QQQ0.721.000.89
VOO0.830.891.00

Коэффициент Шарпа

20230828 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.02

Коэффициент Шарпа 20230828 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.02
0.70
20230828
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 20230828 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
202308281.63%1.88%1.80%1.66%2.24%2.52%2.12%2.52%2.52%2.83%2.38%2.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.56%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
2.26%2.74%3.48%2.30%3.43%3.87%3.02%3.71%3.44%4.76%3.36%4.21%

Комиссия

Комиссия 20230828 составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.32%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.82
QQQ
Invesco QQQ
1.08
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
1.15

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.30%
-9.73%
20230828
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

20230828 с января 2010 показал максимальную просадку в 32.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.7%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-26.92%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.
-19.9%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.218
-18.87%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8022 апр. 2019 г.145
-15.8%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1225 авг. 2016 г.305

График волатильности

Текущая волатильность 20230828 составляет 3.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.72%
3.66%
20230828
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля