20230828
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 57% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | Foreign Large Cap Equities | 29% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 14% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 20230828 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
20230828 на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 15.30% с начала года и доходность в 10.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -2.39% | 9.04% | 12.78% | 15.22% | 8.15% | 9.84% |
| 20230828 | -2.03% | 8.77% | 15.30% | 20.52% | 8.90% | 10.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.22% | 9.88% | 14.17% | 17.21% | 10.02% | 11.90% |
QQQ Invesco QQQ | -2.91% | 15.43% | 34.98% | 28.64% | 15.14% | 17.41% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | -1.26% | 3.34% | 8.35% | 21.79% | 3.29% | 3.82% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| EFA | QQQ | VOO | |
|---|---|---|---|
| EFA | 1.00 | 0.72 | 0.83 |
| QQQ | 0.72 | 1.00 | 0.89 |
| VOO | 0.83 | 0.89 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 20230828 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230828 | 1.63% | 1.88% | 1.80% | 1.66% | 2.24% | 2.52% | 2.12% | 2.52% | 2.52% | 2.83% | 2.38% | 2.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.56% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.26% | 2.74% | 3.48% | 2.30% | 3.43% | 3.87% | 3.02% | 3.71% | 3.44% | 4.76% | 3.36% | 4.21% |
Комиссия
Комиссия 20230828 составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.82 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.08 | ||||
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 1.15 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
20230828 с января 2010 показал максимальную просадку в 32.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.7% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -26.92% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.9% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 218 |
| -18.87% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 80 | 22 апр. 2019 г. | 145 |
| -15.8% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 122 | 5 авг. 2016 г. | 305 |
График волатильности
Текущая волатильность 20230828 составляет 3.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.